有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/05 9:10
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【項目】: 50項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド	855,052	1,037,520
親投資信託受益証券合計			1,037,520
合計			1,037,520

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年4月10日現在	2020年10月12日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		158,759,871	191,616,499
コール・ローン		6,993,853,951	2,745,791,464
国債証券		28,343,063,670	25,846,557,815
地方債証券		1,748,020,557	5,108,865,864
特殊債券		495,346,621	2,451,458,904
社債券		7,909,186,383	9,823,563,316
派生商品評価勘定		259,715,580	2,386,400
未収利息		219,178,326	168,798,886
前払費用		21,811,481	14,849,930
差入委託証拠金		230,319,966	232,964,378
流動資産合計		46,379,256,406	46,586,853,456
資産合計		46,379,256,406	46,586,853,456
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		119,780,575	145,870,669
未払金		1,807,776,272	2,287,735,290
その他未払費用		222	9,296
流動負債合計		1,927,557,069	2,433,615,255
負債合計		1,927,557,069	2,433,615,255
純資産の部
元本等
元本	※1	38,163,838,749	36,387,308,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,287,860,588	7,765,929,578
元本等合計		44,451,699,337	44,153,238,201
純資産合計		44,451,699,337	44,153,238,201
負債純資産合計		46,379,256,406	46,586,853,456

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年4月11日至 2020年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年4月10日現在	2020年10月12日現在
1.	※1	期首	2019年11月5日	2020年4月11日
		期首元本額	38,615,348,750円	38,163,838,749円
		期中追加設定元本額	5,448,789,527円	4,340,041,725円
		期中一部解約元本額	5,900,299,528円	6,116,571,851円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	36,904,261,050円	35,213,273,699円
		四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)	923,870,957円	881,299,366円
		四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)	334,848,391円	291,880,506円
		ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)	858,351円	855,052円
	計		38,163,838,749円	36,387,308,623円

2.		期末日における受益権の総数	38,163,838,749口	36,387,308,623口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年4月11日至 2020年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年10月12日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年4月10日現在	2020年10月12日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		488,029,353	272,658,225
地方債証券		37,536,899	11,733,783
特殊債券		8,002,989	13,586,984
社債券		△8,991,856	156,450,704
合計		524,577,385	454,429,696
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年6月18日から2020年4月10日まで、及び2020年6月16日から2020年10月12日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	2020年4月10日現在				2020年10月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

債券先物取引

買建	2,468,719,710	-	2,468,891,077	171,367	-	-	-	-

合計	2,468,719,710	-	2,468,891,077	171,367	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年4月10日現在				2020年10月12日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	39,207,701,638	-	39,068,583,200	139,118,438	43,298,441,731	-	43,442,078,000	△143,636,269

アメリカ・ドル	9,888,101,720	-	9,874,630,000	13,471,720	10,195,088,240	-	10,194,198,000	890,240
イギリス・ポンド	664,664,064	-	679,256,200	△14,592,136	784,332,050	-	786,786,000	△2,453,950
オーストラリア・ドル	2,320,768,384	-	2,411,200,000	△90,431,616	4,590,184,284	-	4,623,519,000	△33,334,716
カナダ・ドル	1,707,141,020	-	1,713,634,000	△6,492,980	5,071,743,703	-	5,118,932,000	△47,188,297
スウェーデン・クローナ	1,510,957,800	-	1,513,710,000	△2,752,200	1,633,102,848	-	1,651,200,000	△18,097,152
メキシコ・ペソ	210,514,480	-	205,660,000	4,854,480	210,316,147	-	212,483,000	△2,166,853
ユーロ	22,905,554,170	-	22,670,493,000	235,061,170	20,813,674,459	-	20,854,960,000	△41,285,541

買建	1,947,152,800	-	1,947,798,000	645,200	2,137,355,000	-	2,137,507,000	152,000

アメリカ・ドル	870,732,000	-	868,720,000	△2,012,000	402,610,000	-	401,470,000	△1,140,000
イギリス・ポンド	-	-	-	-	247,051,800	-	247,716,000	664,200
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	235,860,400	-	236,313,000	452,600
カナダ・ドル	-	-	-	-	241,212,000	-	241,290,000	78,000
ユーロ	1,076,420,800	-	1,079,078,000	2,657,200	1,010,620,800	-	1,010,718,000	97,200

合計	41,154,854,438	-	41,016,381,200	139,763,638	45,435,796,731	-	45,579,585,000	△143,484,269

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年4月10日現在	2020年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.1648円	1.2134円
(1万口当たり純資産額)	(11,648円)	(12,134円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,000,000.000	1,383,350.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	8,500,000.000	11,368,750.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	16,000,000.000	17,663,680.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	13,000,000.000	12,850,630.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	1,100,000.000	1,196,899.000
		4.5% Mexico Government International Bond 20290422	2,000,000.000	2,268,740.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				46,732,049.000
				(4,937,708,298)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		7.5% Mexican Bonos 20270603	43,000,000.000	47,938,120.000
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				47,938,120.000
				(239,211,219)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	4,500,000.000	7,939,755.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,600,000.000	1,753,488.000
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231001	52,000,000.000	56,039,880.000
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	6,000,000.000	6,400,440.000
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250201	2,000,000.000	2,029,380.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	16,000,000.000	16,437,600.000
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	20,400,000.000	23,576,280.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	21,500,000.000	24,644,375.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	19,000,000.000	21,118,120.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	5,500,000.000	5,709,330.000
	ユーロ小計			ユーロ
				165,648,648.000
				(20,669,638,298)
国債証券合計				25,846,557,815
				[25,846,557,815]
地方債証券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		1.9% Province of Quebec Canada 20300901	33,000,000.000	34,806,420.000
		2.9% ONTARIO PROVINCE 20280602	16,000,000.000	18,099,040.000
		2.2% Province of Alberta Canada 20260601	5,000,000.000	5,355,900.000
		2.05% Province of Alberta Canada 20300601	5,000,000.000	5,250,150.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				63,511,510.000
				(5,108,865,864)
地方債証券合計				5,108,865,864
				[5,108,865,864]
特殊債券	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		1.625% BNG Bank NV 20250826	2,500,000.000	2,664,525.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				2,664,525.000
				(366,718,577)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		1.5% TREASURY CORP VICTORIA 20310910	27,000,000.000	27,348,030.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				27,348,030.000
				(2,084,740,327)
特殊債券合計				2,451,458,904
				[2,451,458,904]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		FR 2.301% JPMorgan Chase & Co 20251015	1,000,000.000	1,055,400.000
		6.2% Wal-Mart Stores Inc 20380415	100,000.000	156,393.000
		3.875% GlaxoSmithKline Capital Inc 20280515	1,500,000.000	1,780,200.000
		3.5% HSBC USA Inc 20240623	300,000.000	327,735.000
		3.25% Credit Agricole SA/London 20241004	1,000,000.000	1,082,650.000
		3% MetLife Inc 20250301	300,000.000	331,161.000
		2.4% Microsoft Corp 20260808	1,000,000.000	1,093,520.000
		3.3% International Business Machines Corp 20260515	1,000,000.000	1,126,140.000
		FR 0.901% American Express Co 20230227	1,500,000.000	1,511,550.000
		4.375% BNP Paribas SA 20250928	2,000,000.000	2,244,540.000
		2.275% Exxon Mobil Corp 20260816	2,000,000.000	2,149,940.000
		3.777% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20250302	1,000,000.000	1,114,600.000
		3.407% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 20240307	2,000,000.000	2,171,680.000
		3.1% Boeing Co/The 20260501	2,000,000.000	2,023,680.000
		2.846% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 20220111	500,000.000	514,865.000
		4.3% HSBC Holdings PLC 20260308	2,000,000.000	2,276,840.000
		2.75% Bayer US Finance II LLC 20210715	400,000.000	406,724.000
		2.375% Shell International Finance BV 20250406	2,000,000.000	2,135,560.000
		3.8% McDonald's Corp 20280401	1,500,000.000	1,754,160.000
		3.3% Caterpillar Financial Services Corp 20240609	650,000.000	711,847.500
		2.25% John Deere Capital Corp 20260914	2,000,000.000	2,166,860.000
		3.875% CITIGROUP INC 20250326	500,000.000	552,470.000
		FR 3.887% CITIGROUP INC 20280110	2,000,000.000	2,266,120.000
		3.2% CITIGROUP INC 20261021	1,500,000.000	1,659,495.000
		FR 3.593% BANK OF AMERICA CORP. 20280721	3,000,000.000	3,378,930.000
		4.125% Wells Fargo & Co 20230815	200,000.000	218,900.000
		4.1% Wells Fargo & Co 20260603	3,000,000.000	3,414,870.000
		3.75% MORGAN STANLEY 20230225	200,000.000	215,020.000
		3.875% MORGAN STANLEY 20260127	1,000,000.000	1,140,440.000
		4% GOLDMAN SACHS GROUP INC. 20240303	200,000.000	220,694.000
		3.5% GOLDMAN SACHS GROUP INC. 20250401	2,000,000.000	2,207,240.000
		3.375% BPCE SA 20261202	1,000,000.000	1,128,770.000
		4.5% BPCE SA 20250315	1,000,000.000	1,112,640.000
		4.8% ABN AMRO Bank NV 20260418	1,000,000.000	1,147,670.000
		4.2% Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 20220718	500,000.000	527,070.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				47,326,374.500
				(5,000,504,730)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5.25% Cooperatieve Rabobank UA 20270914	1,500,000.000	1,873,290.000
		6.625% Aegon NV 20391216	200,000.000	345,806.000
		3.75% InterContinental Hotels Group PLC 20250814	1,000,000.000	1,033,320.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				3,252,416.000
				(447,630,014)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		FR 4.215% JPMorgan Chase & Co 20290522	2,000,000.000	2,303,860.000
		FR 2.9% Standard Chartered PLC 20250628	2,000,000.000	2,058,040.000
		4.6% AT&T Inc 20280919	2,000,000.000	2,368,200.000
		FR 4.2% Credit Agricole SA 20340529	2,000,000.000	2,108,360.000
		4.7% Societe Generale SA 20280920	1,000,000.000	1,111,380.000
		4.875% Societe Generale SA 20261013	2,000,000.000	2,165,560.000
		5.244% Barclays PLC 20280615	2,000,000.000	2,322,340.000
		4% Barclays PLC 20290626	2,000,000.000	2,156,660.000
		4.75% Lloyds Banking Group PLC 20280523	2,000,000.000	2,290,500.000
		4.5% Verizon Communications Inc 20270817	3,500,000.000	4,166,085.000
		3.6% Apple Inc 20260610	1,400,000.000	1,607,634.000
		4.5% BPCE SA 20280426	3,500,000.000	3,982,265.000
		4.2% VODAFONE GROUP 20271213	2,000,000.000	2,282,400.000
		4.2% AusNet Services Holdings Pty Ltd 20280821	1,800,000.000	2,135,880.000
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				33,059,164.000
				(2,520,100,072)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		2% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 20260617	70,000,000.000	77,153,300.000
		1.25% Lansforsakringar Hypotek AB 20250917	60,000,000.000	63,244,800.000
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				140,398,100.000
				(1,684,777,200)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.95% International Business Machines Corp 20250523	1,000,000.000	1,051,840.000
		1% BMW FINANCE NV 20250121	300,000.000	314,976.000
	ユーロ小計			ユーロ
				1,366,816.000
				(170,551,300)
社債券合計				9,823,563,316
				[9,823,563,316]
合計				43,230,445,899
				[43,230,445,899]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	6銘柄	100%	23.0%
		社債券	35銘柄	100%	23.0%
	イギリス・ポンド	特殊債券	1銘柄	100%	1.9%
		社債券	3銘柄	100%	1.9%
	オーストラリア・ドル	特殊債券	1銘柄	100%	10.7%
		社債券	14銘柄	100%	10.7%
	カナダ・ドル	地方債証券	4銘柄	100%	11.8%
	スウェーデン・クローナ	社債券	2銘柄	100%	3.9%
	メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	0.6%
	ユーロ	国債証券	10銘柄	100%	48.1%
		社債券	2銘柄	100%	48.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算