有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	236,970,381	1.0159	1.0160	-	67.78%
	日本	-		240,761,904	240,761,907	-
2	TCW Q-Alpha Levered U.S. Diversification Fund JPY Hedged Share Class	投資信託受益証券	68,078,042	1.1260	1.1235	-	21.53%
	ケイマン諸島	-		76,657,721	76,485,680	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	67.78%
投資信託受益証券	21.53%
合計	89.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。