有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)

(1)【投資方針】
a.基本方針(運用の基本方針)※
この投資信託は、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行います。
※ 「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
b.運用方法
① 投資対象
日経225インデックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ)日経平均トータルリターン・インデックスをベンチマークとし、日経225インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場している株式に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位に保ちます。
(ハ)ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。
(ニ)株式以外の資産への実質投資割合(投資信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が投資信託財産の総額に占める割合)は、原則として投資信託財産の総額の50%以下とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。