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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドは私募の形をとっておりますが、第1期計算期間(2019年4月18日から2020年4月1日まで)について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) ファンドの計算期間は原則として毎年4月2日から翌年4月1日となっておりますが、第1期計算期間は約款第36条により、2019年4月18日から2020年4月1日までとなっております。
(3) 当ファンドは、第1期計算期間(2019年4月18日から2020年4月1日まで)の財務諸表について、東陽監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
(1) 金融商品の状況に関する事項
(2)金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期計算期間(自 2019年4月18日 至 2020年4月1日)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はございません。
(その他の注記)
元本額の変動
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はございません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
〈参考情報〉
「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は、「アンカーMFGグローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、当ファンドの当計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「アンカーMFGグローバル株式マザーファンド」の状況
以下の記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
(1) 金融商品の状況に関する事項
(2)金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 2019年4月18日 至 2020年4月1日)
(デリバティブ取引に関する注記)
(注)時価の算定方法
1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値により評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)同期間末日において当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日にもっとも近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日付で発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はございません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動
*当該親投資信託の受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
② 株式以外の有価証券
有価証券明細表注記
1. 通貨種類毎の計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び各計欄の合計金額に対する比率であります。
4. 外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引に関する注記)に注記しており、ここでは省略しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 18,732,057,224 | 24,419,109,797 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 24,419,109,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 983 | 999 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 999 | |||
| 合計 | 24,419,110,796 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
ファンドの経理状況
(1) 当ファンドは私募の形をとっておりますが、第1期計算期間(2019年4月18日から2020年4月1日まで)について、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。
(2) ファンドの計算期間は原則として毎年4月2日から翌年4月1日となっておりますが、第1期計算期間は約款第36条により、2019年4月18日から2020年4月1日までとなっております。
(3) 当ファンドは、第1期計算期間(2019年4月18日から2020年4月1日まで)の財務諸表について、東陽監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 期別 | 第1期 | ||
| (2020年4月1日現在) | |||
| 科目 | 金額 | ||
| 資 産 の 部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 13,701,865 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,228,540,364 | ||
| 流動資産合計 | 6,242,242,229 | ||
| 資 産 合 計 | 6,242,242,229 | ||
| 負 債 の 部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,328 | ||
| 未払委託者報酬 | 12,539,880 | ||
| その他未払費用 | 550,000 | ||
| 流動負債合計 | 13,540,208 | ||
| 負 債 合 計 | 13,540,208 | ||
| 純 資 産 の 部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | |||
| 元本 | 6,600,720,362 | ||
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 372,018,341 | ||
| (分配準備積立金) | 12,982,982 | ||
| 元本等合計 | 6,228,702,021 | ||
| 純 資 産 合 計 | 6,228,702,021 | ||
| 負債・純資産合計 | 6,242,242,229 | ||
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |||
| 期別 | 第1期 | ||
| 自2019年4月18日 | |||
| 至2020年4月1日 | |||
| 科目 | 金額 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | - | ||
| 配当株式 | - | ||
| 受取利息 | - | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 190,343,095 | ||
| 派生商品取引等損益 | - | ||
| 為替差損益 | - | ||
| 経過差益 | - | ||
| その他収益 | - | ||
| 営業収益合計 | △190,343,095 | ||
| 営業費用 | |||
| 募集手数料 | - | ||
| 支払利息 | - | ||
| 受託者報酬 | 1,701,925 | ||
| 委託者報酬 | 47,392,936 | ||
| その他費用 | 550,061 | ||
| 営業費用合計 | 49,644,922 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 239,988,017 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 239,988,017 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 239,988,017 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 204,285,923 | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,238,178 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,238,178 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,982,579 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,982,579 | ||
| 分配金 | - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 372,018,341 | ||
(3) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 期別 項目 | 第1期計算期間 |
| 自2019年4月18日 至2020年4月1日 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は、2019年4月18日(設定日)から2020年4月1日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第1期計算期間末 2020年4月1日現在 |
| 1.受益権の総数 6,600,720,362口 2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損 372,018,341円 3.1口当たり純資産額 0.9436円 (1万口当たり純資産額 9,436円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第1期計算期間 自2019年4月18日 至2020年4月1日 |
| 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ・グループでは、グループ内の運用委託報酬を包括的に定めた取り決めを結んでおりますが、当該取り決めに基づく運用委託報酬を含めた費用はファンド単位ではなく会社単位で計算されております。 そのため、当ファンドに限定した運用委託報酬額の計算は困難なため、金額の記載を行っておりません。 2. 分配金の計算過程 計算期間末に、費用控除後の配当等収益額12,982,982円及び、収益調整金額7,050,029円から分配対象収益額は20,033,011円(1万口当たり30円)となりますが、分配を行いませんでした。 |
(金融商品に関する注記)
(1) 金融商品の状況に関する事項
| 第1期計算期間 自2019年4月18日 至2020年4月1日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、親投資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金融債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載されております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替変動リスク・金利変動リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社では、組織規程に基づき、法令等及び投資ガイドライン等の遵守に関する事項を担当するコンプライアンス部と、市場リスク等リスク管理の検証を担当する業務部が設置されております。コンプライアンス部は投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行っております。 さらに、リスク管理規程その他の社内規程に基づき、運用リスクに係る状況の把握と同リスクの管理のための方策を決定することを目的として、パフォーマンス検討委員会が設置され、定期的に開催されております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(2)金融商品の時価等に関する事項
| 第1期計算期間 自2019年4月18日 至2020年4月1日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| (1) 親投資信託受益証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2) 金銭債権及び金銭債務 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期計算期間(自 2019年4月18日 至 2020年4月1日)
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | △401,634,579 |
| 合 計 | △401,634,579 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はございません。
(その他の注記)
元本額の変動
| 第1期計算期間末 2020年4月1日現在 | |||||||||
|
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はございません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (口) | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | アンカーMFG グローバル株式マザーファンド | 6,554,978,283 | 6,228,540,364 | - |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
〈参考情報〉
「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は、「アンカーMFGグローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、当ファンドの当計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「アンカーMFGグローバル株式マザーファンド」の状況
以下の記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
| (単位:円) | |||
| (2020年4月1日現在) | |||
| 科目 | 金額 | ||
| 資 産 の 部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,355,957,591 | ||
| 金銭信託 | 11,778,936 | ||
| 株式 | 6,438,541,119 | ||
| 投資証券 | 300,031,154 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,732 | ||
| 未収入金 | 29,334,640 | ||
| 未収配当金 | 1,867,058 | ||
| 流動資産合計 | 8,137,521,230 | ||
| 資 産 合 計 | 8,137,521,230 | ||
| 負 債 の 部 | |||
| 流動負債 | |||
| - | |||
| 流動負債合計 | - | ||
| 負 債 合 計 | - | ||
| 純 資 産 の 部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | |||
| 元本 | 8,564,322,379 | ||
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 426,801,149 | ||
| (分配準備積立金) | - | ||
| 元本等合計 | 8,137,521,230 | ||
| 純 資 産 合 計 | 8,137,521,230 | ||
| 負債・純資産合計 | 8,137,521,230 | ||
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 期別 項目 | 自 2019年4月18日 至 2020年4月1日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式及び投資証券 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 外国金融商品市場(以下「海外取引所」という)に上場されている株式及び投資証券 原則として海外取引所における計算期間末日に知りうる直近の最終相場で評価しております。 計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと委託会社が判断した場合には、委託会社が忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額又は受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 外国為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの計算期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 2020年4月1日現在 | ||||||||
|
(金融商品に関する注記)
(1) 金融商品の状況に関する事項
| 自 2019年4月18日 至 2020年4月1日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金融債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載されております。当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替変動リスク・金利変動リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社では、組織規程に基づき、法令等及び投資ガイドライン等の遵守に関する事項を担当するコンプライアンス部と、市場リスク等リスク管理の検証を担当する業務部が設置されております。コンプライアンス部は投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行っております。 さらに、リスク管理規程その他の社内規程に基づき、運用リスクに係る状況の把握と同リスクの管理のための方策を決定することを目的として、パフォーマンス検討委員会が設置され、定期的に開催されております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている場合があります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(2)金融商品の時価等に関する事項
| 自 2019年4月18日 至 2020年4月1日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| (1) 株式、投資証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| (3) 金銭債権及び金銭債務 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 2019年4月18日 至 2020年4月1日)
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株 式 | △ 616,095,228 |
| 投資証券 | 15,525,944 |
| 合 計 | △ 600,569,284 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表(通貨) | |||||||
| (2020年4月1日現在) | |||||||
| (単位:円) | |||||||
| 区分 | 種類 | 買建/売建 | 通貨 | 契約額等 | 契約額等うち一年超 | 時価 | 評価損益 |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | 買建 | 米ドル | 11,700,000 | - | 11,710,732 | 10,732 |
| 小計 | 11,700,000 | - | 11,710,732 | 10,732 | |||
| 合計 | 11,700,000 | - | 11,710,732 | 10,732 | |||
(注)時価の算定方法
1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値により評価しております。
②同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
イ)同期間末日において当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日にもっとも近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日付で発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2)同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はございません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はございません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動
| 2020年4月1日現在 | ||||||||||||||||||
|
*当該親投資信託の受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 有価証券明細表 | ||||||
| (株式) | ||||||
| (2020年4月1日現在) | ||||||
| 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 | |
| 米ドル | YUM! BRANDS INC | 31,681 | 68.53 | 2,171,098.93 | ||
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 12,253 | 159.34 | 1,952,393.02 | |||
| MCDONALDS CORP | 9,896 | 165.35 | 1,636,303.60 | |||
| MICROSOFT CORP | 34,554 | 157.71 | 5,449,511.34 | |||
| XCEL ENERGY INC | 46,118 | 60.30 | 2,780,915.40 | |||
| PEPSICO INC | 15,696 | 120.10 | 1,885,089.60 | |||
| STARBUCKS CORP | 55,432 | 65.74 | 3,644,099.68 | |||
| MASTERCARD INC - A | 9,041 | 241.56 | 2,183,943.96 | |||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 19,203 | 161.12 | 3,093,987.36 | |||
| HCA HEALTHCARE INC | 17,729 | 89.85 | 1,592,950.65 | |||
| FACEBOOK INC-CLASS A | 24,099 | 166.80 | 4,019,713.20 | |||
| ALIBABA GRP HLDG-SP ADR | 23,500 | 194.48 | 4,570,280.00 | |||
| EVERSOURCE ENERGY | 21,696 | 78.21 | 1,696,844.16 | |||
| ALPHABET INC-CL A | 428 | 1,161.95 | 497,314.60 | |||
| ALPHABET INC-CL C | 3,232 | 1,162.81 | 3,758,201.92 | |||
| WEC ENERGY GRP INC | 21,262 | 88.13 | 1,873,820.06 | |||
| 小計 | 銘柄数: | 16 | 42,806,467.48 | |||
| (4,605,547,836) | ||||||
| 組入時価比率: | 56.5% | 71.6% | ||||
| ユーロ | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,876 | 338.45 | 1,988,732.20 | ||
| SAP SE | 20,549 | 102.80 | 2,112,437.20 | |||
| HEINEKEN NV | 9,072 | 76.16 | 690,923.52 | |||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 18,364 | 40.47 | 743,191.08 | |||
| 小計 | 銘柄数: | 4 | 5,535,284.00 | |||
| (656,982,857) | ||||||
| 組入時価比率: | 8.1% | 10.2% | ||||
| スイス・フラン | NOVARTIS AG-REG | 38,772 | 79.85 | 3,095,944.20 | ||
| NESTLE SA-REG | 27,225 | 99.45 | 2,707,526.25 | |||
| 小計 | 銘柄数: | 2 | 5,803,470.45 | |||
| (649,756,551) | ||||||
| 組入時価比率: | 8.0% | 10.1% | ||||
| スターリング・ポンド | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 39,408 | 61.50 | 2,423,592.00 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 1 | 2,423,592.00 | |||
| (323,816,127) | ||||||
| 組入時価比率: | 4.0% | 5.0% | ||||
| 香港ドル | TENCENT HLDG LTD | 38,361 | 380.20 | 14,584,852.20 | ||
| 小計 | 銘柄数: | 1 | 14,584,852.20 | |||
| (202,437,748) | ||||||
| 組入時価比率: | 2.5% | 3.1% | ||||
| 合計 | 6,438,541,119 | |||||
| (6,438,541,119) | ||||||
② 株式以外の有価証券
| 有価証券明細表 | |||||||
| (株式以外の有価証券) | |||||||
| (2020年4月1日現在) | |||||||
| 評価額単価 | |||||||
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 (口) | 評価額 | 備考 | ||
| 米ドル | 投資証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | 19,312.00 | 144.40 | 2,788,652.80 | ||
| 小計 | 19,312.00 | 2,788,652.80 | |||||
| 銘柄数: | 1 | (300,031,154) | |||||
| 組入時価比率: | 3.7% | 100% | |||||
| 合計 | 投資証券 | 300,031,154 | |||||
| (300,031,154) | |||||||
| 総合計 | 300,031,154 | ||||||
| (300,031,154) | |||||||
有価証券明細表注記
1. 通貨種類毎の計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び各計欄の合計金額に対する比率であります。
4. 外貨建有価証券の内訳
| 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に | ||
| 通貨 | 銘柄数 | 対する比率 | ||
| 米ドル | 株式16銘柄 | 93.9% | -% | 72.9% |
| 投資証券1銘柄 | -% | 6.1% | ||
| ユーロ | 株式4銘柄 | 100.0% | -% | 9.7% |
| スイス・フラン | 株式2銘柄 | 100.0% | -% | 9.6% |
| スターリング・ポンド | 株式1銘柄 | 100.0% | -% | 4.8% |
| 香港ドル | 株式1銘柄 | 100.0% | -% | 3.0% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はございません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引に関する注記)に注記しており、ここでは省略しております。
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 64,411,840,483 | 45,732,717,140 | |
| 現先取引勘定 | 999,997,534 | 999,989,315 | |
| 流動資産合計 | 65,411,838,017 | 46,732,706,455 | |
| 資産合計 | 65,411,838,017 | 46,732,706,455 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,203,000 | 300,000,000 | |
| その他未払費用 | - | 30,929 | |
| 流動負債合計 | 2,203,000 | 300,030,929 | |
| 負債合計 | 2,203,000 | 300,030,929 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 64,312,918,797 | 45,659,146,340 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,096,716,220 | 773,529,186 | |
| 元本等合計 | 65,409,635,017 | 46,432,675,526 | |
| 純資産合計 | 65,409,635,017 | 46,432,675,526 | |
| 負債純資産合計 | 65,411,838,017 | 46,732,706,455 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年4月28日 | 2020年10月27日 |
| 期首元本額 | 58,678,756,131円 | 64,312,918,797円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 38,189,861,329円 | 42,123,700,224円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 32,555,698,663円 | 60,777,472,681円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | 531,632,690円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 4,128,778,599円 | 2,457,214,851円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 5,024,392円 | 2,074,249円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 100,079,615円 | -円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 586,867,634円 | -円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,444,489,035円 | 4,386,911,269円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 1,988,495円 | 1,988,495円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 30,849,725,198円 | 22,635,815,586円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 18,402,283,680円 | 12,059,772,023円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 4,960,877,745円 | 3,485,893,472円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 164,735円 | 164,735円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 53,379,665円 | 86,202,571円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 225,908,150円 | -円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 979,761円 | 979,761円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 10,242,765円 | -円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 64,312,918,797円 | 45,659,146,340円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 64,312,918,797口 | 45,659,146,340口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年4月26日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年10月26日現在 | 2021年4月26日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0171円 | 1.0169円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,171円) | (10,169円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
