有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (令和 4年12月20日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	UBSエマージング・インカム債券ファンド(適格機関投資家向け)	1,080,282,573	1,203,434,786
投資信託受益証券合計		1,080,282,573	1,203,434,786
親投資信託受益証券	新生 ショートターム・マザーファンド	98,348	99,656
親投資信託受益証券合計		98,348	99,656
合計			1,203,534,442

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。


(参考)
本報告書の開示対象ファンド(早期償還条項付・新興国債券戦略1912)(以下「当ファンド」という。)は、「UBSエマージング・インカム債券ファンド(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同投資信託の受益証券であります。主要投資対象である同投資信託の計算期間末日(令和4年11月25日)時点で、監査を受けた財務諸表を委託会社が同投資信託の委託会社より入手し、一部抜粋を掲載しております。
また、当ファンドは、「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。