有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月11日-令和2年9月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	10,056	9,987
投資信託受益証券合計		10,056	9,987
投資証券	MA・ヘッジ・ファンド・ストラテジーズ・リミテッド	18,647	186,712,627
投資証券合計		18,647	186,712,627
合計			186,722,614

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「MA・ヘッジ・ファンド・ストラテジーズ・リミテッド」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は同ファンドの受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「MA・ヘッジ・ファンド・ストラテジーズ・リミテッド」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第6期決算日(2020年9月17日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	自 2019年 9月18日 至 2020年 9月17日
営業収益
営業収益合計	-
営業費用
支払利息	8,718
受託者報酬	2,682
委託者報酬	987
その他費用	163
営業費用合計	12,550
営業利益又は営業損失(△)	△12,550
経常利益又は経常損失(△)	△12,550
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,214

*組入資産明細表*(2020年9月17日現在)
2020年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。
ケイマン籍外国投資信託 MA・ヘッジ・ファンド・ストラテジーズ・リミテッドの運用状況
当ファンドは、「UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)」が投資対象とする外国投資証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び有価証券明細表は、2019年12月30日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。

損益計算書	自 2019年10月21日 至 2019年12月30日 米ドル
投資有価証券、デリバティブ取引および外国通貨取引に係る実現および未実現利益(損失)
投資有価証券および外国通貨取引に係る実現純利益		383,618
デリバティブ取引および外国通貨取引に係る実現純損失		(681,353)
投資有価証券および外国通貨取引に係る未実現評価益(損)		58,531
デリバティブ取引および外国通貨取引に係る未実現評価益(損)		335,744
投資有価証券、デリバティブ取引および外国通貨取引に係る純利益		96,540
投資収益
利息		91,570
配当金(外国源泉徴収税控除後 $19,207)		43,897
投資収益合計		135,467
費用
配当金		61,585
利息		25,737
運用管理報酬		66,127
運用報酬		23,411
その他		75,408
費用合計		252,268
投資純損失		(116,801)
純資産の純変動額		(20,261)

2019年12月30日現在の有価証券明細表

株数/額面		銘柄		通貨		単価		現地評価額		米ドル建て 評価額
債券
転換社債
835,000.000		CAESARS ENTERTAIN CORP 5.000% 10/01/24 CVT		USD		191.6850		1,600,569.75		1,600,569.75
		転換社債小計								1,600,569.75
社債
149,000.000		CALIFORNIA RESOURCES CRP 8.000% 12/15/22 SR:144A		USD		42.7500		63,697.50		63,697.50
31,000.000		ELDORADO RESORTS INC 7.000% 08/01/23		USD		104.2915		32,330.37		32,330.37
189,153.000		REFINITIV US HOLDINGS 8.250% 11/15/26 SR:144A		USD		112.8100		213,383.50		213,383.50
294,789.000		STARS GRP HLDS/STARS GRP 7.000% 07/15/26 SR:144A		USD		108.3150		319,300.71		319,300.71
		社債小計								628,712.08
		債券小計								2,229,281.83
株式
米国預託証券
-445.000		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		USD		212.9100		-94,744.95		-94,744.95
10,648.000		BHP GROUP PLC-ADR		USD		46.9800		500,243.04		500,243.04
-9,331.000		BHP GROUP LTD-SPON ADR		USD		54.7200		-510,592.32		-510,592.32
		米国預託証券小計								-105,094.23
普通株式
100.000		UNIZO HOLDINGS CO LTD		JPY		5,120.0000		512,000.00		4,702.42
3,300.000		HITACHI CHEMICAL CO LTD		JPY		4,575.0000		15,097,500.00		138,661.83
2,500.000		MITSUBISHI TANABE PHARMA		JPY		2,008.0000		5,020,000.00		46,105.81
58,382.000		AABA_ESCROW		USD		20.3500		1,188,073.70		1,188,073.70
7,402.000		ACACIA COMMUNICATIONS INC		USD		67.7300		501,337.46		501,337.46
46,874.000		TD AMERITRADE HOLDING CORP		USD		49.9700		2,342,293.78		2,342,293.78
-82,321.000		AROUNDTOWN SA		EUR		7.9840		-657,250.89		-736,055.28
-3,997.000		ATLAS COPCO AB-A SHS		SEK		373.6000		-1,493,279.20		-159,729.51
4,572.000		ATLAS COPCO AB-B SHS		SEK		325.2000		1,486,814.40		159,038.00
-65,629.000		CENTENE CORP		USD		63.0400		-4,137,252.16		-4,137,252.16
123,318.000		CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP		USD		23.3200		2,875,775.76		2,875,775.76
45,849.000		CAESARS ENTERTAINMENT CORP		USD		13.5400		620,795.46		620,795.46
-5,293.000		DIGITAL REALTY TRUST INC		USD		118.3100		-626,214.83		-626,214.83
-14,997.000		ELDORADO RESORTS INC		USD		59.0100		-884,972.97		-884,972.97
9,777.000		FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		EUR		13.1940		128,997.74		144,464.56
64,116.000		GRANDVISION NV		EUR		27.3600		1,754,213.76		1,964,543.99
3,174.000		HEINEKEN NV		EUR		95.7800		304,005.72		340,456.00
-3,159.000		HEINEKEN HOLDING NV		EUR		87.4000		-276,096.60		-309,200.59
42,879.000		INNOGY SE		EUR		44.6000		1,912,403.40		2,141,700.56
7,493.000		INTERXION HOLDING NV		USD		82.8800		621,019.84		621,019.84
523.000		MAN SE		EUR		43.2000		22,593.60		25,302.58
14,062.000		MEDICINES COMPANY		USD		84.8600		1,193,301.32		1,193,301.32
18,890.000		MELLANOX TECHNOLOGIES LTD		USD		117.2600		2,215,041.40		2,215,041.40
0.000		NORTONLIFELOCK INC		USD		25.4800		0.00		0.00
0.000		ENVISTA HOLDINGS CORP		USD		29.2800		0.00		0.00
0.000		ENVISTA HOLDINGS CORP-W		USD		28.6700		0.00		0.00
2,613.000		OSRAM LICHT AG		EUR		44.1500		115,363.95		129,196.09
7,127.000		OSRAM LICHT AG - TEND		EUR		40.5500		288,999.85		323,650.93
14,837.000		SPRINT CORP		USD		5.2200		77,449.14		77,449.14
-50,811.000		SCHWAB (CHARLES) CORP		USD		47.8200		-2,429,782.02		-2,429,782.02
0.000		TRUIST FINANCIAL CORP		USD		56.4200		0.00		0.00
197.000		SYNTHORX INC		USD		70.6300		13,914.11		13,914.11
14,605.000		TIFFANY & CO		USD		133.4800		1,949,475.40		1,949,475.40
-1,791,549.000		TELECOM ITALIA SPA		EUR		0.5564		-996,817.86		-1,116,336.32
1,856,561.000		TELECOM ITALIA-RSP		EUR		0.5458		1,013,310.99		1,134,806.97
22,865.000		TLG IMMOBILIEN AG		EUR		28.4500		650,509.25		728,505.32
2,039.000		WABCO HOLDINGS INC		USD		135.4000		276,080.60		276,080.60
19,416.000		WELLCARE HEALTH PLANS INC		USD		330.7600		6,422,036.16		6,422,036.16
4,663.000		WRIGHT MEDICAL GROUP NV		USD		30.5900		142,641.17		142,641.17
59,464.000		ZAYO GROUP HOLDINGS INC		USD		34.6200		2,058,643.68		2,058,643.68
		普通株式小計								19,379,470.36
上場投資信託
-4,634.000		VANECK SEMICONDUCTOR		USD		141.2300		-654,459.82		-654,459.82
		上場投資信託小計								-654,459.82
		株式小計								18,619,916.31

株数/額面		銘柄		通貨		単価		現地評価額		米ドル建て 評価額
先物為替取引
外国先物為替取引
7,209,458,895.440		JPY per USD @ 109.0363 : 01/31/2020		JPY		1.0000		7,209,458,895.44		66,331,764.82
-66,119,820.770		JPY per USD @ 109.0363 : 01/31/2020		USD		1.0000		-66,119,820.77		-66,119,820.77
		外国先物為替取引小計								211,944.05
		先物為替取引小計								211,944.05
ミディアム
現金および同等物
-5,183,292.730		Euro - 74991 CITI INTL - OnHand		EUR		1.0000		-5,183,292.73		-5,804,769.53
33.630		Euro - 74991 FBCO CFD - OnHand		EUR		1.0000		33.63		37.66
933,951.920		Euro - 74991 FBCO INTL - OnHand		EUR		1.0000		933,951.92		1,045,932.76
-36,523.450		Euro - 74991 GSCO CFD - OnHand		EUR		1.0000		-36,523.45		-40,902.61
2,987.580		Euro - 74991 JPHQ CFD - OnHand		EUR		1.0000		2,987.58		3,345.79
-2,628.730		Euro - 74991-GSCO-INTL - OnHand		EUR		1.0000		-2,628.73		-2,943.91
6,796.750		Pound Sterling - 74991 CITI INTL - OnHand		GBP		1.0000		6,796.75		8,912.58
56,092.130		Pound Sterling - 74991 GSCO CFD - OnHand		GBP		1.0000		56,092.13		73,553.61
4,850.070		Pound Sterling - 74991 JPHQ CFD - OnHand		GBP		1.0000		4,850.07		6,359.90
-6,419.320		Pound Sterling - 74991-GSCO-INTL - OnHand		GBP		1.0000		-6,419.32		-8,417.65
-52,948.090		Japanese yen - 74991 CITI INTL - OnHand		JPY		1.0000		-52,948.09		-486.30
-20,623,047.230		Japanese yen - 74991 FBCO INTL - OnHand		JPY		1.0000		-20,623,047.23		-189,410.79
-164,794.230		Japanese yen - 74991 JPHQ CFD - OnHand		JPY		1.0000		-164,794.23		-1,513.54
62,293,163.600		Japanese yen - MUFG Cayman - OnHand		JPY		1.0000		62,293,163.60		572,126.78
-14,458.600		Swedish Krona - 74991 CITI INTL - OnHand		SEK		1.0000		-14,458.60		-1,546.57
52,153.180		U.S. Dollars - 74991 CITI CFD - OnHand		USD		1.0000		52,153.18		52,153.18
9,907,474.900		U.S. Dollars - 74991 CITI DOMESTIC - OnHand		USD		1.0000		9,907,474.90		9,907,474.91
8,976,242.670		U.S. Dollars - 74991 CITI INTL - OnHand		USD		1.0000		8,976,242.67		8,976,242.67
-1,692.910		U.S. Dollars - 74991 FBCO CFD - OnHand		USD		1.0000		-1,692.91		-1,692.91
3,903,668.880		U.S. Dollars - 74991 FBCO DOMESTIC - OnHand		USD		1.0000		3,903,668.88		3,903,668.88
9,010,905.610		U.S. Dollars - 74991 FBCO INTL - OnHand		USD		1.0000		9,010,905.61		9,010,905.61
828,756.110		U.S. Dollars - 74991 GS OTC Collateral - OnHand		USD		1.0000		828,756.11		828,756.11
908.490		U.S. Dollars - 74991 GSCO CFD - OnHand		USD		1.0000		908.49		908.49
2,402.450		U.S. Dollars - 74991 JPHQ CFD - OnHand		USD		1.0000		2,402.45		2,402.45
770,000.000		U.S. Dollars - 74991 JPHQ OTC Collateral - OnHand		USD		1.0000		770,000.00		770,000.00
5,945,616.990		U.S. Dollars - 74991-GSCO-DOMESTIC - OnHand		USD		1.0000		5,945,616.99		5,945,616.99
-12,782.790		U.S. Dollars - 74991-GSCO-INTL - OnHand		USD		1.0000		-12,782.79		-12,782.79
8,978,220.320		U.S. Dollars - 74991-MSCO-DOMESTIC - OnHand		USD		1.0000		8,978,220.32		8,978,220.32
1,920,840.990		U.S. Dollars - MUFG Cayman - OnHand		USD		1.0000		1,920,840.99		1,920,840.99
-7,903.500		South African rand - 74991 CITI INTL - OnHand		ZAR		1.0000		-7,903.50		-559.92
145,404.490		South African rand - 74991 GSCO CFD - OnHand		ZAR		1.0000		145,404.49		10,301.20
58,887.470		South African rand - 74991 JPHQ CFD - OnHand		ZAR		1.0000		58,887.47		4,171.89
-57,280.010		South African rand - 74991-GSCO-INTL - OnHand		ZAR		1.0000		-57,280.01		-4,058.01
		現金および同等物小計								45,952,848.24
		ミディアム小計								45,952,848.24
オプション
株式オプション
14.000		CRC US 02/20 P14.00		USD		5.5000		7,700.00		7,700.00
82.000		CRC US 01/21 P3.00		USD		0.9000		7,380.00		7,380.00
16.000		CRC US 01/21 P8.00		USD		3.6500		5,840.00		5,840.00
40.000		CRC US 01/21 P10.00		USD		5.1000		20,400.00		20,400.00
27.000		CRC US 01/21 P13.00		USD		7.3500		19,845.00		19,845.00
32.000		RCII US 01/20 P15.00		USD		0.0250		80.00		80.00
108.000		S US 03/20 C5.00		USD		1.0450		11,286.00		11,286.00
148.000		S US 03/20 P4.00		USD		0.4250		6,290.00		6,290.00
		株式オプション小計								78,821.00
新株予約権
41,344.000		BRISTOL-MYERS SQUIBB-CVR		USD		3.0500		126,099.20		126,099.20
		新株予約権小計								126,099.20
		オプション小計								204,920.20

株数/額面		銘柄		通貨		単価		現地評価額		米ドル建て 評価額
スワップ取引
株式スワップ
4,600.000		ESW_NISSIN KOGYO CO LTD		JPY		2,220.0000		4,600.00		42.25
4,600.000		ESW_KEIHIN CORP		JPY		2,565.0000		4,600.00		42.25
4,600.000		ESW_SHOWA CORP		JPY		2,272.0000		0.00		0.00
-28,649.000		ESW_ABBVIE INC		USD		88.5200		-44,626.71		-44,626.71
33,082.000		ESW_ALLERGAN PLC		USD		190.5700		191,925.66		191,925.66
24,853.000		ESW_ALTRAN TECHNOLOGIES SA		EUR		14.1600		366.09		409.98
6,740.000		ESW_BIOTEST AG		EUR		20.5000		0.00		0.00
5,118.000		ESW_BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SHMSF SA		EUR		34.2800		-102.36		-114.64
543,548.000		ESW_COBHAM PLC		GBP		1.6420		0.00		0.00
54,467.000		ESW_EI GROUP PLC		GBP		2.8380		0.00		0.00
402.000		ESW_FAURECIA		EUR		47.7600		-218.24		-244.41
-8,747.000		ESW_FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		USD		121.0854		-36,941.21		-50,504.97
3,960.000		ESW_DMG MORI AG		EUR		42.3500		0.00		0.00
-11,906.000		ESW_GRIFOLS SA		USD		35.5008		5,736.46		4,894.87
17,150.000		ESW_GRIFOLS SA		USD		23.2000		-5,488.00		-5,488.00
37,771.000		ESW_JUST EAT PLC		GBP		8.3880		4,730.83		6,203.54
142.000		ESW_MAN SE		EUR		43.2000		102.24		114.49
2,460.000		ESW_OSRAM LICHT AG		EUR		44.1500		1,845.00		2,066.22
4,090.000		ESW_PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		EUR		66.6400		-2,290.40		-2,565.02
93,493.000		ESW_PIONEER FOODS GROUP LTD		ZAR		109.6600		-27,112.97		-1,920.83
-32,288.000		ESW_ROYAL DUTCH SHELL PLC		GBP		22.4500		6,619.04		8,679.55
32,288.000		ESW_ROYAL DUTCH SHELL PLC		GBP		22.4750		-7,587.68		-9,949.73
4,968.000		ESW_STADA ARZNEIMITTEL AG		EUR		86.0000		-1,639.60		-1,836.20
56,235.000		ESW_SOPHOS GROUP PLC		USD		7.3643		-2,323.53		-1,211.97
-1,555.000		ESW_SPDR S&P500 ETF TRUST		USD		321.0800		-14,679.20		-14,679.20
-3,590.000		ESW_TAKEAWAY.COM NV		GBP		70.0738		-6,873.96		-9,013.82
38,811.000		ESW_STARS GROUP INC/THE		USD		25.9800		60,933.27		60,933.27
-5,611.000		ESW_PEUGEOT SA		EUR		21.5700		442.61		495.67
12,286.000		ESW_UNIPER SE		EUR		29.5100		-4,545.82		-5,090.86
-1,599.000		ESW_VOLKSWAGEN AG		EUR		176.2400		671.58		752.10
-3,055.000		ESW_HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND		USD		101.6600		-5,178.02		-5,178.02
50.000		ESW_XPO LOGISTICS EUROPE SADIR		EUR		256.0000		-300.00		-335.97
		株式スワップ小計								123,799.50
		スワップ取引小計								123,799.50
		合計								67,342,710.13