有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月27日)

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,855,200,339
投資証券	28,965,189,450
派生商品評価勘定	19,681,140
未収入金	564,000
未収配当金	243,458,161
未収利息	379,307
前払金	11,670,000
その他未収収益	321,930
差入委託証拠金	91,791,000
流動資産合計	44,188,255,327
資産合計	44,188,255,327
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,186,880
未払金	80,519,670
未払解約金	15,233,479
未払利息	19,116
受入担保金	14,505,558,795
流動負債合計	14,617,517,940
負債合計	14,617,517,940
純資産の部
元本等
元本	11,091,593,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,479,143,478
元本等合計	29,570,737,387
純資産合計	29,570,737,387
負債純資産合計	44,188,255,327

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月27日現在]
1.	期首	令和 1年10月31日
	期首元本額	9,291,276,001円
	期中追加設定元本額	4,827,893,882円
	期中一部解約元本額	3,027,575,974円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	5,097,424,664円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,312,048,011円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	165,252,509円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	49,800,622円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	217,027,456円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	245,279,543円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	182,990,697円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,187,018,447円
	つみたて8資産均等バランス	865,273,531円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	472,092円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	635,156円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	127,521円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	538,625,322円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,403,577円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	19,037,293円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	14,216,000円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	19,312,735円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	82,134,977円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	57,959,520円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	24,756,626円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	7,797,610円
	合計	11,091,593,909円
2.	貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	13,919,231,850円
3.	受益権の総数	11,091,593,909口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年10月31日 至 令和 2年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△8,187,342,848
合計	△8,187,342,848

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 2年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	680,876,000	―	684,418,000	3,542,000
合計		680,876,000	―	684,418,000	3,542,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	2.6660円
(1万口当たり純資産額)	(26,660円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	430	41,237,000	貸付有価証券100口
	サンケイリアルエステート投資法人	512	47,872,000	貸付有価証券97口
	SOSiLA物流リート投資法人	787	95,069,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,174	743,142,000	貸付有価証券845口
	MCUBS MidCity投資法人	4,532	339,900,000	貸付有価証券1,159口
	森ヒルズリート投資法人	4,064	572,617,600	貸付有価証券2,925口
	産業ファンド投資法人	4,549	675,981,400	貸付有価証券1,202口
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,350	1,073,675,000	貸付有価証券2,412口
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,305	386,087,500	貸付有価証券608口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,770	566,400,000	貸付有価証券1,275口
	GLP投資法人	8,798	1,186,850,200	貸付有価証券6,334口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,538	494,467,000	貸付有価証券407口
	日本プロロジスリート投資法人	5,316	1,521,970,800	貸付有価証券3,827口
	星野リゾート・リート投資法人	537	208,087,500
	Oneリート投資法人	551	132,405,300	貸付有価証券152口
	イオンリート投資法人	3,812	415,508,000	貸付有価証券1,003口
	ヒューリックリート投資法人	3,004	360,179,600	貸付有価証券794口
	日本リート投資法人	1,147	373,922,000	貸付有価証券317口
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	22,695	335,886,000
	積水ハウス・リート投資法人	10,329	689,977,200
	トーセイ・リート投資法人	769	78,130,400
	ケネディクス商業リート投資法人	1,364	232,289,200	貸付有価証券358口
	ヘルスケア&メディカル投資法人	753	88,326,900	貸付有価証券208口
	サムティ・レジデンシャル投資法人	707	65,326,800	貸付有価証券196口
	野村不動産マスターファンド投資法人	11,404	1,460,852,400	貸付有価証券8,210口
	いちごホテルリート投資法人	585	35,158,500	貸付有価証券162口
	ラサールロジポート投資法人	3,284	508,691,600	貸付有価証券811口
	スターアジア不動産投資法人	1,172	103,136,000	貸付有価証券324口
	マリモ地方創生リート投資法人	348	33,025,200	貸付有価証券84口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,005	444,712,500	貸付有価証券241口
	大江戸温泉リート投資法人	600	34,620,000	貸付有価証券166口
	さくら総合リート投資法人	764	57,452,800	貸付有価証券211口
	投資法人みらい	4,017	161,885,100
	森トラスト・ホテルリート投資法人	829	72,620,400	貸付有価証券229口
	三菱地所物流リート投資法人	695	239,427,500	貸付有価証券156口
	CREロジスティクスファンド投資法人	664	95,084,800	貸付有価証券137口
	ザイマックス・リート投資法人	513	48,991,500	貸付有価証券142口
	タカラレーべン不動産投資法人	1,003	86,859,800	貸付有価証券207口
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	735	90,405,000	貸付有価証券151口
	日本ビルファンド投資法人	3,421	2,196,282,000	貸付有価証券2,462口
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,533	2,077,404,000	貸付有価証券977口
	日本リテールファンド投資法人	6,676	799,784,800	貸付有価証券4,806口
	オリックス不動産投資法人	7,038	934,646,400	貸付有価証券5,067口
	日本プライムリアルティ投資法人	2,322	716,337,000	貸付有価証券1,671口
	プレミア投資法人	3,191	361,221,200
	東急リアル・エステート投資法人	2,368	349,043,200	貸付有価証券655口
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,453	225,921,300	貸付有価証券679口
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,932	880,452,000	貸付有価証券5,710口
	森トラスト総合リート投資法人	2,525	309,060,000	貸付有価証券698口
	インヴィンシブル投資法人	15,495	437,733,750	貸付有価証券4,287口
	フロンティア不動産投資法人	1,255	383,402,500	貸付有価証券903口
	平和不動産リート投資法人	2,200	207,680,000	貸付有価証券609口
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,308	584,154,800	貸付有価証券1,662口
	福岡リート投資法人	1,827	201,518,100	貸付有価証券505口
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,093	608,801,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,735	187,347,500
	大和証券オフィス投資法人	815	500,410,000	貸付有価証券226口
	阪急阪神リート投資法人	1,596	187,849,200	貸付有価証券441口
	スターツプロシード投資法人	550	105,820,000
	大和ハウスリート投資法人	5,040	1,320,984,000	貸付有価証券3,628口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,380	409,111,000	貸付有価証券8,192口
	大和証券リビング投資法人	4,324	386,565,600	貸付有価証券1,195口
	ジャパンエクセレント投資法人	3,268	395,428,000	貸付有価証券875口
合計		207,756	28,965,189,450

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。