有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)

(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次のマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
イ.米国3倍4資産リスク分散マザーファンド(以下「リスク分散マザーファンド」といいます。)の受益証券
ロ.ダイワ・マネーストック・マザーファンド(以下「マネー・マザーファンド」といいます。)の受益証券
② 投資態度
イ.主として、リスク分散マザーファンドの受益証券を通じて米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に投資を行なうとともに、マネー・マザーファンドの受益証券を通じて円建ての債券に投資を行なうことで、信託財産の成長をめざします。
※ リスク分散マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、米国リートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあります。
※ リスク分散マザーファンドにおいて、残存期間の短い米国国債にも投資します。
ロ.各投資対象への実質的な投資については、原則として、下記の通りの運用をめざします。
1.各投資対象への実質的な投資の比率は、ポートフォリオ全体に占める各投資対象のリスク割合が均等となることを目標に決定します。
2.米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、実質的に信託財産の純資産総額の1倍相当となるよう投資を行ないます。
ハ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、原則として、月次で下記の通りリバランスを行ないます。
リスク分散マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の3分の1
マネー・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の3分の2
ニ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。