有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	3,408,291,680	4,476,450,292
	アクサ IMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	4,458,878,068	4,593,536,185
投資信託受益証券 合計			9,069,986,477
合計			9,069,986,477

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券及び「アクサ IMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	ファンドの経理状況
(1)	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)	当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)	当ファンドは、第4期計算期間(2021年4月13日から2021年10月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	134,903,989	74,184,781
親投資信託受益証券	13,055,410,171	45,330,350,784
流動資産合計	13,190,314,160	45,404,535,565
資産合計	13,190,314,160	45,404,535,565
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	962,861	3,256,845
未払委託者報酬	24,120,626	81,585,145
その他未払費用	594,000	594,000
流動負債合計	25,677,487	85,435,990
負債合計	25,677,487	85,435,990
純資産の部
元本等
元本	9,443,341,499	31,848,357,974
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,721,295,174	13,470,741,601
(分配準備積立金)	2,327,904,667	2,673,494,035
元本等合計	13,164,636,673	45,319,099,575
純資産合計	13,164,636,673	45,319,099,575
負債純資産合計	13,190,314,160	45,404,535,565

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第3期 (自 2020年10月13日 至 2021年4月12日)	第4期 (自 2021年4月13日 至 2021年10月11日)
営業収益
有価証券売買等損益	1,675,630,809	434,940,613
営業収益合計	1,675,630,809	434,940,613
営業費用
支払利息	23,100	41,271
受託者報酬	962,861	3,256,845
委託者報酬	24,120,626	81,585,145
その他費用	594,000	594,531
営業費用合計	25,700,587	85,477,792
営業利益又は営業損失(△)	1,649,930,222	349,462,821
経常利益又は経常損失(△)	1,649,930,222	349,462,821
当期純利益又は当期純損失(△)	1,649,930,222	349,462,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,574,930	△700,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	884,121,471	3,721,295,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,369,377,715	9,407,981,405
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,369,377,715	9,407,981,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,559,304	8,698,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,559,304	8,698,167
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,721,295,174	13,470,741,601

(3)注記表
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	1. 有価証券の評価基準及び評価方法 2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項		親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は原則として、毎年4月12日から10月11日まで及び、10月12日から翌年4月11日までとなっておりますが、2021年4月11日が休業日のため、当計算期間は2021年4月13日から2021年10月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

	(貸借対照表に関する注記)
			第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
	1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	6,103,584,905円	9,443,341,499円
		期中追加設定元本額	4,332,622,350円	22,427,018,675円
		期中一部解約元本額	992,865,756円	22,002,200円
	2.	受益権の総数	9,443,341,499口	31,848,357,974口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期		第4期
(自2020年 10月13日		(自2021年 4月13日
至 2021年 4月12日)		至 2021年 10月11日)
1.分配金の計算過程		1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	30,900,368円	費用控除後の配当等収益額	82,203,266円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	1,584,454,924円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	267,959,923円
収益調整金額	1,393,390,507円	収益調整金額	10,797,247,566円
分配準備積立金額	712,549,375円	分配準備積立金額	2,323,330,846円
当ファンドの分配対象収益額	3,721,295,174円	当ファンドの分配対象収益額	13,470,741,601円
当ファンドの期末残存口数	9,443,341,499口	当ファンドの期末残存口数	31,848,357,974口
1万口当たり収益分配対象額	3,940.66円	1万口当たり収益分配対象額	4,229.65円
1万口当たり分配金額	-円	1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円	収益分配金金額	-円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		第3期 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日	第4期 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日
1.金融商品に対する取組方針		当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制		運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	第3期 2021年4月12日現在	第4期 2021年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券			(単位:円)
	種類		第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
			当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	親投資信託受益証券		1,673,777,774	434,940,613
	合計		1,673,777,774	434,940,613

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
	1口当たり純資産額	1.3941円	1.4230円
	(1万口当たり純資産額)	(13,941円)	(14,230円)

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	該当事項はありません。

	(2) 株式以外の有価証券				(単位:円)
	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	親投資信託受益証券	アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド	31,146,317,703	45,330,350,784
	親投資信託受益証券 合計		31,146,317,703	45,330,350,784
	合計		31,146,317,703	45,330,350,784
	(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド

(1) 貸借対照表		(単位:円)
	2021年4月12日現在		2021年10月11日現在
資産の部
流動資産
預金	291,382,015		2,529,086,654
コール・ローン	143,262,779		753,336,425
株式	12,369,194,564		41,283,089,204
投資証券	456,038,265		1,101,273,831
派生商品評価勘定	838,008		1,084,266
未収配当金	10,034,929		20,011,366
流動資産合計	13,270,750,560		45,687,881,746
資産合計	13,270,750,560		45,687,881,746
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	356,968		1,127,128
未払金	215,123,548		354,938,963
流動負債合計	215,480,516		356,066,091
負債合計	215,480,516		356,066,091
純資産の部
元本等
元本	9,179,083,296		31,146,317,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,876,186,748		14,185,497,952
元本等合計	13,055,270,044		45,331,815,655
純資産合計	13,055,270,044		45,331,815,655
負債純資産合計	13,270,750,560		45,687,881,746

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式及び投資証券)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
			① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 ② 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ③ ④ 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 ⑤ 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ⑥ ⑦ 時価が入手できなかった有価証券 ⑧ 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)
		2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	6,005,831,710円	9,179,083,296円
	期中追加設定元本額	3,672,384,197円	21,967,234,407円
	期中一部解約元本額 元本の内訳 ファンド名 アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 計	499,132,611円 9,179,083,296円 9,179,083,296円	-円 31,146,317,703円 31,146,317,703円
2.	受益権の総数	9,179,083,296口	31,146,317,703口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
	自 2020年10月13日 至 2021年4月12日		自 2021年4月13日 至 2021年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。		同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式及び投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。		同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券		(単位:円)
種類	2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,044,070,272	△153,729,843
投資証券	85,195,470	697,101
合計	2,129,265,742	△153,032,742
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算 期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連 種類 2021年4月12日 現在 2021年10月11日 現在 契約額等 (円) 時価 (円) 評価損益 (円) 契約額等 (円) 時価 (円) 評価損益 (円) うち 1年超 うち 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 88,944,321 - 89,301,289 △356,968 194,325,338 - 195,315,066 △989,728 アメリカ・ドル 88,944,321 - 89,301,289 △356,968 194,325,338 - 195,315,066 △989,728 買 建 209,157,821 - 209,995,829 838,008 868,251,338 - 869,198,204 946,866 アメリカ・ドル 120,213,500 - 120,723,570 510,070 673,926,000 - 673,788,600 △137,400 イギリス・ポンド 17,365,187 - 17,403,299 38,112 26,566,281 - 26,710,191 143,910 カナダ・ドル 5,224,862 - 5,243,218 18,356 8,317,420 - 8,351,155 33,735 スイス・フラン 1,218,332 - 1,221,533 3,201 2,606,975 - 2,622,685 15,710 デンマーク・クローネ 9,617,082 - 9,641,426 24,344 11,532,512 - 11,597,383 64,871 ユーロ 55,518,858 - 55,762,783 243,925 145,302,150 - 146,128,190 826,040 合計 298,102,142 - 299,297,118 481,040 1,062,576,676 - 1,064,513,270 △42,862 (注) 1.時価の算定方法 1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
	1口当たり純資産額	1.4223円	1.4554円
	(1万口当たり純資産額)	(14,223円)	(14,554円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(3) 附属明細表 第1 有価証券明細表 (1) 株式 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 日本円 堀場製作所 20,100 7,570.00 152,157,000 日本円 小計 20,100 152,157,000 アメリカ・ドル ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 40,160 87.460 3,512,393.60 APTIV PLC 68,985 165.120 11,390,803.20 TE CONNECTIVITY LTD 81,725 145.670 11,904,880.75 ALBEMARLE CORP 26,624 215.060 5,725,757.44 AMERESCO INC-CL A 228,264 58.420 13,335,182.88 BALL CORP 97,999 91.400 8,957,108.60 BEYOND MEAT INC 23,257 100.580 2,339,189.06 BORGWARNER INC 120,632 46.650 5,627,482.80 DANAHER CORP 24,882 299.770 7,458,877.14 DARLING INTERNATIONAL INC 162,161 72.680 11,785,861.48 DEERE & CO 24,093 343.170 8,267,994.81 DONALDSON CO INC 66,739 58.110 3,878,203.29 ECOLAB INC 29,785 215.060 6,405,562.10 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO 259,284 37.510 9,725,742.84 FIRST SOLAR INC 43,974 98.670 4,338,914.58 ITRON INC 84,252 72.170 6,080,466.84 NEXTERA ENERGY INC 170,521 80.210 13,677,489.41 SILICON LABORATORIES INC 43,791 138.840 6,079,942.44 TPI COMPOSITES INC 152,327 31.590 4,812,009.93 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 95,383 110.040 10,495,945.32 TESLA,INC. 9,376 785.490 7,364,754.24 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,259 583.920 10,077,875.28 TRIMBLE INC 128,214 81.930 10,504,573.02 WOLFSPEED INC 46,110 83.660 3,857,562.60 XYLEM INC 76,041 121.470 9,236,700.27 アメリカ・ドル 小計 2,121,838 196,841,273.92 (22,105,275,061) イギリス・ポンド GENUS PLC 102,333 53.100 5,433,882.30 HALMA PLC 191,160 27.480 5,253,076.80 CERES POWER HOLDINGS PLC 257,376 9.720 2,501,694.72 CRODA INTERNATIONAL PLC 57,866 82.640 4,782,046.24 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 36,283 145.000 5,261,035.00 JOHNSON MATTHEY PLC 17,354 26.260 455,716.04 イギリス・ポンド 小計 662,372 23,687,451.10 (3,628,206,884) カナダ・ドル WASTE CONNECTIONS INC 79,254 160.080 12,686,980.32 カナダ・ドル 小計 79,254 12,686,980.32 (1,142,843,187) スイス・フラン ABB LTD 96,363 30.690 2,957,380.47 スイス・フラン 小計 96,363 2,957,380.47 (358,109,201) デンマーク・クローネ CHR HANSEN HOLDING A/S 21,956 509.800 11,193,168.80 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 184,444 222.500 41,038,790.00 ORSTED A/S 45,317 851.800 38,601,020.60 デンマーク・クローネ 小計 251,717 90,832,979.40 (1,586,852,149) ユーロ KERRY GROUP PLC-A 35,020 116.350 4,074,577.00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 64,879 140.760 9,132,368.04 SIEMENS AG 57,202 137.660 7,874,427.32 ARCADIS NV 117,015 42.800 5,008,242.00 INFINEON TECHNOLOGIES AG 253,648 35.700 9,055,233.60 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 242,685 19.705 4,782,107.92 KONINKLIJKE DSM NV 46,109 173.950 8,020,660.55 SYMRISE AG 19,337 112.600 2,177,346.20 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 114,518 45.010 5,154,455.18 IBERDROLA SA 368,124 9.436 3,473,618.06 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 63,697 35.520 2,262,517.44 BEFESA SA 123,251 63.000 7,764,813.00 CORBION NV 88,012 41.100 3,617,293.20 ALFEN NV 72,935 83.750 6,108,306.25 CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 121,531 27.440 3,334,810.64 SIGNIFY NV 58,421 41.240 2,409,282.04 ユーロ 小計 1,846,384 84,250,058.44 (10,952,507,597) 韓国・ウォン LG CHEM LTD 7,432 764,000.000 5,678,048,000.00 韓国・ウォン 小計 7,432 5,678,048,000.00 (534,304,316) 香港・ドル CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,846,000 16.460 30,385,160.00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,832,000 14.540 26,637,280.00 香港・ドル 小計 3,678,000 57,022,440.00 (822,833,809) 合計 8,763,460 41,283,089,204 (41,130,932,204)

有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	25銘柄	100%	53.7%
イギリス・ポンド	株式	6銘柄	100%	8.8%
カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	2.8%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100%	0.9%
デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	100%	3.9%
ユーロ	株式	16銘柄	100%	26.6%
韓国・ウォン	株式	1銘柄	100%	1.3%
香港・ドル	株式	2銘柄	100%	2.0%

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	181,066	9,806,534.56
	アメリカ・ドル 計		181,066	9,806,534.56
				(1,101,273,831)
合計				1,101,273,831
				(1,101,273,831)

有価証券明細表注記
1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.投資証券の券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「アクサ IMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	ファンドの経理状況
(1)	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)	当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)	当ファンドは、第4期計算期間(2021年4月13日から2021年10月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
アクサ IMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,889,593	52,480,728
親投資信託受益証券	4,667,548,658	6,888,026,691
流動資産合計	4,708,438,251	6,940,507,419
資産合計	4,708,438,251	6,940,507,419
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	370,191	636,278
未払委託者報酬	7,423,363	12,758,358
その他未払費用	594,000	594,000
流動負債合計	8,387,554	13,988,636
負債合計	8,387,554	13,988,636
純資産の部
元本等
元本	4,367,598,683	6,446,453,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	332,452,014	480,065,647
(分配準備積立金)	165,830,235	181,475,707
元本等合計	4,700,050,697	6,926,518,783
純資産合計	4,700,050,697	6,926,518,783
負債純資産合計	4,708,438,251	6,940,507,419

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第3期 (自 2020年10月13日 至 2021年4月12日)	第4期 (自 2021年4月13日 至 2021年10月11日)
営業収益
有価証券売買等損益	120,127,137	△9,521,967
営業収益合計	120,127,137	△9,521,967
営業費用
支払利息	27,657	18,534
受託者報酬	370,191	636,278
委託者報酬	7,423,363	12,758,358
その他費用	594,000	596,794
営業費用合計	8,415,211	14,009,964
営業利益又は営業損失(△)	111,711,926	△23,531,931
経常利益又は経常損失(△)	111,711,926	△23,531,931
当期純利益又は当期純損失(△)	111,711,926	△23,531,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,520,386	139,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)	114,094,891	332,452,014
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,342,671	177,711,333
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,342,671	177,711,333
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,177,088	6,426,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,177,088	6,426,756
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	332,452,014	480,065,647

(3)注記表
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	1. 有価証券の評価基準及び評価方法 2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項		親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は原則として、毎年4月12日から10月11日まで及び、10月12日から翌年4月11日までとなっておりますが、 2021年4月11日が休業日のため、当計算期間は2021年4月13日から2021年10月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

	(貸借対照表に関する注記)
			第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
	1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	2,535,303,843円	4,367,598,683円
		期中追加設定元本額	3,041,657,365円	2,162,288,683円
		期中一部解約元本額	1,209,362,525円	83,434,230円
	2.	受益権の総数	4,367,598,683口	6,446,453,136口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期		第4期
(自 2020年 10月13日		(自 2021年 4月13日
至 2021年 4月12日)		至 2021年 10月11日)
1.分配金の計算過程		1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	18,692,154円	費用控除後の配当等収益額	18,265,440円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	79,499,386円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	166,621,779円	収益調整金額	298,589,940円
分配準備積立金額	67,638,695円	分配準備積立金額	163,210,267円
当ファンドの分配対象収益額	332,452,014円	当ファンドの分配対象収益額	480,065,647円
当ファンドの期末残存口数	4,367,598,683口	当ファンドの期末残存口数	6,446,453,136口
1万口当たり収益分配対象額	761.18円	1万口当たり収益分配対象額	744.70円
1万口当たり分配金額	-円	1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円	収益分配金金額	-円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		第3期 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日	第4期 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日
1.金融商品に対する取組方針		当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制		運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	第3期 2021年4月12日現在	第4期 2021年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券			(単位:円)
種類		第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券		111,659,826	△9,521,967
合計		111,659,826	△9,521,967

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第3期 (2021年4月12日現在)	第4期 (2021年10月11日現在)
	1口当たり純資産額	1.0761円	1.0745円
	(1万口当たり純資産額)	(10,761円)	(10,745円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	該当事項はありません。

	(2) 株式以外の有価証券				(単位:円)
	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	親投資信託受益証券	アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド	6,353,682,033	6,888,026,691
	親投資信託受益証券 合計		6,353,682,033	6,888,026,691
	合計		6,353,682,033	6,888,026,691
	(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド

(1)貸借対照表		(単位:円)
	2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
資産の部
流動資産
預金	224,689,144	332,624,529
コール・ローン	15,662,602	12,874,368
国債証券	682,754,423	1,221,620,794
地方債証券	13,043,907	76,732,112
特殊債券	410,423,319	588,085,398
社債券	3,298,303,741	4,712,248,410
派生商品評価勘定	-	195,029
未収利息	15,634,237	22,438,343
前払費用	7,010,907	1,974,459
流動資産合計	4,667,522,280	6,968,793,442
資産合計	4,667,522,280	6,968,793,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	648	193,220
未払金	-	80,630,841
流動負債合計	648	80,824,061
負債合計	648	80,824,061
純資産の部
元本等
元本	4,310,230,546	6,353,682,033
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	357,291,086	534,287,348
元本等合計	4,667,521,632	6,887,969,381
純資産合計	4,667,521,632	6,887,969,381
負債純資産合計	4,667,522,280	6,968,793,442

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券については個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
		① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)
		2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	2,467,971,692円	4,310,230,546円
	期中追加設定元本額	2,482,729,433円	2,043,451,487円
	期中一部解約元本額 元本の内訳 ファンド名 アクサ IMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 計	640,470,579円 4,310,230,546円 4,310,230,546円	-円 6,353,682,033円 6,353,682,033円
2.	受益権の総数	4,310,230,546口	6,353,682,033口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		自 2020年10月13日 至 2021年4月12日	自 2021年4月13日 至 2021年10月11日
1.金融商品に対する取組方針		当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当該親投資信託が保有する主な金融資産は国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制		当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 2021年4月12日現在 2021年10月11日現在 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 時価で計上しているため、その差額はありません。 同左 2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券			(単位:円)
種類	2021年4月12日現在		2021年10月11日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額		当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△13,711,475		△19,321,481
地方債証券	△14,264		△618,105
特殊債券	△3,192,532		△14,030,816
社債券	32,861,020		△23,659,590
合計	15,942,749		△57,629,992

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
	取引の時価等に関する事項

	通貨関連
	種類	2021年4月12日 現在				2021年10月11日 現在
		契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち 1年超				うち 1年超
	市場取引以外の取引
	為替予約取引
	売 建	522,400	-	522,408	△8	38,202,485	-	38,395,705	△193,220
	アメリカ・ドル	-	-	-	-	38,123,267	-	38,315,885	△192,618
	ユーロ	522,400	-	522,408	△8	79,218	-	79,820	△602
	買 建	522,400	-	521,760	△640	38,202,485	-	38,397,514	195,029
	アメリカ・ドル	522,400	-	521,760	△640	79,218	-	79,685	467
	ユーロ	-	-	-	-	38,123,267	-	38,317,829	194,562
	合計	1,044,800	-	1,044,168	△648	76,404,970	-	76,793,219	1,809

(注) 1.時価の算定方法
1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		2021年4月12日現在	2021年10月11日現在
	1口当たり純資産額	1.0829円	1.0841円
	(1万口当たり純資産額)	(10,829円)	(10,841円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	該当事項はありません。

	(2) 株式以外の有価証券
	種類	通貨		銘柄		券面総額		評価額		備考
	国債証券	アメリカ・ドル		HONG KONG 2.375% 20510202		400,000.000		378,756.720
				HONG KONG 2.5% 20240528		400,000.000		420,220.000
				PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 2.3% 20250623		800,000.000		826,672.000
				PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.55% 20510609		400,000.000		387,504.000
				REPUBLIC OF CHILE 2.55% 20320127		200,000.000		197,402.000
		アメリカ・ドル 小計				2,200,000.000		2,210,554.720
								(248,245,295)
		イギリス・ポンド		UNITED KINGDOM GILT 0.875% 20330731		400,000.000		385,751.990
		イギリス・ポンド 小計				400,000.000		385,751.990
								(59,085,632)
		スウェーデン・クローナ		KINGDOM OF SWEDEN 0.125% 20300909		1,700,000.000		1,672,103.000
		スウェーデン・クローナ 小計				1,700,000.000		1,672,103.000
								(21,486,524)
		ユーロ		BELGIUM KINGDOM 1.25% 20330422		350,000.000		391,230.000
				BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1% 20420730		435,000.000		426,039.000
				BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 20300815		1,200,000.000		1,232,724.000
				BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 20450430		1,100,000.000		1,068,870.000
				FRANCE (GOVT OF) 1.75% 20390625		1,800,000.000		2,169,072.000
				HUNGARY 1.75% 20350605		400,000.000		415,432.000
				IRISH TSY 1.35% 2031 1.35% 20310318		300,000.000		335,325.000
				NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 20400115		400,000.000		418,028.000
				REPUBLIC OF KOREA 0% 20261015		113,000.000		113,587.030
				REPUBLIKA SLOVEN 0.125% 20310701		300,000.000		297,411.000
		ユーロ 小計				6,398,000.000		6,867,718.030
								(892,803,343)
	国債証券 合計							1,221,620,794
								(1,221,620,794)
	地方債証券	カナダ・ドル		PROVINCE OF QUEBEC 2.1% 20310527		300,000.000		299,619.000
				PROVINCE OF QUEBEC 1.85% 20270213		400,000.000		407,880.000
		カナダ・ドル 小計				700,000.000		707,499.000
								(63,731,510)
		スウェーデン・クローナ		KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.625% 20230601		1,000,000.000		1,011,720.000
		スウェーデン・クローナ 小計				1,000,000.000		1,011,720.000
								(13,000,602)
	地方債証券 合計							76,732,112
								(76,732,112)
	特殊債券	イギリス・ポンド		ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625% 20260915		70,000.000		69,017.900
				EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75% 20241115		300,000.000		300,015.000
				TRANSPORT FOR LONDON 2.125% 20250424		100,000.000		103,463.000
		イギリス・ポンド 小計				470,000.000		472,495.900
								(72,372,197)
		オーストラリア・ドル		EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.3% 20280203		700,000.000		774,690.000
				INTL BK RECON & DEVELOP 2.9% 20251126		21,000.000		22,641.570
		オーストラリア・ドル 小計				721,000.000		797,331.570
								(65,532,682)
		カナダ・ドル		PROVINCE OF QUEBEC 2.45% 20230301		100,000.000		102,657.000
				PROVINCE OF QUEBEC 2.6% 20250706		200,000.000		210,306.000
		カナダ・ドル 小計				300,000.000		312,963.000
								(28,191,707)
		スウェーデン・クローナ		EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 20270302		500,000.000		524,955.000
				EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875% 20250130		1,000,000.000		1,019,210.000
		スウェーデン・クローナ 小計				1,500,000.000		1,544,165.000
								(19,842,520)
		ユーロ		ASIAN DEVELOPMENT BANK 0% 20291024		300,000.000		297,780.000
				ELECTRICITE DE FRANCE SA 1% 20261013		100,000.000		104,418.000
				EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01% 20351115		500,000.000		474,275.000
				INSTITUT CREDITO OFICIAL 0.2% 20240131		400,000.000		405,760.000
				INSTITUT CREDITO OFICIAL 0% 20270430		201,000.000		202,409.010
				REPUBLIC OF CHILE 0.83% 20310702		400,000.000		396,920.000
				REPUBLIC OF CHILE 1.25% 20400129		230,000.000		219,581.000
				SOCIETE DU GRAND PARIS 0% 20301125		300,000.000		292,887.000
				SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7% 20500525		100,000.000		115,695.000
				SOCIETE DU GRAND PARIS 1% 20700218		300,000.000		270,636.000
				SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125% 20340525		100,000.000		107,136.000
				SOCIETE NATIONALE SNCF 0.625% 20300417		200,000.000		205,936.000
		ユーロ 小計				3,131,000.000		3,093,433.010
								(402,146,292)
	特殊債券 合計							588,085,398
								(588,085,398)
	社債券	アメリカ・ドル		AGRICULTURAL BK CHINA/NY 1.25% 20260119		200,000.000		198,304.000
				APPLE INC 3% 20270620		270,000.000		294,286.500
				BANK OF CHINA/PARIS 0.95% 20230921		300,000.000		300,804.000
				BNP PARIBAS 1.675% 20270630		218,000.000		216,482.720
				BOSTON PROPERTIES LP 4.5% 20281201		200,000.000		229,510.000
				COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85% 20320901		300,000.000		282,747.000
				COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.106% 20270224		250,000.000		244,650.000
				EDP FINANCE BV 1.71% 20280124		400,000.000		391,484.000
				ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.625% 20251013		150,000.000		162,663.000
				HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35% 20270201		138,000.000		136,255.680
				HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% 20260208		400,000.000		390,640.000
				ING GROEP NV 1.4% 20260701		200,000.000		200,150.000
				INVERSIONES CMPC SA 4.375% 20270404		400,000.000		437,504.000
				JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 1.75% 20300915		400,000.000		383,748.000
				KIA CORP 1% 20240416		333,000.000		333,236.430
				MAF SUKUK LTD 3.9325% 20300228		200,000.000		218,762.000
				MASTERCARD INC 1.9% 20310315		300,000.000		299,085.000
				MTR CORP LTD 1.625% 20300819		200,000.000		193,100.000
				NEDER WATERSCHAPSBANK 2.375% 20260324		400,000.000		423,596.000
				NIAGARA MOHAWK POWER 1.96% 20300627		200,000.000		193,190.000
				NORTHERN STATES PWR-MINN 2.9% 20500301		350,000.000		346,255.000
				PEPSICO INC 2.875% 20491015		400,000.000		400,840.000
				PFIZER INC 2.625% 20300401		400,000.000		420,316.000
				PRINCIPAL LFE GLB FND II 1.25% 20260816		200,000.000		198,064.000
				PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1.5% 20260310		400,000.000		406,068.000
				QNB FINANCE LTD 1.625% 20250922		283,000.000		284,692.340
				ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 2.359% 20240522		400,000.000		409,956.000
				SWIRE PROPERT MTN FIN 3.5% 20280110		200,000.000		215,152.000
				TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 20300213		500,000.000		503,075.000
				VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 20290208		300,000.000		334,512.000
				VERIZON COMMUNICATIONS 2.85% 20410903		189,000.000		181,793.430
				WALMART INC 1.8% 20310922		164,000.000		161,476.040
				WELLTOWER INC 2.7% 20270215		300,000.000		315,324.000
		アメリカ・ドル 小計				9,545,000.000		9,707,722.140
								(1,090,177,196)
		イギリス・ポンド		CAIXABANK SA 1.5% 20261203		100,000.000		99,154.000
				ORSTED A/S 2.125% 20270517		100,000.000		103,724.000
				SOUTH E POWER NETWORKS 1.75% 20340930		118,000.000		112,475.240
				THE BERKELEY GROUP PLC 2.5% 20310811		100,000.000		95,812.000
				TRITAX BIG BOX REIT PLC 1.5% 20331127		100,000.000		93,414.000
				WHITBREAD GROUP PLC 2.375% 20270531		300,000.000		298,173.000
		イギリス・ポンド 小計				818,000.000		802,752.240
								(122,957,561)
		カナダ・ドル		CPPIB CAPITAL INC 3% 20280615		500,000.000		540,590.000
		カナダ・ドル 小計				500,000.000		540,590.000
								(48,696,347)
		スウェーデン・クローナ		KFW 1.375% 20280202		700,000.000		728,721.000
		スウェーデン・クローナ 小計				700,000.000		728,721.000
								(9,364,065)
		ユーロ		A2A SPA 1% 20290716		300,000.000		312,069.000
				ABN AMRO BANK NV 0.875% 20250422		100,000.000		103,610.000
				ABN AMRO BANK N.V. 0.5% 20290923		300,000.000		296,775.000
				ACEA SPA 0.25% 20300728		300,000.000		289,803.000
				ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.8% 20230705		200,000.000		204,328.000
				ADIF - ALTA VELOCIDAD 1.25% 20260504		100,000.000		106,414.000
				ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.95% 20270430		300,000.000		316,182.000
				ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55% 20311031		200,000.000		198,754.000
				AIB GROUP PLC 0.5% 20271117		288,000.000		288,725.760
				ALLIANDER NV 0.375% 20300610		100,000.000		100,460.000
				ARKEMA 0.125% 20261014		300,000.000		302,115.000
				BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375% 20250514		300,000.000		314,235.000
				BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1% 20260621		100,000.000		103,900.000
				BANCO DE SABADELL SA 1.125% 20270311		300,000.000		308,085.000
				BANCO SANTANDER SA 0.3% 20261004		100,000.000		100,729.000
				BANCO SANTANDER SA 1.125% 20270623		300,000.000		312,015.000
				BANK OF CHINA/LUXEMBOURG 0% 20240428		171,000.000		170,935.020
				BANKINTER SA 0.625% 20271006		200,000.000		200,920.000
				BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1% 20271008		400,000.000		397,360.000
				BERLIN HYP AG 1.125% 20271025		100,000.000		104,830.000
				BERLIN HYP AG 0.5% 20230926		100,000.000		101,303.000
				BNP PARIBAS 0.5% 20260604		100,000.000		101,464.000
				BNP PARIBAS 1% 20240417		100,000.000		103,062.000
				CAIXABANK SA 0.375% 20261118		100,000.000		100,236.000
				CAIXABANK SA 0.5% 20290209		300,000.000		295,335.000
				CGNPC INTERNATIONAL LTD 2% 20250911		400,000.000		421,360.000
				CHINA CONSTRUCT BK/LUX 0% 20240422		347,000.000		347,246.370
				COMMERZBANK AG 1.25% 20231023		200,000.000		205,556.000
				COMMERZBANK AG 0.75% 20260324		200,000.000		203,820.000
				COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 20261030		100,000.000		100,970.000
				COVIVIO 1.875% 20260520		200,000.000		216,570.000
				COVIVIO 1.125% 20310917		200,000.000		207,700.000
				CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 20251021		200,000.000		202,552.000
				DAIMLER AG 0.75% 20330311		138,000.000		138,078.660
				DAIMLER AG 0.75% 20300910		300,000.000		307,206.000
				DE VOLKSBANK NV 0.01% 20240916		400,000.000		402,400.000
				DE VOLKSBANK NV 0.375% 20280303		200,000.000		197,364.000
				DEUTSCHE BANK AG 1.375% 20260610		200,000.000		209,708.000
				E.ON SE 0.35% 20300228		70,000.000		69,132.000
				E.ON SE 0.875% 20310820		150,000.000		154,129.500
				E.ON SE 0.6% 20321001		299,000.000		296,060.830
				EDP FINANCE BV 0.375% 20260916		300,000.000		302,820.000
				ELI LILLY & CO 0.5% 20330914		364,000.000		357,258.720
				ENBW INTL FINANCE BV 1.875% 20331031		50,000.000		56,750.000
				ENEL FINANCE INTL NV 1% 20240916		100,000.000		103,298.000
				ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 20260916		100,000.000		104,843.000
				ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 20270415		300,000.000		321,099.000
				ENEXIS HOLDING NV 0.625% 20320617		100,000.000		100,900.000
				ESB FINANCE DAC 1.125% 20300611		100,000.000		105,210.000
				EUROGRID GMBH 1.113% 20320515		100,000.000		104,750.000
				FEDEX CORP 0.45% 20290504		333,000.000		329,786.550
				FERROVIE DELLO STATO 0.875% 20231207		300,000.000		307,428.000
				FERROVIE DELLO STATO 0.375% 20280325		361,000.000		362,386.240
				GECINA 0.875% 20360630		300,000.000		298,755.000
				HERA SPA 2.375% 20240704		100,000.000		106,833.000
				HERA SPA 0.875% 20270705		200,000.000		207,234.000
				IBERDROLA FINANZAS SAU 1% 20240307		300,000.000		308,667.000
				IBERDROLA FINANZAS SAU 1% 20250307		100,000.000		103,777.000
				IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 20270913		200,000.000		214,240.000
				IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 20261028		100,000.000		106,090.000
				ICADE 1.5% 20270913		300,000.000		321,513.000
				INTESA SANPAOLO SPA 0.875% 20220627		300,000.000		302,778.000
				INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 20241204		300,000.000		307,314.000
				INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 20280316		300,000.000		302,982.000
				IREN SPA 1.5% 20271024		100,000.000		106,284.000
				KBC GROUP NV 0.875% 20230627		500,000.000		510,600.000
				KBC GROUP NV 0.375% 20270616		300,000.000		302,829.000
				KOJAMO OYJ 0.875% 20290528		120,000.000		120,457.200
				KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5% 20260522		200,000.000		204,290.000
				LA BANQUE POSTALE 1.375% 20290424		100,000.000		105,800.000
				LA POSTE SA 1.45% 20281130		100,000.000		108,815.000
				LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.25% 20280721		200,000.000		198,100.000
				LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 20240307		300,000.000		310,770.000
				LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 20260223		300,000.000		298,785.000
				LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 20260907		240,000.000		238,312.800
				LEASYS SPA 0% 20240722		306,000.000		306,119.340
				MEDIOBANCA DI CRED FIN 1% 20270908		200,000.000		205,232.000
				MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214% 20251007		100,000.000		100,514.000
				NATIONAL GRID PLC 0.25% 20280901		235,000.000		233,033.050
				NATL GRID ELECT TRANS 0.19% 20250120		100,000.000		100,713.000
				NATURGY FINANCE BV 0.875% 20250515		100,000.000		103,100.000
				NIDEC CORP 0.046% 20260330		300,000.000		299,070.000
				NORDEA BANK ABP 0.5% 20310319		161,000.000		160,441.330
				NRW.BANK 0.5% 20270913		300,000.000		310,260.000
				NRW.BANK 0% 20300218		300,000.000		296,370.000
				ORANGE SA 0.125% 20290916		100,000.000		98,525.000
				ORSTED A/S 1.5% 20291126		100,000.000		108,680.000
				RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.375% 20280724		100,000.000		101,585.000
				RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5% 20330524		100,000.000		99,105.000
				REN FINANCE BV 0.5% 20290416		300,000.000		299,631.000
				SBAB BANK AB 0.5% 20250513		100,000.000		102,373.000
				SEGRO CAPITAL SARL 0.5% 20310922		173,000.000		168,489.890
				SELP FINANCE SARL 0.875% 20290527		232,000.000		231,698.400
				SNCF RESEAU 1% 20311109		200,000.000		212,026.000
				SNCF RESEAU 1.875% 20340330		200,000.000		231,258.000
				SNCF RESEAU 2.25% 20471220		300,000.000		374,193.000
				SOCIETE GENERALE 0.875% 20280922		300,000.000		304,272.000
				SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.465% 20240530		100,000.000		101,585.000
				SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 20271202		160,000.000		157,468.800
				SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5% 20310915		298,000.000		292,534.680
				SWISSCOM FINANCE 0.375% 20281114		100,000.000		101,129.000
				TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 20240205		300,000.000		308,172.000
				TENNET HOLDING BV 0.125% 20321130		300,000.000		283,170.000
				TENNET HOLDING BV 0.125% 20271209		400,000.000		399,340.000
				TERNA SPA 1% 20260410		100,000.000		104,233.000
				TERNA SPA 0.75% 20320724		300,000.000		302,709.000
				TERNA SPA 0.375% 20290623		268,000.000		267,828.480
				UBS AG LONDON 0.01% 20260629		200,000.000		199,728.000
				UNIBAIL-RODAMCO SE 2.5% 20240226		300,000.000		319,950.000
				UNIBAIL-RODAMCO SE 1% 20250314		300,000.000		312,132.000
				UNICREDIT SPA 0.8% 20290705		300,000.000		302,697.000
				UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.5% 20240410		200,000.000		208,014.000
				VATTENFALL AB 0.05% 20251015		200,000.000		200,612.000
				VATTENFALL AB 0.125% 20290212		100,000.000		98,074.000
				VATTENFALL AB 0.5% 20260624		100,000.000		101,996.000
				VERBUND AG 1.5% 20241120		100,000.000		105,601.000
				VESTEDA FINANCE BV 1.5% 20270524		300,000.000		318,990.000
				VESTEDA FINANCE BV 0.75% 20311018		184,000.000		181,942.690
				VF CORP 0.25% 20280225		200,000.000		198,780.000
				VINCI SA 0% 20281127		100,000.000		98,808.000
				VODAFONE GROUP PLC 0.9% 20261124		100,000.000		103,937.000
				VONOVIA SE 0.625% 20310324		300,000.000		295,731.000
				WESTPAC BANKING CORP 0.625% 20241122		100,000.000		102,535.000
		ユーロ 小計				25,948,000.000		26,469,640.310
								(3,441,053,241)
	社債券 合計							4,712,248,410
								(4,712,248,410)
	合計							6,598,686,714
								(6,598,686,714)

有価証券明細表注記

1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

2. 合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

		通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
		アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	18.55%	3.76%
			社債券	33銘柄	81.45%	16.52%
		イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	23.22%	0.90%
			特殊債券	3銘柄	28.45%	1.10%
			社債券	6銘柄	48.33%	1.86%
		オーストラリア・ドル	特殊債券	2銘柄	100.00%	0.99%
		カナダ・ドル	地方債証券	2銘柄	45.32%	0.97%
			特殊債券	2銘柄	20.05%	0.43%
			社債券	1銘柄	34.63%	0.74%
		スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	33.74%	0.33%
			地方債証券	1銘柄	20.41%	0.20%
			特殊債券	2銘柄	31.15%	0.30%
			社債券	1銘柄	14.70%	0.14%
		ユーロ	国債証券	10銘柄	18.85%	13.53%
			特殊債券	12銘柄	8.49%	6.09%
			社債券	123銘柄	72.66%	52.14%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。