有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)

(1)【投資方針】
[1倍コース]
①主として別に定める投資信託証券およびキャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、各資産への実質的な投資にあたっては、先物取引や上場投資信託証券(ETF)等を活用します。
②運用にあたっては、別に定める投資信託証券を通じて行う実質的な投資額が信託財産の純資産総額と概ね同等額となるよう投資を行います。ただし、実質的な投資額が同水準から乖離する場合があります。
③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
④キャッシュ・マネジメント・マザーファンドを通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
⑤原則として、別に定める投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[3倍コース]
①主として別に定める投資信託証券およびキャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、各資産への実質的な投資にあたっては、先物取引や上場投資信託証券(ETF)等を活用します。
②運用にあたっては、別に定める投資信託証券を通じて行う実質的な投資額が信託財産の純資産総額の概ね3倍相当額となるよう投資を行います。ただし、実質的な投資額が同水準から乖離する場合があります。
③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
④キャッシュ・マネジメント・マザーファンドを通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
⑤原則として、別に定める投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[5倍コース]
①主として別に定める投資信託証券およびキャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、各資産への実質的な投資にあたっては、先物取引や上場投資信託証券(ETF)等を活用します。
②運用にあたっては、別に定める投資信託証券を通じて行う実質的な投資額が信託財産の純資産総額の概ね5倍相当額となるよう投資を行います。ただし、実質的な投資額が同水準から乖離する場合があります。
③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
④キャッシュ・マネジメント・マザーファンドを通じて、主として円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資します。
⑤原則として、別に定める投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(注)各ファンドにおいて「別に定める投資信託証券」とは下記のものとします。
ケイマン籍円建外国投資信託証券
TCW Qアルファ・レバード・US・ディバーシフィケーション・ファンド(円ヘッジクラス)