有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月18日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/08 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ネオ・ジャパン債券マザーファンド	900,372	986,267
親投資信託受益証券合計			986,267
合計			986,267

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年6月15日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,845,708,531
国債証券		42,867,301,030
地方債証券		210,977,647
特殊債券		3,098,566,237
社債券		50,939,435,460
未収利息		204,182,902
前払費用		1,905,202
差入委託証拠金		14,300,000
流動資産合計		99,182,377,009
資産合計		99,182,377,009
負債の部
流動負債
プット・オプション(売)		600,000
その他未払費用		148,281
流動負債合計		748,281
負債合計		748,281
純資産の部
元本等
元本	※1	90,544,473,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,637,155,558
元本等合計		99,181,628,728
純資産合計		99,181,628,728
負債純資産合計		99,182,377,009

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年11月18日至 2020年6月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)先物オプション取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(3)金利スワップ取引
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年6月15日現在
1.	※1	期首	2019年11月18日
		期首元本額	84,839,262,791円
		期中追加設定元本額	11,558,477,210円
		期中一部解約元本額	5,853,266,831円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	90,455,377,070円
		iFree 年金バランス	88,195,728円
		ジャパン・アクティブ・ボンド・オープン	900,372円
	計		90,544,473,170円

2.		期末日における受益権の総数	90,544,473,170口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年11月18日至 2020年6月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引および債券先物オプション取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってスワップ取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年6月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年6月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,192,013,856
地方債証券		△1,733,271
特殊債券		△24,041,779
社債券		△462,406,981
合計		△1,680,195,887
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年6月18日から2020年6月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

債券関連
	2020年6月15日現在
種類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引

債券先物オプション取引

売建

プット	1,200,000	-	600,000	600,000

合計	1,200,000	-	600,000	600,000

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物オプション取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.0954円
(1万口当たり純資産額)	(10,954円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	6 40年国債	412,000,000	583,387,880
	7 40年国債	412,000,000	562,103,960
	10 40年国債	420,000,000	472,164,000
	12 40年国債	300,000,000	297,105,000
	356 10年国債	500,000,000	505,565,000
	29 30年国債	321,000,000	438,855,150
	31 30年国債	428,000,000	575,561,560
	33 30年国債	512,000,000	675,036,160
	34 30年国債	513,000,000	699,372,900
	36 30年国債	435,000,000	580,707,600
	37 30年国債	500,000,000	659,380,000
	38 30年国債	526,000,000	684,610,040
	41 30年国債	216,000,000	277,538,400
	42 30年国債	310,000,000	398,734,400
	45 30年国債	514,000,000	640,212,700
	46 30年国債	413,000,000	514,763,200
	47 30年国債	312,000,000	396,673,680
	48 30年国債	215,000,000	263,422,300
	50 30年国債	315,000,000	340,448,850
	51 30年国債	513,000,000	491,643,810
	53 30年国債	412,000,000	424,623,680
	54 30年国債	806,000,000	871,286,000
	56 30年国債	500,000,000	540,525,000
	58 30年国債	500,000,000	539,850,000
	59 30年国債	600,000,000	632,592,000
	61 30年国債	300,000,000	316,155,000
	62 30年国債	600,000,000	600,000,000
	63 30年国債	300,000,000	291,660,000
	64 30年国債	200,000,000	194,150,000
	126 20年国債	605,000,000	731,638,600
	130 20年国債	1,130,000,000	1,348,451,600
	137 20年国債	632,000,000	752,010,480
	140 20年国債	1,000,000,000	1,192,380,000
	141 20年国債	738,000,000	881,740,260
	148 20年国債	780,000,000	919,471,800
	149 20年国債	200,000,000	236,078,000
	150 20年国債	1,268,000,000	1,481,049,360
	151 20年国債	434,000,000	495,202,680
	152 20年国債	1,535,000,000	1,752,540,200
	153 20年国債	527,000,000	610,144,790
	154 20年国債	524,000,000	599,387,880
	155 20年国債	825,000,000	919,454,250
	156 20年国債	1,900,000,000	1,941,724,000
	157 20年国債	337,000,000	333,633,370
	158 20年国債	534,000,000	553,133,220
	159 20年国債	100,000,000	105,133,000
	160 20年国債	831,000,000	886,868,130
	161 20年国債	600,000,000	630,150,000
	163 20年国債	1,000,000,000	1,049,040,000
	164 20年国債	1,200,000,000	1,237,332,000
	165 20年国債	400,000,000	412,260,000
	167 20年国債	800,000,000	823,008,000
	168 20年国債	1,000,000,000	1,010,580,000
	21 物価連動国債	500,000,000	508,281,210
	22 物価連動国債	1,100,000,000	1,122,594,000
	23 物価連動国債	500,000,000	506,215,710
	24 物価連動国債	2,000,000,000	2,011,893,320
	23 メキシコ国債	100,000,000	95,625,200
	25 メキシコ国債	500,000,000	493,016,500
	28 メキシコ国債	500,000,000	465,164,500
	29 メキシコ国債	100,000,000	99,153,200
	8 フイリピン共和国	300,000,000	299,552,700
	4 インドネシア共和国	1,500,000,000	1,495,170,000
	6 ハンガリー共和国	400,000,000	400,094,800
国債証券合計			42,867,301,030
地方債証券	26-17 愛知県公債	44,200,000	45,067,601
	27-15 愛知県公債	80,000,000	81,791,200
	24-1 広島県公債	17,000,000	17,294,780
	23-2 新潟県公債	16,000,000	16,270,816
	26-17 神戸市公債	50,000,000	50,553,250
地方債証券合計			210,977,647
特殊債券	37 政保政策投資C	22,000,000	22,043,582
	109 道路機構	100,000,000	119,141,400
	122 政保道路機構	6,000,000	6,025,464
	197 政保道路機構	48,000,000	49,250,256
	211 政保道路機構	52,000,000	53,258,140
	222 政保道路機構	51,000,000	52,249,551
	69 地方公共団体	50,000,000	50,962,750
	43 地方公共団20	100,000,000	111,648,500
	90政保地方公共団	45,000,000	44,859,465
	92政保地方公共団	37,000,000	37,143,486
	26 政保日本政策	54,000,000	55,475,982
	S4 住宅機構RMBS	14,444,000	15,057,870
	S6 住宅機構RMBS	14,199,000	14,739,981
	S7 住宅機構RMBS	75,070,000	78,448,150
	S8 住宅機構RMBS	15,011,000	15,712,013
	S16 住宅機構RMBS	14,404,000	14,669,033
	S17 住宅機構RMBS	28,946,000	29,498,868
	S18 住宅機構RMBS	14,549,000	14,805,062
	23 住宅金融RMBS	12,122,000	12,417,776
	28 住宅金融RMBS	40,278,000	41,748,147
	29 住宅金融RMBS	12,521,000	12,897,882
	37 住宅金融RMBS	110,600,000	114,791,740
	40 住宅金融RMBS	30,110,000	31,576,357
	5 住宅機構RMBS	12,700,000	13,089,890
	8 住宅機構RMBS	14,361,000	14,949,801
	9 住宅機構RMBS	14,927,000	15,622,598
	12 住宅機構RMBS	15,065,000	15,750,457
	24 住宅機構RMBS	40,690,000	43,810,923
	31 住宅機構RMBS	27,922,000	30,044,072
	39 住宅機構RMBS	31,418,000	33,416,184
	50 住宅機構RMBS	240,872,000	257,371,732
	51 住宅機構RMBS	292,662,000	313,031,275
	60 住宅機構RMBS	86,830,000	92,057,166
	71 住宅機構RMBS	330,624,000	345,270,643
	82 住宅機構RMBS	195,532,000	203,939,876
	95 住宅機構RMBS	70,602,000	73,044,829
	98 住宅機構RMBS	211,791,000	220,495,610
	111 住宅機構RMBS	83,242,000	82,842,438
	112 住宅機構RMBS	84,340,000	84,803,870
	118 住宅機構RMBS	256,980,000	260,603,418
特殊債券合計			3,098,566,237
社債券	7 BPCE S.A.劣後	100,000,000	102,028,600
	2 BPCE S.A.	500,000,000	498,456,500
	3 クレデイ・アグリコル	500,000,000	499,413,000
	1 バークレイズPLC FR	500,000,000	501,406,000
	3 エイチエスビーシーHD	100,000,000	99,663,700
	6 ロイズ・バンキングG	500,000,000	494,681,000
	18 シテイグループ・インク	300,000,000	322,222,200
	3 ビーエヌピーパリバ	500,000,000	496,090,500
	2 ソシエテジエネラル	200,000,000	199,968,400
	4 ソシエテジエネラル	500,000,000	505,275,000
	1.488% Aflac Inc 20331018	1,000,000,000	1,052,590,000
	1 サントリーHD劣後FR	1,000,000,000	1,004,480,000
	2 サントリーHD劣後FR	1,400,000,000	1,377,040,000
	1 不二製油G 劣FR	600,000,000	599,574,000
	1 ヒユーリツク劣後FR	600,000,000	600,558,000
	5 野村不動産HD	100,000,000	102,570,400
	1 野村不動産劣FR	800,000,000	801,128,000
	2 野村不動産劣FR	100,000,000	100,550,000
	6 GLP投資法人	200,000,000	202,031,400
	2 住友化学劣FR	600,000,000	598,446,000
	1 武田薬品劣後FR	2,000,000,000	2,059,720,000
	16 ZHD	800,000,000	802,389,600
	1 楽天劣後FR	500,000,000	513,605,000
	2 JXTGホールデイングス	500,000,000	498,248,000
	1 日本製鉄劣後FR	1,000,000,000	982,200,000
	28 豊田自動織機	200,000,000	200,819,600
	17 パナソニツク	400,000,000	402,816,800
	1 かんぽ生命劣FR	900,000,000	898,443,000
	1 日生2017基金	100,000,000	100,098,500
	2 三井住友T・パナ	400,000,000	400,368,800
	1 日本生命劣ローン	900,000,000	895,500,000
	1 日本生命2劣ローン	2,400,000,000	2,382,000,000
	1 住友生命劣ローン	1,100,000,000	1,088,780,000
	1 ドンキホーテHD 劣FR	1,000,000,000	1,008,400,000
	7 凸版印刷	200,000,000	212,449,800
	5 イオン劣後FR	800,000,000	818,920,000
	2 三菱UFJFG劣FR	100,000,000	109,215,000
	6 三菱UFJFG劣FR	300,000,000	302,799,000
	7 三菱UFJFG劣FR	300,000,000	310,245,000
	8 三菱UFJFG劣FR	400,000,000	403,244,000
	10 三菱UFJFG劣後	100,000,000	98,941,600
	1 三井住友トラ劣	400,000,000	402,808,000
	5 三井住友トラ劣FR	100,000,000	99,716,000
	6 三井住友トラ劣FR	600,000,000	602,718,000
	32 三菱東京UFJ劣	600,000,000	607,349,400
	7 三井住友FG劣後	100,000,000	100,996,200
	5 三井住友FG劣FR	1,000,000,000	1,007,700,000
	6 三井住友FG劣FR	200,000,000	196,620,000
	1 千葉銀行劣後	100,000,000	100,603,000
	10三菱UFJ信託BK	167,000,000	170,370,060
	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,968,700
	4 みずほFG劣後FR	100,000,000	100,341,000
	6 みずほFG劣後FR	1,500,000,000	1,501,005,000
	7 みずほFG劣後FR	1,000,000,000	992,950,000
	8 みずほFG劣後FR	1,500,000,000	1,484,010,000
	48 日産フイナンシヤル	300,000,000	297,430,800
	23 東京センチユリー	300,000,000	299,674,500
	1 東京センチユリー劣FR	700,000,000	696,136,000
	72 アコム	100,000,000	100,084,800
	1 野村ホールデイングス	700,000,000	693,798,000
	1 第一生命劣後FR	1,000,000,000	1,008,010,000
	2 第一生命劣後FR	1,000,000,000	988,310,000
	1 三井住友海劣FR	100,000,000	100,372,000
	3 三井住友海劣FR	300,000,000	299,874,000
	4 三井住友海劣FR	1,000,000,000	1,001,050,000
	2 損保JNK劣後FR	100,000,000	99,519,000
	3 損保JNK劣後FR	400,000,000	404,060,000
	1あいおいニツセ劣FR	1,100,000,000	1,087,812,000
	1 T&D 劣後FR	500,000,000	502,120,000
	1 三菱地所劣後FR	100,000,000	100,095,000
	2 東京建物劣FR	800,000,000	819,072,000
	12 NTTフアイナンス	200,000,000	203,339,200
	13 NTTフアイナンス	400,000,000	423,222,400
	80 東京急行電鉄	100,000,000	107,960,600
	82 東京急行電鉄	100,000,000	110,230,000
	77 小田急電鉄	200,000,000	203,262,400
	35 京王電鉄	100,000,000	101,754,700
	39 京王電鉄	200,000,000	203,259,800
	110東日本旅客鉄	100,000,000	124,021,400
	28 京阪電気鉄道	100,000,000	102,328,700
	499 関西電力	100,000,000	101,530,200
	509 関西電力	200,000,000	200,289,400
	8 東京電力パワー	500,000,000	500,493,000
	9 東京電力パワー	300,000,000	299,295,300
	20 東京電力パワー	900,000,000	895,714,200
	37 東京電力パワー	800,000,000	797,212,000
	38 東京瓦斯	100,000,000	128,223,100
	1 ソフトバンクG 劣後	600,000,000	597,145,200
	3 ソフトバンクG劣後FR	1,000,000,000	976,898,000
	3A明治安田劣後FR	1,600,000,000	1,649,632,000
	1 アフラツク生命	1,600,000,000	1,602,064,000
	4A明治安田劣後FR	1,000,000,000	998,610,000
社債券合計			50,939,435,460
合計			97,116,280,374

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月18日-令和2年6月15日)

開示資料

決算