有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | NUVEEN NWQ FLEXIBLE INCOME FUND JPY HEDGED DISTRIBUTION CLASS | 10,151.626 | 861,751 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 861,751 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 983 | 999 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 999 | |||
| 合計 | 862,750 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| 財政状態計算書 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| US$ | |||
| 資産 | |||
| 現金および現金同等物 | 8,273,695 | ||
| ブローカーからの預託貸越 | 26,831 | ||
| 金融資産(損益通算後の評価額) | 1,858,958,627 | ||
| 発行済み受益証券の未収金 | 19,569,664 | ||
| 受取勘定 | 19,354,115 | ||
| 資産合計 | 1,906,182,932 | ||
| 負債 | |||
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 9,913 | ||
| 償還済み受益証券の支払 | 48,429 | ||
| 支払勘定 | 4,982,594 | ||
| 負債合計(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 5,040,936 | ||
| 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 | 1,901,141,996 | ||
| 包括利益計算書 | |||
| 2020年12月31日に終了した年度 | |||
| US$ | |||
| 投資収益 | |||
| 金融資産(損益通算後の評価額)からの配当収益 | 17,849,978 | ||
| 現金および現金同等物からの受取利息 | 82,859 | ||
| 債券(損益通算後の評価額)からの受取利息 | 54,032,463 | ||
| 純外国為替損失 | (87,520) | ||
| 金融資産(損益通算後の評価額)からの純利益 | 37,058,734 | ||
| 投資収益合計 | 108,936,514 | ||
| 費用 | |||
| 受託会社報酬 | 147,122 | ||
| 運用会社報酬 | 7,234,873 | ||
| 運用実績報酬 | 67,481 | ||
| 管理会社報酬 | 588,487 | ||
| 保管会社報酬 | 467,896 | ||
| 為替運用会社報酬 | 110,100 | ||
| 為替計算代理人報酬 | 19,750 | ||
| 監査報酬 | 29,753 | ||
| 金融商品の減損損失 | - | ||
| 逆イールド費用 | 98 | ||
| その他の報酬・費用 | 16,159 | ||
| 費用合計 | 8,681,719 | ||
| 営業利益 | 100,254,795 | ||
| 金融費用 | |||
| 分配金 | (71,698,594) | ||
| 金融費用合計 | (71,698,594) | ||
| 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加(税引前) | 28,556,201 | ||
| 源泉徴収税 | (5,671,337) | ||
| 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加 | 22,884,864 | ||
| 投資明細表 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 銘柄名 | 評価額(US$) | 純資産に 占める 割合(%) | ||
| ハイイールド債券 | ||||
| オランダ | ||||
| ALTICE FINANCING ALTICE 7 1/2 05/15/26 | 17,770,548 | 0.94 | ||
| カナダ | ||||
| ALGONQUIN POWER AQNCN 6.2 07/01/79 | 10,880,753 | 0.58 | ||
| AUTOMATION TOOLI ATACN 4 1/8 12/15/28 | 4,401,679 | 0.23 | ||
| AUTOMATION TOOLI ATACN 6 1/2 06/15/23 | 10,837,339 | 0.57 | ||
| EMERA INC EMACN 6 3/4 06/15/76 | 31,516,560 | 1.67 | ||
| 米国 | ||||
| ALBERTSONS COS ACI 7 1/2 03/15/26 | 22,117,446 | 1.17 | ||
| ALLIANCE DATA ADS 4 3/4 12/15/24 | 8,425,825 | 0.45 | ||
| ALLY FINANCIAL ALLY 5 3/4 11/20/25 | 12,770,713 | 0.68 | ||
| AMER AXLE & MFG AXL 6 1/2 04/01/27 | 3,206,250 | 0.17 | ||
| AMER AXLE & MFG AXL 6 1/4 04/01/25 | 6,327,914 | 0.33 | ||
| AMKOR TECH INC AMKR 6 5/8 09/15/27 | 21,748,846 | 1.15 | ||
| ASHLAND INC ASH 6 7/8 05/15/43 | 12,257,913 | 0.65 | ||
| AVANTOR FUNDING AVTR 4 5/8 07/15/28 | 12,117,728 | 0.64 | ||
| BLUE CUBE SPINCO OLN 10 10/15/25 | 8,854,861 | 0.47 | ||
| BLUE CUBE SPINCO OLN 9 3/4 10/15/23 | 2,389,630 | 0.13 | ||
| CCO HOLDINGS LLC CHTR 5 1/8 05/01/27 | 9,065,976 | 0.48 | ||
| CENTURYLINK INC LUMN 7.65 03/15/42 | 6,704,936 | 0.35 | ||
| CNF INC CNW 6.7 05/01/34 | 15,276,479 | 0.81 | ||
| DANA FIN LUX SAR DAN 5 3/4 04/15/25 | 5,668,050 | 0.30 | ||
| DANA FIN LUX SAR DAN 6 1/2 06/01/26 | 12,065,097 | 0.64 | ||
| DISH DBS CORP DISH 6 3/4 06/01/21 | 9,386,390 | 0.50 | ||
| DISH DBS CORP DISH 7 3/4 07/01/26 | 9,787,044 | 0.52 | ||
| DONNELLEY FIN DFIN 8 1/4 10/15/24 | 5,591,793 | 0.30 | ||
| EMBARQ CORP LUMN 7.995 06/01/36 | 4,650,422 | 0.25 | ||
| EMERGENT BIOSOLU EBS 3 7/8 08/15/28 | 13,379,230 | 0.71 | ||
| ENCOMPASS HLTH EHC 4 3/4 02/01/30 | 6,266,943 | 0.33 | ||
| ENCOMPASS HLTH EHC 4 5/8 04/01/31 | 4,049,608 | 0.21 | ||
| ENSTAR FINANCE ESGR 5 3/4 09/01/40 | 5,449,335 | 0.29 | ||
| ENTEGRIS INC ENTG 4 3/8 04/15/28 | 8,176,011 | 0.43 | ||
| ENVIVA PRTNRS EVA 6 1/2 01/15/26 | 15,168,977 | 0.80 | ||
| FORD MOTOR CO F 8 1/2 04/21/23 | 17,224,543 | 0.91 | ||
| FORD MOTOR CO F 9 04/22/25 | 8,411,175 | 0.44 | ||
| GCI LLC GCILLC 4 3/4 10/15/28 | 16,300,282 | 0.86 | ||
| GREYSTAR REAL ES GRSTAR 5 3/4 12/01/25 | 9,074,067 | 0.48 | ||
| HARSCO CORP HSC 5 3/4 07/31/27 | 12,763,093 | 0.67 | ||
| HAT HOLDINGS I HASI 5 1/4 07/15/24 | 10,514,378 | 0.56 | ||
| HAT HOLDINGS I HASI 6 04/15/25 | 9,305,520 | 0.49 | ||
| HCA INC HCA 5 7/8 05/01/23 | 9,672,026 | 0.51 | ||
| HEALTHSOUTH CORP EHC 5 3/4 09/15/25 | 2,264,671 | 0.12 | ||
| ITRON INC ITRI 5 01/15/26 | 11,691,001 | 0.62 | ||
| KENNEDY-WILSON KW 5 7/8 04/01/24 | 3,346,484 | 0.18 | ||
| L BRANDS INC LB 6 7/8 11/01/35 | 16,392,502 | 0.87 | ||
| LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/2 07/15/29 | 13,371,343 | 0.71 | ||
| LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/4 02/01/30 | 2,333,207 | 0.12 | ||
| MEDNAX INC MD 6 1/4 01/15/27 | 20,968,361 | 1.11 | ||
| MOLINA HEALTHCAR MOH 3 7/8 11/15/30 | 6,091,770 | 0.32 | ||
| NATL GEN HLDG NGHC 7 5/8 09/15/55 | 768,308 | 0.04 | ||
| NEXSTAR BROADC NXST 4 3/4 11/01/28 | 2,938,494 | 0.16 | ||
| NEXSTAR ESCROW NXST 5 5/8 07/15/27 | 23,671,820 | 1.25 | ||
| PG&E CORP PCG 5 1/4 07/01/30 | 5,242,488 | 0.28 | ||
| SEAGATE HDD CAYM STX 4 7/8 06/01/27 | 14,735,746 | 0.78 | ||
| SEAGATE HDD CAYM STX 4.091 06/01/29 | 10,548,373 | 0.56 | ||
| SEALED AIR CORP SEE 6 7/8 07/15/33 | 24,723,970 | 1.31 | ||
| SEG HLD/SEG FIN SEGHLD 5 5/8 10/15/28 | 8,686,655 | 0.46 | ||
| SS&C TECH INC SSNC 5 1/2 09/30/27 | 11,603,622 | 0.61 | ||
| STEVENS HOLDING AIMC 6 1/8 10/01/26 | 13,071,459 | 0.69 | ||
| TEREX CORP TEX 5 5/8 02/01/25 | 14,510,716 | 0.77 | ||
| TR OP / TR FIN TRINSE 5 3/8 09/01/25 | 24,388,262 | 1.29 | ||
| TRIPADVISOR INC TRIP 7 07/15/25 | 13,417,006 | 0.71 | ||
| UNITED RENTAL NA URI 5 1/4 01/15/30 | 12,861,923 | 0.68 | ||
| US CELLULAR CORP USM 6 1/4 09/01/69 | 7,617,195 | 0.40 | ||
| US CELLULAR CORP USM 7 1/4 12/01/63 | 1,865,268 | 0.10 | ||
| US CELLULAR CORP USM 7 1/4 12/01/64 | 3,756,667 | 0.20 | ||
| VIASAT INC VSAT 5 5/8 04/15/27 | 9,562,184 | 0.51 | ||
| VIASAT INC VSAT 5 5/8 09/15/25 | 4,635,557 | 0.25 | ||
| VISTRA OPERATION VST 5 07/31/27 | 8,890,997 | 0.47 | ||
| XPO LOGISTICS XPO 6 1/2 06/15/22 | 8,124,572 | 0.43 | ||
| XPO LOGISTICS XPO 6 1/4 05/01/25 | 8,475,142 | 0.45 | ||
| 転換社債 | ||||
| 米国 | ||||
| AVANTOR INC AVTR 6 1/4 05/15/22 | 23,178,837 | 1.23 | ||
| BANK OF AMER CRP BAC 7 1/4 PERP | 18,304,963 | 0.97 | ||
| BROADCOM INC AVGO 8 09/30/22 | 15,362,676 | 0.81 | ||
| CENTERPOINT ENER CNP 7 09/01/21 | 11,359,128 | 0.60 | ||
| CHANGE HEALTHCAR CHNG 6 06/30/22 | 9,804,383 | 0.52 | ||
| CITIGROUP GLOBAL C 10 01/22/21 | 13,905,514 | 0.74 | ||
| JPMORGAN CHASE JPM 0 05/10/21 | 10,051,872 | 0.53 | ||
| LIBERTY MEDIA LINTA 3 3/4 02/15/30 | 6,672,563 | 0.35 | ||
| LIBERTY MEDIA LINTA 4 11/15/29 | 11,222,750 | 0.59 | ||
| MER LYNCH INT CV BAC 0.09 05/12/21 | 9,977,127 | 0.53 | ||
| MER LYNCH INT CV BAC 0.12 02/18/21 | 12,447,795 | 0.66 | ||
| MER LYNCH INT CV BAC 10 06/29/21 | 9,674,450 | 0.51 | ||
| NEXTERA ENERGY NEE 4.872 09/01/22 | 17,440,320 | 0.92 | ||
| NEXTERA ENERGY NEE 6.219 09/01/23 | 6,431,524 | 0.34 | ||
| SEMPRA ENERGY SRE 6 3/4 07/15/21 | 18,090,512 | 0.96 | ||
| SOUTHERN CO SO 6 3/4 08/01/22 | 14,557,950 | 0.77 | ||
| WELLS FARGO CO WFC 7 1/2 PERP | 24,770,610 | 1.31 | ||
| 投資適格社債 | ||||
| カナダ | ||||
| TRANSCANADA TRUS TRPCN 5 7/8 08/15/76 | 15,971,896 | 0.84 | ||
| フランス | ||||
| ARCELORMITTAL MTNA 7 10/15/39 | 9,751,676 | 0.52 | ||
| ペルー | ||||
| SOUTHERN COPPER SCCO 5 7/8 04/23/45 | 13,928,745 | 0.74 | ||
| ベルギー | ||||
| ANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 02/01/46 | 15,120,366 | 0.80 | ||
| ANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 02/01/46 | 3,139,422 | 0.17 | ||
| 英国 | ||||
| ASHTEAD CAPITAL AHTLN 4 05/01/28 | 12,344,717 | 0.65 | ||
| 米国 | ||||
| AIR PROD & CHEM APD 2.8 05/15/50 | 15,170,943 | 0.80 | ||
| ALEXANDRIA REAL ARE 4.7 07/01/30 | 4,527,900 | 0.24 | ||
| ALTRIA GROUP INC MO 5.8 02/14/39 | 18,899,524 | 1.00 | ||
| ANALOG DEVICES ADI 2.95 04/01/25 | 6,819,087 | 0.36 | ||
| BRDCOM CRP / FIN AVGO 3 7/8 01/15/27 | 7,391,195 | 0.39 | ||
| BRISTOL-MYERS BMY 3.9 02/20/28 | 10,509,785 | 0.56 | ||
| BROADCOM INC AVGO 4 3/4 04/15/29 | 25,553,275 | 1.35 | ||
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 10,538,716 | 0.56 | ||
| CENTENE CORP CNC 5 3/8 06/01/26 | 22,401,851 | 1.18 | ||
| CHARTER COMM OPT CHTR 6.484 10/23/45 | 20,223,636 | 1.07 | ||
| CHENIERE CORP CH CHCOCH 5 1/8 06/30/27 | 4,849,098 | 0.26 | ||
| CIT GROUP INC CIT 5 08/01/23 | 6,290,333 | 0.33 | ||
| CITIGROUP INC C 4 PERP | 2,982,892 | 0.16 | ||
| CON EDISON CO ED 3.95 04/01/50 | 11,497,411 | 0.61 | ||
| CROWN CASTLE INT CCI 3.3 07/01/30 | 15,092,222 | 0.80 | ||
| DELL INT / EMC DELL 6.02 06/15/26 | 13,818,297 | 0.73 | ||
| EDISON INTL EIX 5 3/4 06/15/27 | 8,751,301 | 0.46 | ||
| GENERAL DYNAMICS GD 3 5/8 04/01/30 | 11,072,175 | 0.59 | ||
| GENERAL MOTORS C GM 5.4 10/02/23 | 4,532,052 | 0.24 | ||
| GENERAL MOTORS C GM 6.6 04/01/36 | 26,066,480 | 1.38 | ||
| HCA INC HCA 5 1/8 06/15/39 | 7,649,824 | 0.40 | ||
| HP ENTERPRISE HPE 6.35 10/15/45 | 48,927,739 | 2.59 | ||
| LAM RESEARCH LRCX 4 7/8 03/15/49 | 14,027,204 | 0.74 | ||
| LIBERTY MUTUAL LIBMUT 7.8 03/15/37 | 4,455,842 | 0.24 | ||
| MCDONALD'S CORP MCD 4 7/8 12/09/45 | 27,520,823 | 1.46 | ||
| NEXTERA ENERGY NEE 5.65 05/01/79 | 23,532,750 | 1.24 | ||
| NIKE INC NKE 2 3/4 03/27/27 | 2,838,848 | 0.15 | ||
| NIKE INC NKE 2.85 03/27/30 | 6,097,431 | 0.32 | ||
| NORDSTROM INC JWN 5 01/15/44 | 15,494,896 | 0.82 | ||
| NORDSTROM INC JWN 8 3/4 05/15/25 | 11,905,477 | 0.63 | ||
| OFFICE PPTY INCO OPI 4 1/2 02/01/25 | 4,269,226 | 0.23 | ||
| PHILLIPS 66 PSX 4.65 11/15/34 | 14,063,223 | 0.74 | ||
| PROCTER & GAMBLE PG 3 03/25/30 | 7,543,437 | 0.40 | ||
| RAYMOND JAMES RJF 4.65 04/01/30 | 3,712,975 | 0.20 | ||
| RAYMOND JAMES RJF 4.95 07/15/46 | 5,564,468 | 0.29 | ||
| THERMO FISHER TMO 4.133 03/25/25 | 7,265,951 | 0.38 | ||
| VIACOM INC VIAC 6 7/8 04/30/36 | 38,266,589 | 2.02 | ||
| VMWARE INC VMW 4.7 05/15/30 | 21,751,691 | 1.15 | ||
| 普通株 | ||||
| ドイツ | ||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE-AD | 4,721,216 | 0.25 | ||
| SIEMENS AG-SPONS ADR | 2,761,529 | 0.15 | ||
| フランス | ||||
| THALES SA - UNSP ADR | 5,154,087 | 0.27 | ||
| 英国 | ||||
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 11,292,741 | 0.60 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON | 15,928,880 | 0.84 | ||
| 米国 | ||||
| ARES CAPITAL CORP | 4,761,291 | 0.25 | ||
| AT&T INC | 4,794,292 | 0.25 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 19,061,819 | 1.01 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 8,533,825 | 0.45 | ||
| ENTERGY CORP | 9,734,400 | 0.51 | ||
| HEALTHCARE REALTY TRUST I | 4,676,800 | 0.25 | ||
| MEDTRONIC PLC | 5,001,878 | 0.26 | ||
| NEXTERA ENERGY PARTNERS L | 9,463,437 | 0.50 | ||
| VISTRA CORP | 4,325,043 | 0.23 | ||
| 優先証券 | ||||
| 英国 | ||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS 12 PERP | 3,360,317 | 0.18 | ||
| 米国 | ||||
| ATHENE HOLDING ATH 6 3/8 PERP | 8,545,505 | 0.45 | ||
| ATHENE HOLDING ATH 6.35 PERP | 6,724,327 | 0.36 | ||
| BANK OF AMER CRP BAC 6 1/2 PERP | 8,579,999 | 0.45 | ||
| BANK OF AMER CRP BAC 6.1 PERP | 9,967,123 | 0.53 | ||
| BANK OF AMER CRP BAC 6.3 PERP | 3,204,698 | 0.17 | ||
| CAPITAL ONE FINL COF 5 PERP | 7,838,732 | 0.41 | ||
| CAPITAL ONE FINL COF Float PERP | 9,848,186 | 0.52 | ||
| CHS INC CHSINC 6 3/4 PERP | 4,517,957 | 0.24 | ||
| CHS INC CHSINC 7 7/8 PERP | 7,645,493 | 0.40 | ||
| CHS INC CHSINC 7.1 PERP | 3,724,588 | 0.20 | ||
| CIT GROUP INC CIT 5.8 PERP | 5,399,211 | 0.29 | ||
| CITIGROUP INC C 6 1/4 PERP | 20,525,931 | 1.09 | ||
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 9,971,832 | 0.53 | ||
| DIGITAL REALTY DLR 6 5/8 PERP | 3,472,137 | 0.18 | ||
| ENSTAR GROUP LTD ESGR 7 PERP | 6,665,233 | 0.35 | ||
| GEN MOTORS FIN GM 5.7 PERP | 9,117,511 | 0.48 | ||
| GEN MOTORS FIN GM 6 1/2 PERP | 6,423,114 | 0.34 | ||
| GMAC CAP TR I ALLY 6.007 02/15/40 | 5,585,825 | 0.30 | ||
| GOLDMAN SACHS GP GS 5.3 PERP | 6,873,302 | 0.36 | ||
| HUNTINGTON BANCS HBAN 6 1/4 PERP | 7,882,056 | 0.42 | ||
| JPMORGAN CHASE JPM 6 3/4 PERP | 22,084,361 | 1.17 | ||
| JPMORGAN CHASE JPM 6.1 PERP | 27,800 | 0.00 | ||
| LAND O'LAKES INC LLAKES 7 1/4 PERP | 735,542 | 0.04 | ||
| LAND O'LAKES INC LLAKES 7 PERP | 800,582 | 0.04 | ||
| MORGAN STANLEY MS 6 7/8 PERP | 2,237,336 | 0.12 | ||
| MORGAN STANLEY MS 7 1/8 PERP | 6,998,110 | 0.37 | ||
| NATIONAL STORAGE NSA 6 PERP | 5,272,933 | 0.28 | ||
| PNC FINANCIAL PNC 6 1/8 PERP | 2,089,376 | 0.11 | ||
| PNC FINANCIAL PNC 6 3/4 PERP | 10,586,658 | 0.56 | ||
| SEMPRA ENERGY SRE 4 7/8 PERP | 9,861,362 | 0.52 | ||
| SYNCHRONY FINANC SYF 5 5/8 PERP | 2,862,240 | 0.15 | ||
| VEREIT INC VER 6.7 PERP | 795,469 | 0.04 | ||
| WELLS FARGO CO WFC 5 7/8 PERP | 7,670,438 | 0.41 | ||
| ZIONS BANCORP ZION 7.2 PERP | 814,650 | 0.04 | ||
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2022年3月17日現在 | 2022年9月20日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,291,592,109 | 19,197,497,762 | |
| 流動資産合計 | 11,291,592,109 | 19,197,497,762 | |
| 資産合計 | 11,291,592,109 | 19,197,497,762 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 234,000 | |
| 流動負債合計 | - | 234,000 | |
| 負債合計 | - | 234,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,106,974,719 | 18,885,331,006 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,617,390 | 311,932,756 | |
| 元本等合計 | 11,291,592,109 | 19,197,263,762 | |
| 純資産合計 | 11,291,592,109 | 19,197,263,762 | |
| 負債純資産合計 | 11,291,592,109 | 19,197,497,762 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2022年3月17日現在 | 2022年9月20日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年9月18日 | 2022年3月18日 |
| 期首元本額 | 6,499,097,174円 | 11,106,974,719円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 5,536,466,474円 | 13,901,828,232円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 928,588,929円 | 6,123,471,945円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 531,632,690円 | -円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 5,152,405,878円 | 3,627,565,740円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 244,344円 | 391,918円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 290,087円 | 491,375円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 9,608円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 2,074,249円 | 2,074,249円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | -円 | 6,174,501円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | -円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | -円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 8,374,977円 | 26,986,031円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 253,315,875円 | 243,271,358円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 983円 | 983円 | ||
| iFreeETF NASDAQ100インバース | 935,453,088円 | 10,625,116,248円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,101,061,181円 | 4,111,724,595円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 52,987円 | 52,987円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 467,315円 | 467,315円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 1,988,495円 | 1,988,495円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 3,666円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 78,330,842円 | -円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 32,788,707円 | 107,774,920円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | -円 | 116,736,178円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 5,385円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 11,530円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 9,817円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 6,964円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 9,479円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 982,294円 | 982,368円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 2,148,339円 | 8,172,363円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 9,652円 | 9,652円 | ||
| 計 | 11,106,974,719円 | 18,885,331,006円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 11,106,974,719口 | 18,885,331,006口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2022年3月18日 至 2022年9月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年9月20日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2022年3月17日現在 | 2022年9月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年3月17日現在 | 2022年9月20日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2022年3月17日現在 | 2022年9月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0166円 | 1.0165円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,166円) | (10,165円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
