有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TCW Q-Alpha Levered U.S. Diversification Fund JPY Hedged Share Class	投資信託受益証券	2,354,625,064	1.1260	1.1235	-	62.00%
	ケイマン諸島	-		2,651,481,546	2,645,421,259	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,188,246,915	1.0160	1.0160	-	28.29%
	日本	-		1,207,260,285	1,207,258,865	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	62.00%
親投資信託受益証券	28.29%
合計	90.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。