有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみワールドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみワールドマザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみワールドマザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積もりに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1.元本の移動
(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日
自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
②株式以外の有価証券
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)組入時価比率は純資産に対する比率、合計金額に対する比率は外貨建有価証券の合計金額に対する比率であります。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ひふみワールドマザーファンド | 100,856,656,846 | 222,852,868,966 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 100,856,656,846 | 222,852,868,966 | ||
| 組入時価比率:100.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 222,852,868,966 | ||||
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみワールドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみワールドマザーファンドの経理状況 マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみワールドマザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 2023年 2月15日現在 | 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,689,832,329 | 6,322,913,091 |
| 金銭信託 | 109,533 | 643,755 |
| コール・ローン | 2,427,544,501 | 5,151,385,134 |
| 株式 | 279,725,837,080 | 276,622,142,442 |
| 投資証券 | - | 9,140,141,376 |
| 未収入金 | 3,584,654,026 | 2,786,949,371 |
| 未収配当金 | 61,945,013 | 127,887,058 |
| 流動資産合計 | 288,489,922,482 | 300,152,062,227 |
| 資産合計 | 288,489,922,482 | 300,152,062,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,266,670,593 | 4,766,659,310 |
| 未払利息 | 1,330 | 2,822 |
| 流動負債合計 | 1,266,671,923 | 4,766,662,132 |
| 負債合計 | 1,266,671,923 | 4,766,662,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 169,329,180,861 | ※1 133,680,900,266 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 117,894,069,698 | 161,704,499,829 |
| 元本等合計 | 287,223,250,559 | 295,385,400,095 |
| 純資産合計 | ※2 287,223,250,559 | ※2 295,385,400,095 |
| 負債純資産合計 | 288,489,922,482 | 300,152,062,227 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 期別 項目 | 自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 2023年 2月15日現在 | 2024年 2月15日現在 | ||||||
| ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ※1. | 当該計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 169,329,180,861口 | 133,680,900,266口 | ||||||
| ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ※2. | 当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 | ||||
| 1口当りの純資産額 | 1.6962円 | 1口当りの純資産額 | 2.2096円 | ||||
| (10,000口当りの純資産額 | 16,962円) | (10,000口当りの純資産額 | 22,096円) | ||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 期別 項目 | 自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日 | 自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、主として、外国株式を売買目的で保有しており、価格変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドの委託会社の運用リスク管理委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 期別 項目 | 2023年 2月15日現在 | 2024年 2月15日現在 |
| 1.貸借対照表額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算出方法 | 時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。 | 同左 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 2023年 2月15日現在 | 2024年 2月15日現在 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首 | 2022年 2月16日 | 期首 | 2023年 2月16日 |
| 期首元本額 | 164,460,047,868円 | 期首元本額 | 169,329,180,861円 |
| 期中追加設定元本額 | 20,586,613,292円 | 期中追加設定元本額 | 8,530,538,430円 |
| 期中一部解約元本額 | 15,717,480,299円 | 期中一部解約元本額 | 44,178,819,025円 |
| 期末元本額 | 169,329,180,861円 | 期末元本額 | 133,680,900,266円 |
| 元本の内訳※ | 元本の内訳※ | ||
| ひふみワールド | 25,195,707,741円 | ひふみワールド | 23,904,405,147円 |
| ひふみワールド+ | 130,419,833,261円 | ひふみワールド+ | 100,856,656,846円 |
| ひふみワールド年金 | 203,575,099円 | ひふみワールド年金 | 580,190,500円 |
| ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 13,510,064,760円 | ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用) | 8,339,647,773円 |
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 2022年 2月16日 至 2023年 2月15日
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | △8,286,655,501 |
| 合計 | △8,286,655,501 |
自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日
| (単位:円) | |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 30,717,698,166 |
| 投資証券 | 244,158,519 |
| 合計 | 30,961,856,685 |
3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | CAMECO CORP | 266,000 | 42.25 | 11,238,500.00 | |
| KINDER MORGAN, INC | 480,000 | 16.57 | 7,953,600.00 | ||
| PEABODY ENERGY CORP | 375,000 | 24.89 | 9,333,750.00 | ||
| WILLIAMS COS INC | 560,000 | 33.05 | 18,508,000.00 | ||
| AMERESCO, INC | 275,700 | 23.66 | 6,523,062.00 | ||
| CHART INDUSTRIES, INC | 36,500 | 126.59 | 4,620,535.00 | ||
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | 28,000 | 275.62 | 7,717,360.00 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 337,100 | 106.24 | 35,813,504.00 | ||
| ESAB CORP | 46,666 | 90.30 | 4,213,939.80 | ||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 83,400 | 146.50 | 12,218,100.00 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC | 58,900 | 210.18 | 12,379,602.00 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 33,800 | 418.19 | 14,134,822.00 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | 20,000 | 279.93 | 5,598,600.00 | ||
| RTX CORP | 217,400 | 91.39 | 19,868,186.00 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO | 490,000 | 64.97 | 31,835,300.00 | ||
| XYLEM INC | 120,900 | 124.16 | 15,010,944.00 | ||
| EXPONENT, INC | 86,100 | 75.87 | 6,532,407.00 | ||
| LEIDOS HOLDINGS, INC | 169,000 | 121.50 | 20,533,500.00 | ||
| TETRA TECH, INC | 116,800 | 176.78 | 20,647,904.00 | ||
| JOBY AVIATION, INC | 2,055,000 | 6.24 | 12,823,200.00 | ||
| BORGWARNER INC | 258,100 | 31.14 | 8,037,234.00 | ||
| FERRARI NV | 254,700 | 382.45 | 97,410,015.00 | ||
| CROCS INC | 130,000 | 108.37 | 14,088,100.00 | ||
| ON HOLDING AG | 300,000 | 32.01 | 9,603,000.00 | ||
| KURA SUSHI USA INC-CLASS A | 80,000 | 99.49 | 7,959,200.00 | ||
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 145,000 | 70.58 | 10,234,100.00 | ||
| NETFLIX, INC | 85,500 | 579.33 | 49,532,715.00 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 83,000 | 244.17 | 20,266,110.00 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC | 116,800 | 155.72 | 18,188,096.00 | ||
| THE WALT DISNEY COMPANY | 174,500 | 111.56 | 19,467,220.00 | ||
| AMAZON.COM, INC | 341,800 | 170.98 | 58,440,964.00 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE, INC | 19,100 | 1,049.30 | 20,041,630.00 | ||
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC | 127,000 | 77.98 | 9,903,460.00 | ||
| ROSS STORES INC | 41,000 | 144.49 | 5,924,090.00 | ||
| TJX COMPANIES INC | 51,000 | 97.17 | 4,955,670.00 | ||
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC | 61,000 | 68.20 | 4,160,200.00 | ||
| CASEY'S GENERAL STORES, INC | 49,000 | 283.75 | 13,903,750.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 20,800 | 722.18 | 15,021,344.00 | ||
| WALMART INC | 63,800 | 168.60 | 10,756,680.00 | ||
| DARLING INGREDIENTS INC | 250,000 | 41.82 | 10,455,000.00 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS, INC | 100,000 | 102.85 | 10,285,000.00 | ||
| THE HERSHEY CO | 152,900 | 191.25 | 29,242,125.00 | ||
| DOXIMITY, INC | 172,800 | 29.40 | 5,080,320.00 | ||
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 79,400 | 191.90 | 15,236,860.00 | ||
| INTUITIVE SURGICAL, INC | 32,000 | 381.76 | 12,216,320.00 | ||
| OPTION CARE HEALTH INC | 357,600 | 32.84 | 11,743,584.00 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC | 75,200 | 132.24 | 9,944,448.00 | ||
| ELI LILLY AND COMPANY | 13,000 | 757.31 | 9,845,030.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 7,000 | 548.27 | 3,837,890.00 | ||
| KEYCORP | 500,000 | 13.86 | 6,930,000.00 | ||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 182,000 | 210.90 | 38,383,800.00 | ||
| BLACKSTONE INC | 112,000 | 127.95 | 14,330,400.00 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 106,400 | 184.76 | 19,658,464.00 | ||
| CME GROUP INC | 93,800 | 215.18 | 20,183,884.00 | ||
| VISA INC | 71,200 | 277.56 | 19,762,272.00 | ||
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC | 14,400 | 426.26 | 6,138,144.00 | ||
| MARKEL GROUP INC | 7,500 | 1,468.97 | 11,017,275.00 | ||
| BILL HOLDINGS, INC | 256,500 | 64.76 | 16,610,940.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 199,400 | 409.49 | 81,652,306.00 | ||
| MONGODB, INC | 35,000 | 486.51 | 17,027,850.00 | ||
| PALO ALTO NETWORKS, INC | 112,000 | 368.33 | 41,252,960.00 | ||
| POWERSCHOOL HOLDINGS, INC | 303,700 | 24.31 | 7,382,947.00 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES, INC | 30,500 | 541.71 | 16,522,155.00 | ||
| APPLE INC | 208,200 | 184.15 | 38,340,030.00 | ||
| ARISTA NETWORKS, INC | 55,000 | 265.67 | 14,611,850.00 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC | 229,000 | 86.04 | 19,703,160.00 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC | 86,500 | 319.39 | 27,627,235.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 203,500 | 86.81 | 17,665,835.00 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 153,000 | 128.67 | 19,686,510.00 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC | 55,500 | 178.70 | 9,917,850.00 | ||
| APPLIED MATERIALS, INC | 85,300 | 186.19 | 15,882,007.00 | ||
| ARM HOLDINGS PLC | 158,500 | 126.40 | 20,034,400.00 | ||
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 23,000 | 924.44 | 21,262,120.00 | ||
| BROADCOM INC | 9,000 | 1,262.22 | 11,359,980.00 | ||
| GLOBALFOUNDRIES INC | 233,000 | 54.97 | 12,808,010.00 | ||
| INTEL CORP | 193,600 | 44.19 | 8,555,184.00 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 80,900 | 76.26 | 6,169,434.00 | ||
| MICRON TECHNOLOGY,INC | 284,800 | 81.83 | 23,305,184.00 | ||
| NVIDIA CORP | 33,800 | 739.00 | 24,978,200.00 | ||
| QUALCOMM INC | 113,900 | 153.94 | 17,533,766.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR | 167,600 | 129.27 | 21,665,652.00 | ||
| WOLFSPEED, INC | 177,500 | 28.56 | 5,069,400.00 | ||
| 米ドル 小計 | 14,074,266 | 1,446,314,174.80 | |||
| (217,655,820,165) | |||||
| ユーロ | AIRBUS SE | 130,000 | 150.26 | 19,533,800.00 | |
| ALSTOM SA | 366,010 | 11.38 | 4,165,193.80 | ||
| ANDRITZ AG | 152,300 | 59.15 | 9,008,545.00 | ||
| DASSAULT AVIATION | 79,200 | 177.00 | 14,018,400.00 | ||
| HENSOLDT AG | 316,692 | 34.40 | 10,894,204.80 | ||
| LEONARDO S.P.A. | 1,177,000 | 18.29 | 21,527,330.00 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 122,248 | 220.30 | 26,931,234.40 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 37,000 | 195.40 | 7,229,800.00 | ||
| DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG | 661,800 | 79.72 | 52,758,696.00 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 4,400 | 2,144.50 | 9,435,800.00 | ||
| LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE | 23,000 | 802.60 | 18,459,800.00 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP, INC | 670,500 | 27.25 | 18,271,125.00 | ||
| DASSAULT SYSTEMES | 128,000 | 42.855 | 5,485,440.00 | ||
| ユーロ 小計 | 3,868,150 | 217,719,369.00 | |||
| (35,166,032,480) | |||||
| ポンド | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4,320,000 | 3.122 | 13,487,040.00 | |
| ST. JAMES'S PLACE PLC | 593,240 | 6.222 | 3,691,139.28 | ||
| BT GROUP PLC | 3,200,000 | 1.048 | 3,353,600.00 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 9,000,000 | 0.6537 | 5,883,300.00 | ||
| ポンド 小計 | 17,113,240 | 26,415,079.28 | |||
| (4,996,940,547) | |||||
| スイスフラン | ABB LTD | 223,000 | 38.92 | 8,679,160.00 | |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | 104,000 | 28.84 | 2,999,360.00 | ||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 125,172 | 134.25 | 16,804,341.00 | ||
| スイスフラン 小計 | 452,172 | 28,482,861.00 | |||
| (4,840,092,569) | |||||
| スウェーデンクローナ | MUNTERS GROUP AB | 307,721 | 160.00 | 49,235,360.00 | |
| HEXAGON AB | 560,000 | 115.05 | 64,428,000.00 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 867,721 | 113,663,360.00 | |||
| (1,627,659,315) | |||||
| ノルウェークローネ | EQUINOR ASA | 207,000 | 264.00 | 54,648,000.00 | |
| MOWI ASA | 465,000 | 197.60 | 91,884,000.00 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 672,000 | 146,532,000.00 | |||
| (2,085,150,360) | |||||
| デンマーククローネ | NOVO NORDISK AS | 369,000 | 846.90 | 312,506,100.00 | |
| デンマーククローネ 小計 | 369,000 | 312,506,100.00 | |||
| (6,772,007,187) | |||||
| フィリピンペソ | AYALA LAND, INC | 73,800 | 34.90 | 2,575,620.00 | |
| フィリピンペソ 小計 | 73,800 | 2,575,620.00 | |||
| (6,907,297) | |||||
| 台湾ドル | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 245,000 | 2,955.00 | 723,975,000.00 | |
| 台湾ドル 小計 | 245,000 | 723,975,000.00 | |||
| (3,471,532,522) | |||||
| 合 計 | 37,735,349 | 276,622,142,442 | |||
| (276,622,142,442) | |||||
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | AMERICAN TOWER CORP | 53,000 | 9,989,970.00 | |
| CROWN CASTLE INC | 97,000 | 10,262,600.00 | |||
| EQUINIX, INC | 17,200 | 14,324,332.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST, INC | 65,000 | 9,244,950.00 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 209,000 | 9,037,160.00 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 318,000 | 7,876,860.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 759,200 | 60,735,872 | ||
| (9,140,141,376) | |||||
| 合計 | 9,140,141,376 | ||||
| (9,140,141,376) | |||||
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 82銘柄 | 73.7% | ― | 76.2% |
| 投資証券 | 6銘柄 | ― | 3.1% | 3.2% | |
| ユーロ | 株式 | 13銘柄 | 11.9% | ― | 12.3% |
| ポンド | 株式 | 4銘柄 | 1.7% | ― | 1.7% |
| スイスフラン | 株式 | 3銘柄 | 1.6% | ― | 1.7% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 2銘柄 | 0.6% | ― | 0.6% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 2銘柄 | 0.7% | ― | 0.7% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 2.3% | ― | 2.4% |
| フィリピンペソ | 株式 | 1銘柄 | 0.0% | ― | 0.0% |
| 台湾ドル | 株式 | 1銘柄 | 1.2% | ― | 1.2% |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
