有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年12月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	1,079,382,185	1,520,201,869
合計			1,079,382,185	1,520,201,869

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		525,732,415	119,328,683
コール・ローン		444,974,906	294,542,150
株式		2,382,681,815	3,319,460,284
投資証券		32,301,072,365	32,698,436,284
派生商品評価勘定		571,000	-
未収入金		32,405,786	-
未収配当金		60,173,003	61,578,202
流動資産合計		35,747,611,290	36,493,345,603
資産合計		35,747,611,290	36,493,345,603
負債の部
流動負債
未払金		284,964,037	-
未払解約金		-	250,000,000
未払利息		609	403
流動負債合計		284,964,646	250,000,403
負債合計		284,964,646	250,000,403
純資産の部
元本等
元本		25,447,356,487	25,734,497,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,015,290,157	10,508,848,094
元本等合計		35,462,646,644	36,243,345,200
純資産合計		35,462,646,644	36,243,345,200
負債純資産合計		35,747,611,290	36,493,345,603

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
1.期首元本額	19,317,008,679円	25,447,356,487円
期中追加設定元本額	6,712,300,937円	4,935,361,895円
期中一部解約元本額	581,953,129円	4,648,221,276円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>	52,282,466円	46,493,580円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド	23,538,151,192円	23,412,684,526円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型)	679,618,331円	1,079,382,185円
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>	1,177,304,498円	1,195,936,815円
合計	25,447,356,487円	25,734,497,106円
2.受益権の総数	25,447,356,487口	25,734,497,106口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年1月10日 至 2020年6月15日	自 2020年 6月16日 至 2020年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	142,489,618	740,836,450
投資証券	1,687,440,127	1,478,834,405
合計	1,829,929,745	2,219,670,855

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(2020年6月15日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	買建
	米国ドル	428,349,000	-	428,920,000	571,000
合計		428,349,000	-	428,920,000	571,000

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
 

(2020年12月15日現在)

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
1口当たり純資産額	1.3936円	1.4084円
(1万口当たり純資産額)	(13,936円)	(14,084円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年12月15日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
米国ドル	GDS HOLDINGS LTD-ADR	60,000	90.57	5,434,200.00
	NEXTERA ENERGY INC	61,000	73.55	4,486,550.00
小計		121,000		9,920,750.00
				(1,032,948,490)
ユーロ	CELLNEX TELECOM SAU	153,000	51.28	7,845,840.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	685,000	9.90	6,781,500.00
小計		838,000		14,627,340.00
				(1,851,821,244)
デンマーク・クローネ	ORSTED A/S	23,750	1,076.00	25,555,000.00
小計		23,750		25,555,000.00
				(434,690,550)
合計				3,319,460,284
				(3,319,460,284)

 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	3,284	395,065,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	390	160,290,000
		GLP投資法人	1,200	186,120,000
		日本プロロジスリート投資法人	1,200	379,800,000
		ラサールロジポート投資法人	2,700	422,820,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,550	776,550,000
	計		10,324	2,320,645,200
小計				2,320,645,200
米国ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	78,000	13,480,740.00
		AMERICAN TOWER CORP	132,787	28,777,598.64
		AMERICOLD REALTY TRUST	355,500	12,044,340.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	155,500	4,061,660.00
		COUSINS PROPERTIES INC	55,000	1,894,750.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	90,500	14,044,695.00
		CYRUSONE INC	81,500	5,434,420.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	184,000	23,568,560.00
		DUKE REALTY CORP	250,000	9,677,500.00
		EQUINIX INC	41,500	28,636,245.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	239,250	6,909,540.00
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	193,000	4,828,860.00
		IRON MOUNTAIN INC	50,000	1,463,500.00
		JBG SMITH PROPERTIES	255,500	7,989,485.00
		KILROY REALTY CORP	132,000	7,821,000.00
		PROLOGIS INC	291,000	28,189,170.00
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	47,250	2,762,235.00
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	135,260	6,334,225.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	75,000	20,562,750.00
		TERRENO REALTY CORP	55,500	3,084,690.00
	計		2,898,047	231,565,964.44
				(24,110,648,217)
小計				231,565,964.44
				(24,110,648,217)
カナダ・ドル	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	51,000	3,960,150.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	463,000	6,181,050.00
	計		514,000	10,141,200.00
				(827,927,568)
小計				10,141,200.00
				(827,927,568)
ユーロ	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	3,148,748	3,608,465.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	153,500	4,255,020.00
	計		3,302,248	7,863,485.20
				(995,517,226)
小計				7,863,485.20
				(995,517,226)
英国ポンド	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	845,000	1,909,700.00
		SEGRO PLC	967,000	8,788,096.00
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,140,000	1,816,020.00
	計		2,952,000	12,513,816.00
				(1,738,544,456)
小計				12,513,816.00
				(1,738,544,456)
オーストラリア・ドル	投資証券	DEXUS	750,000	7,372,500.00
		GOODMAN GROUP	775,000	13,795,000.00
	計		1,525,000	21,167,500.00
				(1,661,437,075)
小計				21,167,500.00
				(1,661,437,075)
シンガポール・ドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,111,320	6,270,620.40
		KEPPEL DC REIT	1,370,000	3,740,100.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	400,091	1,120,254.80
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,156,929	2,232,872.97
	計		5,038,340	13,363,848.17
				(1,043,716,542)
小計				13,363,848.17
				(1,043,716,542)
合計				32,698,436,284
				(30,377,791,084)

 
(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式	2銘柄	4.1%	-	74.6%
	投資証券	20銘柄	-	95.9%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	-	100.0%	2.5%
ユーロ	株式	2銘柄	65.0%	-	8.4%
	投資証券	2銘柄	-	35.0%
英国ポンド	投資証券	3銘柄	-	100.0%	5.2%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	-	1.3%
オーストラリア・ドル	投資証券	2銘柄	-	100.0%	4.9%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	-	100.0%	3.1%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。