負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド846,6051,002,464親投資信託受益証券 合計1,002,464合計1,002,464親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		73,068,190,978	73,609,423,717
負債純資産合計		73,811,606,293	74,714,908,300

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年4月12日現在2021年10月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金778,489,191133,296,224コール・ローン527,317,892797,917,420国債証券45,434,140,68647,704,972,874地方債証券14,396,767,55413,850,287,333特殊債券2,555,553,0021,752,321,502社債券9,302,185,6739,012,402,339派生商品評価勘定264,270,3242,823,300未収入金-883,714,320未収利息261,923,910339,595,307前払費用78,482,68933,110,989差入委託証拠金212,475,372204,466,692流動資産合計73,811,606,29374,714,908,300資産合計73,811,606,29374,714,908,300負債の部流動負債派生商品評価勘定96,634,365511,409,058未払金644,326,817576,247,293未払解約金2,452,00017,822,292その他未払費用2,1335,940流動負債合計743,415,3151,105,484,583負債合計743,415,3151,105,484,583純資産の部元本等元本※161,775,558,65662,167,477,940剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)11,292,632,32211,441,945,777元本等合計73,068,190,97873,609,423,717純資産合計73,068,190,97873,609,423,717負債純資産合計73,811,606,29374,714,908,300e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年4月13日 至 2021年10月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年4月12日現在2021年10月11日現在1.※1期首2020年10月13日2021年4月13日期首元本額36,387,308,623円61,775,558,656円期中追加設定元本額25,672,966,458円8,902,866,846円期中一部解約元本額284,716,425円8,510,947,562円期末元本額の内訳ファンド名ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)60,655,811,071円60,998,507,455円四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)872,686,646円816,668,494円四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)246,214,334円225,520,931円目標利回り追求型債券ファンド-円125,934,455円ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)846,605円846,605円計61,775,558,656円62,167,477,940円2.期末日における受益権の総数61,775,558,656口62,167,477,940口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年4月13日 至 2021年10月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年10月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年4月12日現在2021年10月11日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△685,827,330△600,284,680地方債証券△659,646,394△204,650,770特殊債券△117,645,920△2,411,718社債券17,888,273△128,106,215合計△1,445,231,371△935,453,383(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年6月16日から2021年4月12日まで、及び2021年6月16日から2021年10月11日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">1. 債券関連2021年4月12日 現在2021年10月11日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引債券先物取引買 建230,245,210-223,114,890△7,130,320----合計230,245,210-223,114,890△7,130,320----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2. 通貨関連2021年4月12日 現在2021年10月11日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建72,326,031,913-72,151,265,634174,766,27972,895,508,072-73,406,917,130△511,409,058アメリカ・ドル19,106,362,196-18,992,211,540114,150,65622,658,336,600-22,769,901,000△111,564,400イギリス・ポン ド2,845,802,409-2,800,321,38445,481,0252,735,049,600-2,754,774,000△19,724,400オーストラリ

2022/01/04 9:08