有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 689,912 | 690,601 | |
| 米国3倍4資産リスク分散マザーファンド | 293,950 | 335,543 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,026,144 | |||
| 合計 | 1,026,144 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「米国3倍4資産リスク分散マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「米国3倍4資産リスク分散マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 69,744,615 | 11,797,591 | |
| コール・ローン | 109,009,112 | 26,114,235 | |
| 国債証券 | 169,694,162 | 245,109,946 | |
| 投資信託受益証券 | 113,942,590 | 86,026,300 | |
| 派生商品評価勘定 | 18,084,309 | 5,094,607 | |
| 差入委託証拠金 | 128,846,683 | 71,880,482 | |
| 流動資産合計 | 609,321,471 | 446,023,161 | |
| 資産合計 | 609,321,471 | 446,023,161 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,021,061 | 25,153,194 | |
| 未払解約金 | 1,720,000 | - | |
| その他未払費用 | 657 | - | |
| 流動負債合計 | 2,741,718 | 25,153,194 | |
| 負債合計 | 2,741,718 | 25,153,194 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 510,758,731 | 368,702,248 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,821,022 | 52,167,719 | |
| 元本等合計 | 606,579,753 | 420,869,967 | |
| 純資産合計 | 606,579,753 | 420,869,967 | |
| 負債純資産合計 | 609,321,471 | 446,023,161 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年3月12日 | 2020年9月12日 |
| 期首元本額 | 512,792,978円 | 510,758,731円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 249,861,318円 | 69,935,112円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 251,895,565円 | 211,991,595円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 63,421,384円 | 64,739,050円 | ||
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 195,724,436円 | 126,707,605円 | ||
| 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 251,319,720円 | 176,961,643円 | ||
| 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 293,191円 | 293,950円 | ||
| 計 | 510,758,731円 | 368,702,248円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 510,758,731口 | 368,702,248口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資効果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引、債券先物取引および商品先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年3月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 315,240 | 147,206 | |
| 投資信託受益証券 | △6,134,923 | 8,083,980 | |
| 合計 | △5,819,683 | 8,231,186 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月12日から2020年9月11日まで、及び2020年9月12日から2021年3月11日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 株式関連 | ||||||||
| 2020年9月11日 現在 | 2021年3月11日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 172,656,898 | - | 184,406,289 | 11,749,391 | 130,282,193 | - | 133,880,201 | 3,598,008 |
| 合計 | 172,656,898 | - | 184,406,289 | 11,749,391 | 130,282,193 | - | 133,880,201 | 3,598,008 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 債券関連 | ||||||||
| 2020年9月11日 現在 | 2021年3月11日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 1,311,173,913 | - | 1,317,438,964 | 6,265,051 | 948,185,057 | - | 934,848,931 | △13,336,126 |
| 合計 | 1,311,173,913 | - | 1,317,438,964 | 6,265,051 | 948,185,057 | - | 934,848,931 | △13,336,126 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 3. 商品関連 | ||||||||
| 2020年9月11日 現在 | 2021年3月11日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 商品先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 213,651,883 | - | 212,700,689 | △951,194 | 150,457,771 | - | 140,137,302 | △10,320,469 |
| 合計 | 213,651,883 | - | 212,700,689 | △951,194 | 150,457,771 | - | 140,137,302 | △10,320,469 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1876円 | 1.1415円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,876円) | (11,415円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| U.S. TREASURY BILL 20210715 | 560,000.000 | 559,753.269 | |||
| U.S. TREASURY BILL 20210812 | 570,000.000 | 569,688.539 | |||
| U.S. TREASURY BILL 20210909 | 560,000.000 | 559,633.697 | |||
| U.S. TREASURY BILL 20211007 | 570,000.000 | 569,585.998 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 2,258,661.503 | |||||
| (245,109,946) | |||||
| 国債証券 合計 | 245,109,946 | ||||
| [245,109,946] | |||||
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | 8,900.000 | 792,723.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 792,723.000 | |||||
| (86,026,300) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 86,026,300 | ||||
| [86,026,300] | |||||
| 合計 | 331,136,246 | ||||
| [331,136,246] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||||
| 内数で表示しております。 | ||||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 4銘柄 | 74.0% | 26.0% | 100% | |||
| 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | |||||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 77,606,116,844 | 62,747,011,628 | |
| 流動資産合計 | 77,606,116,844 | 62,747,011,628 | |
| 資産合計 | 77,606,116,844 | 62,747,011,628 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,100,000,000 | - | |
| その他未払費用 | 456,060 | - | |
| 流動負債合計 | 3,100,456,060 | - | |
| 負債合計 | 3,100,456,060 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 74,422,106,917 | 62,686,390,983 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,553,867 | 60,620,645 | |
| 元本等合計 | 74,505,660,784 | 62,747,011,628 | |
| 純資産合計 | 74,505,660,784 | 62,747,011,628 | |
| 負債純資産合計 | 77,606,116,844 | 62,747,011,628 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年3月12日 | 2020年9月12日 |
| 期首元本額 | 84,418,161,955円 | 74,422,106,917円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 46,622,437,965円 | 48,654,876,369円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 56,618,493,003円 | 60,390,592,303円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | -円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | -円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | -円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 1,049,612,652円 | 1,499,163,102円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 11,006,295,149円 | 17,999,302,144円 | ||
| 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 695,905円 | 689,912円 | ||
| クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | 998,802円 | 998,802円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | -円 | 1,000円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | -円 | 499,501円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 2,977,375,706円 | 3,726,676,352円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 7,382,316,951円 | 5,584,185,003円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 755,402,998円 | 805,330,097円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1,276,049,919円 | 876,444,530円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 9,574,492,998円 | 17,066,850,806円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 11,170,317,850円 | 4,676,811,352円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 323,540,390円 | 467,389,151円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 611,537,975円 | 161,987,525円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 366,655,342円 | 114,911,081円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | -円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | -円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 | 6,988,339,549円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 20,373,064,390円 | 2,391,046,401円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 179,433,743円 | 179,433,743円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 5,091,608円 | 5,140,459円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 303,677,667円 | 66,747,210円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 8,375,117円 | 5,616,048円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 1,989,053円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 2,978,118円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 1,691,241円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 74,422,106,917円 | 62,686,390,983円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 74,422,106,917口 | 62,686,390,983口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年3月11日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年9月11日現在 | 2021年3月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0011円 | 1.0010円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,011円) | (10,010円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
