有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

(1)【投資方針】
「米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)」
米国株配当貴族インデックスマザーファンド受益証券および米国の株価指数先物取引に係る権利を主要投資対象とします。
米国株配当貴族インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行います。同時に米国の株価指数先物取引を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は信託財産の純資産総額の70%程度を維持することを基本とします。
信託財産の純資産総額の130%程度の米国の株価指数先物取引の買建を行うことを基本としますが、シグナルに基づきリスク回避的な投資環境と判断した場合は、マザーファンド受益証券の組入額と同額程度の米国の株価指数先物取引の売建を行います。なお、委託者の休業日が連続(土曜日、日曜日を除きます。)する場合には、マザーファンド受益証券の組入額と同額程度の米国の株価指数先物取引の売建を行うことがあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」
米国株配当貴族インデックスマザーファンド受益証券および米国の株価指数先物取引に係る権利を主要投資対象とします。
米国株配当貴族インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行います。同時に米国の株価指数先物取引を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は信託財産の純資産総額の70%程度を維持することを基本とします。
信託財産の純資産総額の130%程度の米国の株価指数先物取引の買建を行うことを基本としますが、シグナルに基づきリスク回避的な投資環境と判断した場合は、マザーファンド受益証券の組入額と同額程度の米国の株価指数先物取引の売建を行います。なお、委託者の休業日が連続(土曜日、日曜日を除きます。)する場合には、マザーファンド受益証券の組入額と同額程度の米国の株価指数先物取引の売建を行うことがあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。