有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/22-2022/12/21)

(2)【投資対象】
<グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)>グローバル5.5倍バランス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
3)商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいい、約款第24条に定めるものに限ります。)
4)金銭債権
5)約束手形
6)為替手形
② 主としてグローバル5.5倍バランス・マザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)～8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)商品投資等取引
7)有価証券の貸付
8)公社債の空売
9)公社債の借入
10)外国為替予約取引
11)資金の借入
<グローバル5.5倍バランス・マザーファンド>日本を含む世界の株価指数先物取引に係る権利、不動産投資信託証券、国債先物取引に係る権利および国債ならびに金先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、第19条および第20条に定めるものに限ります。)
3)商品投資等取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいい、約款第21条に定めるものに限ります。)
4)金銭債権
5)約束手形
6)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)～8)の証券または証書の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)商品投資等取引
7)有価証券の貸付
8)公社債の空売
9)公社債の借入
10)外国為替予約取引

◆投資対象とするマザーファンドの概要
<グローバル5.5倍バランス・マザーファンド>

運用の基本方針
	基本方針	インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
	主な投資対象	日本を含む世界の株価指数先物取引に係る権利、不動産投資信託証券、国債先物取引に係る権利および国債ならびに金先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。
	投資方針	・主として、日本を含む世界の株式、不動産投信、債券および金に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・世界の株式への投資にあたっては、主として株価指数先物取引に係る権利に投資します。また、世界各国の株式市場の動きをとらえる指数に連動を目指す上場投資信託証券に投資を行なう場合や上場株式に直接投資する場合があります。 ・世界の不動産投信への投資にあたっては、主として不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数に連動を目指す上場投資信託証券に投資します。また、上場不動産投信に直接投資する場合や不動産投信指数先物取引を用いる場合があります。 ・世界の債券への投資にあたっては、主として国債先物取引に係る権利および国債に投資します。 ・金への投資にあたっては、主として金先物取引に係る権利に投資します。また、金地金価格への連動を目指す上場投資信託証券に投資を行なう場合があります。 ・なお、外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での為替ヘッジを行なう場合があります。 ・各投資対象資産の組入比率は、原則として、市況環境および投資対象資産のリスク水準等を勘案して決定します。また、上記にかかわらず、市況動向やファンドの状況に応じて、各種スワップ取引を行なう場合があります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	ありません。
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
	委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
	受託会社	三井住友信託銀行株式会社
	信託期間	無期限(2020年2月12日設定)
	決算日	毎年12月21日(休業日の場合は翌営業日)