有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/11-2023/03/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年 3月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年 3月10日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド	10,069,772,782	13,292,100,072
合計		10,069,772,782	13,292,100,072

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
JAPAN ESGクオリティ200インデックスマザーファンド
貸借対照表

		(単位:円)
	2022年 3月10日現在	2023年 3月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	90,163,349	67,354,888
株式	20,611,173,730	20,266,336,320
派生商品評価勘定	3,903,290	32,920
未収入金	113,294,617	188,398,270
未収配当金	40,663,125	53,013,450
前払金	1,618,000	-
差入委託証拠金	6,771,000	8,991,000
流動資産合計	20,867,587,111	20,584,126,848
資産合計	20,867,587,111	20,584,126,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	211,100	1,892,220
前受金	-	680,250
未払金	-	411,000
未払解約金	120,526,613	201,103,292
未払利息	242	180
流動負債合計	120,737,955	204,086,942
負債合計	120,737,955	204,086,942
純資産の部
元本等
元本	17,313,800,351	15,439,056,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,433,048,805	4,940,983,739
元本等合計	20,746,849,156	20,380,039,906
純資産合計	20,746,849,156	20,380,039,906
負債純資産合計	20,867,587,111	20,584,126,848

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年 3月10日現在		2023年 3月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		17,313,800,351口		15,439,056,167口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1983円	1口当たり純資産額	1.3200円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,983円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,200円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 3月11日 至 2022年 3月10日	自 2022年 3月11日 至 2023年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが投資しているデリバティブ取引は、(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年 3月10日現在	2023年 3月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 (3)デリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 2021年 9月11日 至 2022年 3月10日	自 2022年 9月13日 至 2023年 3月10日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,095,228,177	10,207,408
合計	△3,095,228,177	10,207,408

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2022年 3月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	125,058,500	0	128,758,500	3,700,000
合計		125,058,500	0	128,758,500	3,700,000

(2023年 3月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	112,128,250	0	110,275,000	△1,853,250
合計		112,128,250	0	110,275,000	△1,853,250

時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 3月11日 至 2022年 3月10日	自 2022年 3月11日 至 2023年 3月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

項目	自 2021年 3月11日 至 2022年 3月10日	自 2022年 3月11日 至 2023年 3月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 3月11日	2022年 3月11日
期首元本額	13,331,769,726円	17,313,800,351円
期末元本額	17,313,800,351円	15,439,056,167円
期中追加設定元本額	9,111,806,134円	3,284,769,493円
期中一部解約元本額	5,129,775,509円	5,159,513,677円
元本の内訳※
JAPAN ESGクオリティ200インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,295,456,300円	4,805,134,954円
ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド	9,594,531,051円	10,069,772,782円
ESGナビ(適格機関投資家専用)	423,813,000円	564,148,431円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年 3月10日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	90,200	1,471.00	132,684,200
ショーボンドホールディングス	3,900	5,530.00	21,567,000
大成建設	16,300	4,665.00	76,039,500
鹿島建設	40,000	1,659.00	66,360,000
西松建設	2,900	3,645.00	10,570,500
住友林業	15,500	2,690.00	41,695,000
大和ハウス工業	54,200	3,215.00	174,253,000
積水ハウス	55,700	2,771.00	154,344,700
九電工	4,500	3,555.00	15,997,500
森永製菓	3,700	3,955.00	14,633,500
寿スピリッツ	1,800	9,060.00	16,308,000
カルビー	7,200	2,672.00	19,238,400
ヤクルト本社	12,700	9,550.00	121,285,000
明治ホールディングス	11,400	6,380.00	72,732,000
アサヒグループホールディングス	41,200	4,866.00	200,479,200
キリンホールディングス	66,000	2,081.50	137,379,000
サントリー食品インターナショナル	10,200	4,930.00	50,286,000
キッコーマン	15,800	6,480.00	102,384,000
味の素	43,700	4,521.00	197,567,700
日清食品ホールディングス	6,900	11,670.00	80,523,000
日本たばこ産業	90,100	2,778.50	250,342,850
ゴールドウイン	3,300	11,970.00	39,501,000
王子ホールディングス	82,400	557.00	45,896,800
日産化学	8,400	6,010.00	50,484,000
東ソー	26,400	1,827.00	48,232,800
信越化学工業	23,400	20,500.00	479,700,000
三井化学	15,400	3,375.00	51,975,000
東京応化工業	3,300	7,650.00	25,245,000
三菱ケミカルグループ	115,500	804.50	92,919,750
ダイセル	24,600	1,064.00	26,174,400
住友ベークライト	3,000	4,985.00	14,955,000
積水化学工業	35,500	1,942.00	68,941,000
日本化薬	13,800	1,232.00	17,001,600
日油	6,700	6,080.00	40,736,000
花王	37,900	5,031.00	190,674,900
富士フイルムホールディングス	32,600	6,500.00	211,900,000
ライオン	23,700	1,475.00	34,957,500
ミルボン	2,700	5,580.00	15,066,000
ポーラ・オルビスホールディングス	8,100	1,711.00	13,859,100
小林製薬	5,000	8,140.00	40,700,000
デクセリアルズ	4,800	2,714.00	13,027,200
日東電工	9,000	8,760.00	78,840,000
ニフコ	6,800	3,630.00	24,684,000
ユニ・チャーム	37,900	5,076.00	192,380,400
協和キリン	20,400	2,891.00	58,976,400
アステラス製薬	149,200	1,905.00	284,226,000
塩野義製薬	23,800	6,126.00	145,798,800
日本新薬	5,700	5,690.00	32,433,000
中外製薬	54,700	3,344.00	182,916,800
ロート製薬	19,200	2,648.00	50,841,600
小野薬品工業	39,700	2,851.00	113,184,700
出光興産	18,500	3,065.00	56,702,500
ENEOSホールディングス	247,800	475.90	117,928,020
ブリヂストン	51,800	5,378.00	278,580,400
TOTO	14,400	4,505.00	64,872,000
日本碍子	25,700	1,843.00	47,365,100
日本特殊陶業	16,600	2,821.00	46,828,600
MARUWA	700	17,770.00	12,439,000
JFEホールディングス	47,200	1,816.00	85,715,200
大和工業	3,900	5,740.00	22,386,000
三井金属鉱業	4,700	3,375.00	15,862,500
住友金属鉱山	22,300	5,152.00	114,889,600
SUMCO	28,400	1,932.00	54,868,800
三和ホールディングス	18,700	1,447.00	27,058,900
三浦工業	9,200	3,360.00	30,912,000
FUJI	8,000	2,276.00	18,208,000
ディスコ	2,500	43,900.00	109,750,000
SMC	4,900	71,110.00	348,439,000
小松製作所	79,100	3,421.00	270,601,100
日立建機	8,600	3,320.00	28,552,000
クボタ	96,800	2,100.50	203,328,400
荏原製作所	7,500	5,850.00	43,875,000
栗田工業	9,400	6,090.00	57,246,000
ダイフク	10,300	7,460.00	76,838,000
SANKYO	3,700	5,690.00	21,053,000
三菱重工業	27,400	4,954.00	135,739,600
IHI	12,600	3,480.00	43,848,000
イビデン	11,500	4,885.00	56,177,500
ブラザー工業	20,900	2,032.00	42,468,800
富士電機	12,100	5,230.00	63,283,000
日本電産	44,500	6,824.00	303,668,000
オムロン	16,800	7,734.00	129,931,200
日本電気	22,200	5,100.00	113,220,000
富士通	16,000	18,370.00	293,920,000
ルネサスエレクトロニクス	114,800	1,836.50	210,830,200
セイコーエプソン	27,500	1,900.00	52,250,000
アンリツ	11,100	1,257.00	13,952,700
ソニーグループ	37,200	11,700.00	435,240,000
TDK	31,600	4,770.00	150,732,000
ヒロセ電機	2,500	17,250.00	43,125,000
アズビル	10,800	3,610.00	38,988,000
日本光電工業	7,200	3,615.00	26,028,000
堀場製作所	3,500	7,670.00	26,845,000
アドバンテスト	10,400	11,400.00	118,560,000
キーエンス	7,200	60,170.00	433,224,000
シスメックス	15,100	8,587.00	129,663,700
日本電子	4,200	4,200.00	17,640,000
ファナック	15,600	24,130.00	376,428,000
ローム	7,500	10,640.00	79,800,000
浜松ホトニクス	11,900	6,740.00	80,206,000
三井ハイテック	2,000	7,060.00	14,120,000
新光電気工業	5,500	3,810.00	20,955,000
太陽誘電	10,600	4,275.00	45,315,000
村田製作所	51,200	7,678.00	393,113,600
SCREENホールディングス	3,800	11,380.00	43,244,000
キヤノン	82,600	2,970.00	245,322,000
東京エレクトロン	8,900	48,030.00	427,467,000
ヤマハ発動機	28,500	3,600.00	102,600,000
シマノ	6,800	21,460.00	145,928,000
テルモ	61,700	3,588.00	221,379,600
島津製作所	24,100	3,990.00	96,159,000
東京精密	3,400	5,120.00	17,408,000
マニー	7,100	1,909.00	13,553,900
オリンパス	104,500	2,387.50	249,493,750
HOYA	29,400	14,245.00	418,803,000
朝日インテック	20,200	2,353.00	47,530,600
バンダイナムコホールディングス	18,000	8,421.00	151,578,000
凸版印刷	26,600	2,767.00	73,602,200
大日本印刷	21,600	3,930.00	84,888,000
アシックス	15,400	3,630.00	55,902,000
ヤマハ	14,000	5,150.00	72,100,000
ピジョン	9,900	2,022.00	20,017,800
任天堂	69,500	5,148.00	357,786,000
東京瓦斯	35,300	2,560.00	90,368,000
ヤマトホールディングス	27,000	2,301.00	62,127,000
SGホールディングス	39,300	1,929.00	75,809,700
NECネッツエスアイ	7,500	1,658.00	12,435,000
システナ	23,000	318.00	7,314,000
日鉄ソリューションズ	2,700	3,590.00	9,693,000
TIS	20,400	3,535.00	72,114,000
コーエーテクモホールディングス	11,300	2,303.00	26,023,900
ネクソン	40,800	3,060.00	124,848,000
SHIFT	900	22,000.00	19,800,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,000	2,573.00	10,292,000
GMOペイメントゲートウェイ	3,700	11,100.00	41,070,000
インターネットイニシアティブ	11,900	2,712.00	32,272,800
野村総合研究所	37,900	2,997.00	113,586,300
オービック	5,800	20,340.00	117,972,000
ジャストシステム	2,500	3,415.00	8,537,500
トレンドマイクロ	11,400	6,500.00	74,100,000
日本オラクル	2,700	9,040.00	24,408,000
オービックビジネスコンサルタント	2,600	4,865.00	12,649,000
伊藤忠テクノソリューションズ	8,300	3,175.00	26,352,500
大塚商会	10,300	4,685.00	48,255,500
東映アニメーション	900	13,300.00	11,970,000
ネットワンシステムズ	7,000	3,095.00	21,665,000
BIPROGY	6,500	3,150.00	20,475,000
日本電信電話	107,300	3,986.00	427,697,800
KDDI	99,400	4,113.00	408,832,200
光通信	1,800	19,680.00	35,424,000
エヌ・ティ・ティ・データ	52,200	1,787.00	93,281,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,500	6,290.00	47,175,000
カプコン	15,300	4,395.00	67,243,500
SCSK	12,500	1,966.00	24,575,000
コナミグループ	8,400	6,310.00	53,004,000
双日	18,800	2,797.00	52,583,600
神戸物産	12,000	3,525.00	42,300,000
アズワン	2,600	5,580.00	14,508,000
伊藤忠商事	94,700	4,283.00	405,600,100
三井物産	99,500	4,179.00	415,810,500
ミスミグループ本社	23,100	3,330.00	76,923,000
日本マクドナルドホールディングス	7,100	5,400.00	38,340,000
MonotaRO	20,400	1,820.00	37,128,000
ウエルシアホールディングス	8,400	2,819.00	23,679,600
コスモス薬品	2,000	11,870.00	23,740,000
セブン&アイ・ホールディングス	66,300	6,200.00	411,060,000
トリドールホールディングス	4,000	2,792.00	11,168,000
良品計画	21,400	1,395.00	29,853,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	32,200	2,592.00	83,462,400
ワークマン	2,200	5,270.00	11,594,000
日本瓦斯	9,400	1,925.00	18,095,000
丸井グループ	17,000	2,141.00	36,397,000
ニトリホールディングス	7,600	15,545.00	118,142,000
ファーストリテイリング	14,200	28,735.00	408,037,000
サンドラッグ	6,100	3,570.00	21,777,000
東京海上ホールディングス	142,000	2,881.00	409,102,000
全国保証	5,600	5,510.00	30,856,000
オリックス	95,800	2,400.50	229,967,900
日本取引所グループ	42,900	2,033.50	87,237,150
大東建託	5,600	13,140.00	73,584,000
ヒューリック	55,800	1,105.00	61,659,000
野村不動産ホールディングス	9,600	3,060.00	29,376,000
三井不動産	77,500	2,613.00	202,507,500
三菱地所	113,100	1,665.00	188,311,500
日本M&Aセンターホールディングス	25,600	1,071.00	27,417,600
エス・エム・エス	5,800	3,220.00	18,676,000
パーソルホールディングス	15,800	2,681.00	42,359,800
カカクコム	10,300	1,881.00	19,374,300
ディップ	2,900	3,580.00	10,382,000
ベネフィット・ワン	6,300	2,038.00	12,839,400
エムスリー	36,500	3,265.00	119,172,500
博報堂DYホールディングス	25,800	1,559.00	40,222,200
H.U.グループホールディングス	4,700	2,803.00	13,174,100
ユー・エス・エス	20,900	2,297.00	48,007,300
サイバーエージェント	33,800	1,129.00	38,160,200
テクノプロ・ホールディングス	8,800	3,615.00	31,812,000
リクルートホールディングス	94,100	3,535.00	332,643,500
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	5,200	1,950.00	10,140,000
セコム	17,500	8,031.00	140,542,500
ダイセキ	3,900	4,105.00	16,009,500
合 計	5,267,800		20,266,336,320

(2)株式以外の有価証券(2023年 3月10日現在)
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。