有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	688,175,182	89.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		80,315,813	10.45
合計(純資産総額)		768,490,995	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	1,667,490,000	216.98

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,068,188,250	98.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		16,749,054	1.54
合計(純資産総額)		1,084,937,304	100.00

 
東京海上・東証REITマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	13,258,522,150	97.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		316,828,979	2.33
合計(純資産総額)		13,575,351,129	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	303,104,000	2.23

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。