有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/22-2023/12/21)

グローバル5.5倍バランス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年12月21日現在	2023年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金	1,029	29,900,046
コール・ローン	2,257,800,025	4,220,522,740
国債証券	2,603,441,200	3,911,526,000
投資信託受益証券	2,165,450,924	3,608,712,887
派生商品評価勘定	196,435,152	1,828,508,676
未収入金	70,949,968	-
未収利息	281,743	1,244,042
前払金	69,680,000	4,060,000
前払費用	75,342	1,607,121
差入委託証拠金	1,930,468,196	1,150,629,356
流動資産合計	9,294,583,579	14,756,710,868
資産合計	9,294,583,579	14,756,710,868
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	825,848,282	22,278,777
前受金	-	35,060,000
未払金	-	29,743,232
未払解約金	-	13,014,599
未払利息	4,222	619
流動負債合計	825,852,504	100,097,227
負債合計	825,852,504	100,097,227
純資産の部
元本等
元本	12,600,536,813	17,836,939,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,131,805,738	△3,180,326,336
元本等合計	8,468,731,075	14,656,613,641
純資産合計	8,468,731,075	14,656,613,641
負債純資産合計	9,294,583,579	14,756,710,868

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法、投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年12月21日現在	2023年12月21日現在
1.	期首	2021年12月22日	2022年12月22日
	期首元本額	10,010,331,056円	12,600,536,813円
	期首からの追加設定元本額	2,851,012,428円	5,567,427,261円
	期首からの一部解約元本額	260,806,671円	331,024,097円
	元本の内訳 ※
	グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)	10,454,926,795円	15,669,606,728円
	グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)	2,145,610,018円	2,167,333,249円
	計	12,600,536,813円	17,836,939,977円
2.	受益権の総数	12,600,536,813口	17,836,939,977口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	4,131,805,738円	3,180,326,336円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年12月22日 至 2022年12月21日	自 2022年12月22日 至 2023年12月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年12月21日現在	2023年12月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年12月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△86,464,300
投資信託受益証券	△404,219,470
合計	△490,683,770

(2023年12月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	30,982,500
投資信託受益証券	194,766,569
合計	225,749,069

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2022年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,886,125,815	-	8,629,198,298	△256,927,517
合計		8,886,125,815	-	8,629,198,298	△256,927,517

(2023年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,284,933,763	-	14,461,257,602	176,323,839
合計		14,284,933,763	-	14,461,257,602	176,323,839

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(債券関連)

(2022年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	32,237,167,186	-	31,785,489,111	△451,678,075
合計		32,237,167,186	-	31,785,489,111	△451,678,075

(2023年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	52,898,557,734	-	54,438,208,162	1,539,650,428
合計		52,898,557,734	-	54,438,208,162	1,539,650,428

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2022年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	256,682,895	-	256,671,402	△11,493
	米ドル	256,682,895	-	256,671,402	△11,493
合計		256,682,895	-	256,671,402	△11,493

(2023年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	293,061,840	-	292,076,212	985,628
	米ドル	293,061,840	-	292,076,212	985,628
合計		293,061,840	-	292,076,212	985,628

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(その他関連)

(2022年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	その他先物取引
	買建	2,109,747,724	-	2,189,016,029	79,268,305
合計		2,109,747,724	-	2,189,016,029	79,268,305

(2023年12月21日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	その他先物取引
	買建	3,524,435,546	-	3,613,789,150	89,353,604
合計		3,524,435,546	-	3,613,789,150	89,353,604

(注)1.時価の算定方法

その他先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.その他先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年12月21日現在		2023年12月21日現在
1口当たり純資産額	0.6721円	1口当たり純資産額	0.8217円
(1万口当たり純資産額)	(6,721円)	(1万口当たり純資産額)	(8,217円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第357回利付国債(10年)	200,000,000	197,994,000
		第361回利付国債(10年)	400,000,000	393,036,000
		第362回利付国債(10年)	600,000,000	587,952,000
		第363回利付国債(10年)	600,000,000	586,476,000
		第364回利付国債(10年)	500,000,000	487,445,000
		第368回利付国債(10年)	250,000,000	243,205,000
		第370回利付国債(10年)	500,000,000	497,580,000
		第372回利付国債(10年)	900,000,000	917,838,000
	国債証券小計		3,950,000,000	3,911,526,000
	投資信託受益証券	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型	170,600	308,188,900
	投資信託受益証券小計		170,600	308,188,900
日本円小計			3,950,170,600	4,219,714,900
米ドル	投資信託受益証券	VANGUARD REAL ESTATE-ETF	184,029	16,133,822.43
米ドル小計			184,029	16,133,822.43
				(2,314,880,842)
英ポンド	投資信託受益証券	ISHARES UK PROPERTY-ETF	428,274	2,068,777.55
英ポンド小計			428,274	2,068,777.55
				(375,421,061)
豪ドル	投資信託受益証券	VANGUARD AU PROP SEC IDX-ETF	57,287	4,818,982.44
豪ドル小計			57,287	4,818,982.44
				(466,140,171)
シンガポールドル	投資信託受益証券	NIKKOAM-STRAITSTRADING ASIA-ETF	1,586,930	1,336,195.06
シンガポールドル小計			1,586,930	1,336,195.06
				(144,081,913)
	合計			7,520,238,887
				(3,300,523,987)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	70.1%
英ポンド	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	11.4%
豪ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	14.1%
シンガポールドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	4.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。