有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/01/16)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託受益証券	世界モノポリー戦略株式ファンド(適格機関投資家限定)	15,352,343,673	24,313,506,674
投資信託受益証券 合計		15,352,343,673	24,313,506,674
親投資信託受益証券	東京海上マネープールマザーファンド	996,711	1,000,299
親投資信託受益証券 合計		996,711	1,000,299
合計		15,353,340,384	24,314,506,973

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上マネープールマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上マネープールマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2022年 7月15日現在]	[2023年 1月16日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,504,077	3,537,294
地方債証券		3,004,440	8,001,730
特殊債券		6,006,300	―
未収利息		8,225	3,638
前払費用		22,790	16,383
流動資産合計		11,545,832	11,559,045
資産合計		11,545,832	11,559,045
負債の部
流動負債
未払利息		2	6
流動負債合計		2	6
負債合計		2	6
純資産の部
元本等
元本	※1	11,504,982	11,517,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		40,848	41,101
元本等合計		11,545,830	11,559,039
純資産合計		11,545,830	11,559,039
負債純資産合計		11,545,832	11,559,045

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 7月16日 至 2023年 1月16日
有価証券の評価基準及び評価方法		地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年 1月18日 至 2022年 7月15日	自 2022年 7月16日 至 2023年 1月16日
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2022年 7月15日現在]	[2023年 1月16日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,400,123円	11,504,982円
	同期中における追加設定元本額	―円	3,769,839円
	同期中における一部解約元本額	4,895,141円	3,756,883円
	同期末における元本額	11,504,982円	11,517,938円
	元本の内訳*
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)	2,999,301円	2,999,301円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(年2回決算型)	1,000,000円	1,000,000円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)マネープール・ファンド(年2回決算型)	469,090円	472,081円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)	9,970円	9,970円
	東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)	9,970円	9,970円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型)	996,711円	996,711円
	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)	―円	9,965円
	計	11,504,982円	11,517,938円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,504,982口	11,517,938口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2022年 1月18日 至 2022年 7月15日	自 2022年 7月16日 至 2023年 1月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2022年 7月15日現在]	[2023年 1月16日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2022年1月18日 至 2022年7月15日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△1,440円
特殊債券	△6,420円
合計	△7,860円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年10月26日から2022年7月15日まで)を指しております。
 
(自 2022年7月16日 至 2023年1月16日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
地方債証券	△3,320円
合計	△3,320円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年10月26日から2023年1月16日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 7月15日現在]		[2023年 1月16日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0036円 10,036円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0036円 10,036円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
地方債証券	第75回神奈川県公募公債(5年)	3,000,000	3,000,030
	平成24年度第5回京都市公募公債	5,000,000	5,001,700
地方債証券 合計		8,000,000	8,001,730
合計		8,000,000	8,001,730

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。