有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2024年6月28日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep24	買建	174	1,481,504,638	1,480,680,039	23.18
	大阪取引所	TOPIX 先物 0609月	買建	41	1,146,783,530	1,152,305,000	18.04
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep24	買建	22	982,703,371	982,623,642	15.38
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Jul24	買建	127	496,576,027	493,289,209	7.72
	ユーレックス チューリッヒ	SWISS MKT IX FUTURE Sep24	買建	14	303,144,021	302,241,508	4.73
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep24	買建	13	113,981,990	113,720,252	1.78
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep24	売建	4	121,675,065	123,629,169	△1.94
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Jul24	売建	3	55,827,874	54,494,145	△0.85
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep24	売建	3	50,165,959	50,178,168	△0.79
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep24	売建	1	20,782,075	20,728,575	△0.32
債券先物取引	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep24	買建	108	2,423,607,760	2,457,480,945	38.47
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep24	買建	79	1,118,521,784	1,116,666,548	17.48
	大阪取引所	長国 先 0609月	買建	7	1,000,583,850	1,000,020,000	15.65
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep24	買建	12	236,508,873	239,292,480	3.75
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep24	買建	14	171,686,454	168,828,689	2.64
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep24	売建	41	721,885,539	728,076,667	△11.40
	EUREX取引所	EURO BTP FUTURE Sep24	売建	19	380,535,659	378,571,097	△5.93
		EURO OAT FUTURE Sep24	売建	12	257,440,340	255,186,264	△3.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。