有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	301,470,079	283,562,756
	小計	銘柄数:1	301,470,079	283,562,756
		組入時価比率:98.3%		100.0%
	合計			283,562,756
親投資信託受益証券	日本円	野村マネーインベストメント マザーファンド	9,966	9,986
	小計	銘柄数:1	9,966	9,986
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			9,986
	合計			283,572,742

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
「ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)」は「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」および「野村マネーインベストメント マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券は、すべて上記投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査の対象外となっております。

「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)」は、「日本成長株投資マザーファンド」および「野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて上記親投資信託の受益証券です。
参考に、第4期計算期間(2021年12月21日から2022年12月20日まで) の状況を記載しております。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	第3期 (2021年12月20日現在)	第4期 (2022年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,932,237,247	3,631,344,758
親投資信託受益証券	30,372,133,346	22,710,462,080
派生商品評価勘定	777,982,983	497,332,525
未収入金	1,000,000,000	-
差入委託証拠金	1,130,004,372	871,149,170
流動資産合計	37,212,357,948	27,710,288,533
資産合計	37,212,357,948	27,710,288,533
負債の部
流動負債
未払解約金	5,389,998	10,999,999
未払受託者報酬	6,133,711	4,973,063
未払委託者報酬	87,916,431	71,280,597
未払利息	2,651	5,675
その他未払費用	613,306	497,245
流動負債合計	100,056,097	87,756,579
負債合計	100,056,097	87,756,579
純資産の部
元本等
元本	38,058,300,889	29,333,631,163
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△945,999,038	△1,711,099,209
(分配準備積立金)	895,766,049	976,256,711
元本等合計	37,112,301,851	27,622,531,954
純資産合計	37,112,301,851	27,622,531,954
負債純資産合計	37,212,357,948	27,710,288,533

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	第3期 自 2020年12月22日 至 2021年12月20日	第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日
営業収益
有価証券売買等損益	900,339,731	△361,671,266
派生商品取引等損益	△3,656,649,606	△738,853,111
営業収益合計	△2,756,309,875	△1,100,524,377
営業費用
支払利息	1,051,250	841,344
受託者報酬	12,083,676	10,687,020
委託者報酬	173,199,230	153,180,655
その他費用	1,208,244	1,068,580
営業費用合計	187,542,400	165,777,599
営業利益又は営業損失(△)	△2,943,852,275	△1,266,301,976
経常利益又は経常損失(△)	△2,943,852,275	△1,266,301,976
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,943,852,275	△1,266,301,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,496,193	△366,714,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,035,014,527	△945,999,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	326,726,801
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	326,726,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,657,483	192,239,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,197,951	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,459,532	192,239,325
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△945,999,038	△1,711,099,209

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年12月21日から2022年12月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第3期 2021年12月20日現在				第4期 2022年12月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	計算期間の末日における受益権の総数
			38,058,300,889口				29,333,631,163口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	945,999,038円			元本の欠損	1,711,099,209円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9751円			1口当たり純資産額	0.9417円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,751円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,417円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2020年12月22日 至 2021年12月20日					第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日
1.	分配金の計算過程				1.	分配金の計算過程
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	291,489,136円			費用控除後の配当等収益額	A	328,281,628円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	608,814,822円			収益調整金額	C	522,784,354円
	分配準備積立金額	D	604,276,913円			分配準備積立金額	D	647,975,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,504,580,871円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,499,041,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,058,300,889口			当ファンドの期末残存口数	F	29,333,631,163口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	511円
	10,000口当たり分配金額	H	0円			10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第3期 自 2020年12月22日 至 2021年12月20日	第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第3期 2021年12月20日現在	第4期 2022年12月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第3期 自 2020年12月22日 至 2021年12月20日	第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記) 1 元本の移動

第3期 自 2020年12月22日 至 2021年12月20日		第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日
期首元本額	35,541,334,336円	期首元本額	38,058,300,889円
期中追加設定元本額	3,264,174,545円	期中追加設定元本額	2,897,425,130円
期中一部解約元本額	747,207,992円	期中一部解約元本額	11,622,094,856円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2020年12月22日 至 2021年12月20日	第4期 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	375,925,555	22,059,233
合計	375,925,555	22,059,233

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第3期(2021年12月20日現在)				第4期(2022年12月20日現在)
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
売建	31,248,305,628	-	30,469,545,000	777,982,983	24,094,700,830	-	23,596,755,000	497,332,525
合計	31,248,305,628	-	30,469,545,000	777,982,983	24,094,700,830	-	23,596,755,000	497,332,525

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	7,890,199,355	11,461,303,583
		日本成長株投資マザーファンド	8,440,244,971	11,249,158,497
	小計	銘柄数:2	16,330,444,326	22,710,462,080
		組入時価比率:82.2%		100.0%
	合計			22,710,462,080

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

日本成長株投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	578,798,929
株式	10,668,830,860
未収入金	77,171,461
未収配当金	161,500
流動資産合計	11,324,962,750
資産合計	11,324,962,750
負債の部
流動負債
未払金	75,844,435
未払利息	904
流動負債合計	75,845,339
負債合計	75,845,339
純資産の部
元本等
元本	8,440,244,971
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,808,872,440
元本等合計	11,249,117,411
純資産合計	11,249,117,411
負債純資産合計	11,324,962,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3328円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,328円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月21日 至 2022年12月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月20日現在
期首	2021年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,435,700,818円
同期中における追加設定元本額	5,621,801,039円
同期中における一部解約元本額	7,617,256,886円
期末元本額	8,440,244,971円
期末元本額の内訳*
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	8,440,244,971円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	84,100	1,408.00	118,412,800
		ショーボンドホールディングス	16,800	5,730.00	96,264,000
		大和ハウス工業	52,100	3,083.00	160,624,300
		東洋水産	19,600	5,200.00	101,920,000
		レンゴー	109,500	908.00	99,426,000
		日産化学	20,100	6,190.00	124,419,000
		信越化学工業	30,100	16,920.00	509,292,000
		日油	27,800	5,410.00	150,398,000
		富士フイルムホールディングス	16,400	6,822.00	111,880,800
		ミルボン	17,300	5,560.00	96,188,000
		ニフコ	35,600	3,290.00	117,124,000
		ユニ・チャーム	79,700	5,207.00	414,997,900
		日本新薬	12,400	7,470.00	92,628,000
		中外製薬	125,600	3,452.00	433,571,200
		参天製薬	102,700	1,098.00	112,764,600
		JCRファーマ	42,200	1,707.00	72,035,400
		第一三共	17,900	4,317.00	77,274,300
		三浦工業	43,400	3,070.00	133,238,000
		ディスコ	800	39,150.00	31,320,000
		SMC	4,800	58,320.00	279,936,000
		ダイキン工業	18,900	20,705.00	391,324,500
		ダイフク	19,400	6,450.00	125,130,000
		日立製作所	17,200	6,890.00	118,508,000
		日本電産	25,800	7,359.00	189,862,200
		キーエンス	8,900	53,370.00	474,993,000
		シスメックス	26,600	8,289.00	220,487,400
		太陽誘電	10,200	4,000.00	40,800,000
		村田製作所	29,700	6,946.00	206,296,200
		東京エレクトロン	2,400	41,590.00	99,816,000
		本田技研工業	27,300	3,120.00	85,176,000
		シマノ	10,100	21,270.00	214,827,000
		テルモ	35,900	3,785.00	135,881,500
		HOYA	17,000	13,125.00	223,125,000
		朝日インテック	37,900	2,267.00	85,919,300
		メニコン	11,400	2,836.00	32,330,400
		バンダイナムコホールディングス	12,300	8,363.00	102,864,900
		ピジョン	82,500	2,159.00	178,117,500
		SGホールディングス	60,100	1,974.00	118,637,400
		トランコム	5,000	7,570.00	37,850,000
		システナ	159,300	404.00	64,357,200
		GMOペイメントゲートウェイ	30,500	11,370.00	346,785,000
		ラクス	38,500	1,589.00	61,176,500
		オービック	13,900	19,880.00	276,332,000
		トレンドマイクロ	6,500	6,180.00	40,170,000
		大塚商会	12,800	4,190.00	53,632,000
		ネットワンシステムズ	29,100	3,335.00	97,048,500
		日本電信電話	80,800	3,727.00	301,141,600
		KDDI	41,700	3,989.00	166,341,300
		伊藤忠商事	57,300	4,187.00	239,915,100
		MonotaRO	126,800	1,877.00	238,003,600
		コスモス薬品	4,000	13,670.00	54,680,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	25,900	2,266.00	58,689,400
		ニトリホールディングス	14,500	15,935.00	231,057,500
		ファーストリテイリング	5,100	79,200.00	403,920,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,900	818.40	83,394,960
		東京海上ホールディングス	94,200	2,891.50	272,379,300
		イー・ギャランティ	42,900	2,212.00	94,894,800
		カチタス	29,000	2,937.00	85,173,000
		日本M&Aセンターホールディングス	126,900	1,611.00	204,435,900
		エス・エム・エス	33,300	3,210.00	106,893,000
		エムスリー	119,700	3,614.00	432,595,800
		リクルートホールディングス	55,800	4,091.00	228,277,800
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	28,500	1,594.00	45,429,000
		リログループ	32,100	2,070.00	66,447,000
小計	銘柄数:64			10,668,830,860
	組入時価比率:94.8%			100.0%
	合計				10,668,830,860

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年12月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	186,185,697
株式	11,793,528,600
未収配当金	2,081,100
流動資産合計	11,981,795,397
資産合計	11,981,795,397
負債の部
流動負債
未払金	120,298,800
未払利息	291
流動負債合計	120,299,091
負債合計	120,299,091
純資産の部
元本等
元本	8,165,954,630
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,695,541,676
元本等合計	11,861,496,306
純資産合計	11,861,496,306
負債純資産合計	11,981,795,397

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4526円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,526円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月21日 至 2022年12月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月20日現在
期首	2021年12月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,158,359,046円
同期中における追加設定元本額	3,112,250,112円
同期中における一部解約元本額	6,104,654,528円
期末元本額	8,165,954,630円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	275,755,275円
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	7,890,199,355円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	11,100	2,437.00	27,050,700
		ホクト	19,500	1,869.00	36,445,500
		ショーボンドホールディングス	15,900	5,730.00	91,107,000
		西松建設	31,800	3,910.00	124,338,000
		大和ハウス工業	48,600	3,083.00	149,833,800
		積水ハウス	57,200	2,385.00	136,422,000
		関電工	67,700	865.00	58,560,500
		きんでん	57,100	1,425.00	81,367,500
		エクシオグループ	24,800	2,155.00	53,444,000
		九電工	18,000	3,210.00	57,780,000
		インフロニア・ホールディングス	58,700	1,009.00	59,228,300
		森永製菓	23,900	3,865.00	92,373,500
		江崎グリコ	33,600	3,675.00	123,480,000
		山崎製パン	49,400	1,609.00	79,484,600
		カルビー	34,500	3,060.00	105,570,000
		明治ホールディングス	13,400	6,660.00	89,244,000
		伊藤ハム米久ホールディングス	52,500	687.00	36,067,500
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	20,700	1,444.00	29,890,800
		サントリー食品インターナショナル	29,300	4,555.00	133,461,500
		伊藤園	15,700	4,905.00	77,008,500
		味の素	30,400	4,367.00	132,756,800
		キユーピー	50,200	2,438.00	122,387,600
		ハウス食品グループ本社	22,800	2,754.00	62,791,200
		カゴメ	17,500	3,055.00	53,462,500
		ニチレイ	14,500	2,800.00	40,600,000
		東洋水産	23,400	5,200.00	121,680,000
		日清食品ホールディングス	13,000	10,490.00	136,370,000
		日本たばこ産業	60,000	2,832.50	169,950,000
		大王製紙	64,000	1,042.00	66,688,000
		レンゴー	139,200	908.00	126,393,600
		エア・ウォーター	29,500	1,527.00	45,046,500
		日油	6,100	5,410.00	33,001,000
		花王	10,200	5,301.00	54,070,200
		富士フイルムホールディングス	4,500	6,822.00	30,699,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	11,600	1,817.00	21,077,200
		小林製薬	5,900	8,340.00	49,206,000
		エフピコ	28,000	3,520.00	98,560,000
		ユニ・チャーム	31,400	5,207.00	163,499,800
		科研製薬	18,400	3,885.00	71,484,000
		ツムラ	4,700	2,960.00	13,912,000
		平和	41,400	2,446.00	101,264,400
		SANKYO	23,100	5,310.00	122,661,000
		セガサミーホールディングス	14,900	1,884.00	28,071,600
		東芝	35,000	4,365.00	152,775,000
		日本電気	17,100	4,645.00	79,429,500
		ヒロセ電機	3,800	17,290.00	65,702,000
		アズビル	28,200	3,480.00	98,136,000
		日本光電工業	37,000	3,100.00	114,700,000
		京セラ	23,800	6,723.00	160,007,400
		キヤノン	62,300	2,989.00	186,214,700
		大日本印刷	6,000	2,687.00	16,122,000
		リンテック	25,100	2,174.00	54,567,400
		コクヨ	52,100	1,861.00	96,958,100
		電源開発	60,900	2,105.00	128,194,500
		東京瓦斯	56,100	2,574.00	144,401,400
		大阪瓦斯	65,300	2,101.00	137,195,300
		東邦瓦斯	33,000	2,526.00	83,358,000
		西日本鉄道	6,900	2,534.00	17,484,600
		近鉄グループホールディングス	30,700	4,420.00	135,694,000
		阪急阪神ホールディングス	18,900	3,970.00	75,033,000
		南海電気鉄道	25,800	2,825.00	72,885,000
		名古屋鉄道	38,700	2,182.00	84,443,400
		九州旅客鉄道	33,900	2,894.00	98,106,600
		上組	8,100	2,728.00	22,096,800
	NECネッツエスアイ	48,600	1,600.00	77,760,000
	TIS	36,000	3,540.00	127,440,000
	グリー	80,600	686.00	55,291,600
	インターネットイニシアティブ	48,400	2,409.00	116,595,600
	フジ・メディア・ホールディングス	113,800	1,054.00	119,945,200
	オービック	5,800	19,880.00	115,304,000
	トレンドマイクロ	13,400	6,180.00	82,812,000
	日本オラクル	10,000	7,890.00	78,900,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	39,100	3,085.00	120,623,500
	大塚商会	29,500	4,190.00	123,605,000
	日本テレビホールディングス	117,100	1,027.00	120,261,700
	スカパーJSATホールディングス	147,500	471.00	69,472,500
	日本電信電話	85,100	3,727.00	317,167,700
	KDDI	62,100	3,989.00	247,716,900
	ソフトバンク	146,500	1,484.00	217,406,000
	東宝	11,600	5,070.00	58,812,000
	SCSK	59,800	2,014.00	120,437,200
	アルフレッサ ホールディングス	78,500	1,666.00	130,781,000
	シップヘルスケアホールディングス	45,100	2,634.00	118,793,400
	メディパルホールディングス	72,100	1,752.00	126,319,200
	伊藤忠商事	55,200	4,187.00	231,122,400
	キヤノンマーケティングジャパン	26,600	3,015.00	80,199,000
	岩谷産業	22,000	5,730.00	126,060,000
	PALTAC	9,900	4,330.00	42,867,000
	スズケン	34,600	3,650.00	126,290,000
	ローソン	25,200	4,920.00	123,984,000
	エービーシー・マート	17,900	7,130.00	127,627,000
	エディオン	17,400	1,265.00	22,011,000
	すかいらーくホールディングス	80,800	1,584.00	127,987,200
	コスモス薬品	2,700	13,670.00	36,909,000
	セブン&アイ・ホールディングス	32,200	5,585.00	179,837,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	60,900	2,266.00	137,999,400
	ゼンショーホールディングス	31,600	3,345.00	105,702,000
	スギホールディングス	13,500	6,120.00	82,620,000
	しまむら	6,700	12,620.00	84,554,000
	ヤオコー	14,200	6,790.00	96,418,000
	ケーズホールディングス	67,500	1,112.00	75,060,000
	アインホールディングス	10,100	5,970.00	60,297,000
	ヤマダホールディングス	211,800	469.00	99,334,200
	ニトリホールディングス	7,900	15,935.00	125,886,500
	吉野家ホールディングス	50,600	2,310.00	116,886,000
	サンドラッグ	31,400	3,715.00	116,651,000
	ひろぎんホールディングス	101,100	642.00	64,906,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	19,900	4,439.00	88,336,100
	セブン銀行	340,600	264.00	89,918,400
	みずほフィナンシャルグループ	129,200	1,767.00	228,296,400
	山口フィナンシャルグループ	33,100	831.00	27,506,100
	SOMPOホールディングス	28,100	5,761.00	161,884,100
	MS&ADインシュアランスグループホール	39,800	4,108.00	163,498,400
	東京海上ホールディングス	83,800	2,891.50	242,307,700
	大東建託	9,900	13,750.00	136,125,000
	日本郵政	170,800	1,099.00	187,709,200
小計	銘柄数:116			11,793,528,600
	組入時価比率:99.4%			100.0%
	合計				11,793,528,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。