有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/18-2023/10/16)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国の株価指数先物取引を機動的に活用することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ロ 投資態度
(イ)主として、「パッシム・トラストⅡ-USエクイティ・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)「パッシム・トラストⅡ-USエクイティ・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て)」を通じて、主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指します。なお、米国の株価指数先物取引の実質買建もしくは売建総額が、最大で信託財産の純資産総額の2倍程度となる場合があります。
(ハ)実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)「マネー・トラスト・マザーファンド」を通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
(ホ)原則として、「パッシム・トラストⅡ-USエクイティ・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て)」の投資比率を高位に保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。