有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2025年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep25	買建	32	1,410,864,642	1,442,017,980	21.04
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep25	買建	60	1,055,247,120	1,049,766,864	15.32
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep25	買建	81	731,305,008	733,572,514	10.70
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep25	買建	24	484,388,100	482,857,200	7.05
	大阪取引所	TOPIX 先物 0709月	買建	14	392,074,620	399,770,000	5.83
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Jul25	買建	8	179,325,312	178,860,624	2.61
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep25	買建	16	139,689,518	142,620,472	2.08
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep25	買建	4	133,902,254	134,471,500	1.96
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Jul25	売建	91	343,757,705	348,643,113	△5.09
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep25	買建	97	2,145,501,697	2,141,387,442	31.25
	大阪取引所	長国 先 0709月	買建	15	2,078,408,250	2,085,300,000	30.43
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep25	買建	105	1,671,130,026	1,700,114,653	24.81
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep25	買建	52	560,866,269	564,755,356	8.24
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep25	買建	39	498,668,671	501,760,104	7.32
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep25	売建	19	346,441,531	350,591,435	△5.12
	EUREX取引所	EURO BTP FUTURE Sep25	売建	17	347,923,458	348,442,618	△5.08
		EURO OAT FUTURE Sep25	売建	16	336,714,022	336,008,236	△4.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2025年6月30日現在
種類	摘要	プロテクション	満期日	想定元本 (円)	簿価金額 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
トータル・リターン・スワップ取引	-	-	2028年2月16日	610,383,000	610,383,000	△6,325,500	△0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。