有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年2月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	AI関連株式インデックス・マザーファンド	337,734,060	508,289,760
親投資信託受益証券 合計		337,734,060	508,289,760
合計			508,289,760

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「AI関連株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
AI関連株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年2月9日現在
資産の部
流動資産
預金	386,423
コール・ローン	1,156,932
株式	506,344,888
未収入金	1,984,902
未収配当金	270,466
流動資産合計	510,143,611
資産合計	510,143,611
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,632
未払解約金	1,861,000
流動負債合計	1,868,632
負債合計	1,868,632
純資産の部
元本等
元本	337,734,060
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	170,540,919
元本等合計	508,274,979
純資産合計	508,274,979
負債純資産合計	510,143,611

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年2月10日 至 2023年2月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年2月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	410,920,245円
		同期中追加設定元本額	52,083,639円
		同期中一部解約元本額	125,269,824円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneフォーカス AI	337,734,060円
		計	337,734,060円
2.		受益権の総数	337,734,060口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年2月10日 至 2023年2月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年2月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年2月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△60,195,309
合計	△60,195,309

(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2023年2月9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,899,028	-	1,906,660	△7,632
アメリカ・ドル	1,703,580	-	1,710,926	△7,346
カナダ・ドル	195,448	-	195,734	△286
合計	1,899,028	-	1,906,660	△7,632

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年2月9日現在
1口当たり純資産額	1.5050円
(1万口当たり純資産額)	(15,050円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年2月9日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,214	100.050	121,460.700
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	819	135.980	111,367.620
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,667	84.690	141,178.230
	SALESFORCE INC	797	169.630	135,195.110
	NVIDIA CORP	705	222.050	156,545.250
	INTEL CORP	3,957	28.240	111,745.680
	NETAPP INC	1,851	66.410	122,924.910
	QUALCOMM INC	991	132.170	130,980.470
	ROPER TECHNOLOGIES INC	262	427.910	112,112.420
	ACCENTURE PLC-CL A	420	284.710	119,578.200
	WESTERN DIGITAL CORP	3,201	42.740	136,810.740
	BAIDU INC -SPON ADR	855	152.340	130,250.700
	MERCADOLIBRE INC	110	1,166.900	128,359.000
	META PLATFORMS INC	870	183.430	159,584.100
	SERVICENOW INC	285	463.980	132,234.300
	WORKDAY INC	709	188.730	133,809.570
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	2,080	71.080	147,846.400
	SNOWFLAKE INC	840	159.060	133,610.400
	MARVELL TECHNOLOGY INC	2,930	45.100	132,143.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	1,018	105.110	107,001.980
	PINDUODUO INC ADR	1,221	92.430	112,857.030
	ALPHABET INC-CL A	1,294	99.370	128,584.780
	PURE STORAGE INC	4,503	30.440	137,071.320
	ATLASSIAN CORP PLC	800	175.650	140,520.000
アメリカ・ドル 小計		33,399		3,123,771.910
				(411,213,334)
カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC	70	2,376.300	166,341.000
カナダ・ドル 小計		70		166,341.000
				(16,281,457)
ユーロ	SAP SE	1,022	110.660	113,094.520
	ASML HOLDING NV	182	619.400	112,730.800
	PROSUS NV	1,446	73.710	106,584.660
ユーロ 小計		2,650		332,409.980
				(46,883,104)
香港・ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	2,500	382.200	955,500.000
	MEITUAN	380	153.100	58,178.000
香港・ドル 小計		2,880		1,013,678.000
				(16,999,380)
南アフリカ・ランド	NASPERS LTD	594	3,400.540	2,019,920.760
南アフリカ・ランド 小計		594		2,019,920.760
				(14,967,613)
合計		39,593		506,344,888
				(506,344,888)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	24銘柄	80.90	81.21
カナダ・ドル	株式	1銘柄	3.20	3.22
ユーロ	株式	3銘柄	9.22	9.26
香港・ドル	株式	2銘柄	3.34	3.36
南アフリカ・ランド	株式	1銘柄	2.94	2.96

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。