有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月27日-令和3年3月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年3月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	259,685,096	264,099,742
	SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)	260,147,148	263,398,987
	SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	253,761,153	264,342,993
	フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	201,963,520	265,884,974
	東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>	262,277,471	264,664,195
投資信託受益証券 合計		1,237,834,388	1,322,390,891
合計			1,322,390,891

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券であります。「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」及び「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」の状況は以下の通りであります。
「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」については、現時点で監査済み財務諸表を入手できていないため、財務情報は掲載しておりません。なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)
「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

区分		第1期 2021年1月12日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		135,087
親投資信託受益証券		878,061,446
未収入金		1,200,439
流動資産合計		879,396,972
資産合計		879,396,972
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		68,569
未払委託者報酬		1,063,486
その他未払費用		66,278
流動負債合計		1,198,333
負債合計		1,198,333
純資産の部
元本等
元本		839,974,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,224,582
(分配準備積立金)		28,383,635
元本等合計		878,198,639
純資産合計		878,198,639
負債純資産合計		879,396,972

(2)損益及び剰余金計算書

区分		第1期 自 2020年2月26日 至 2021年1月12日
		金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		30,757,272
営業収益合計		30,757,272
営業費用
受託者報酬		139,747
委託者報酬		2,167,612
その他費用		66,278
営業費用合計		2,373,637
営業利益又は営業損失(△)		28,383,635
経常利益又は経常損失(△)		28,383,635
当期純利益又は当期純損失(△)		28,383,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,840,947
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,840,947
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,224,582

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第1期 自 2020年2月26日 至 2021年1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、投資信託約款の定めに従い、2020年2月26日から2021年1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期 2021年1月12日現在
1.元本状況
期首元本額	600,000,000円
期中追加設定元本額	239,974,057円
期中一部解約元本額	-
2.受益権の総数	839,974,057口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2020年2月26日 至 2021年1月12日

分配金の計算過程

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2020年2月26日 至 2021年1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2021年1月12日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(2021年1月12日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	30,644,547
合計	30,644,547

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第1期(2021年1月12日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期(自 2020年2月26日 至 2021年1月12日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

第1期 2021年1月12日現在

1口当たり純資産額

1.0455円

「1口=1円(10,000口=10,455円)」

(4)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)	837,205,803	878,061,446
合計 1銘柄			837,205,803	878,061,446

<参考>当ファンドは、「マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)

(1)貸借対照表

区分		第1期 2021年1月12日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
預金		14,163,736
コール・ローン		180,284,709
国債証券		505,228,633
投資信託受益証券		73,989,826
投資証券		58,523,218
派生商品評価勘定		339,680
未収配当金		127,020
未収利息		1,637,889
前払費用		464,114
差入委託証拠金		54,518,550
流動資産合計		889,277,375
資産合計		889,277,375
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,991,009
未払解約金		1,200,439
流動負債合計		11,191,448
負債合計		11,191,448
純資産の部
元本等
元本		837,205,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,880,124
元本等合計		878,085,927
純資産合計		878,085,927
負債純資産合計		889,277,375

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第1期 自 2020年2月26日 至 2021年1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券及び投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、投資信託約款の定めに従い、2020年2月26日から2021年1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期 2021年1月12日現在
1.元本状況
期首元本額	600,000,000円
期中追加設定元本額	239,583,575円
期中一部解約元本額	2,377,772円
元本の内訳
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	837,205,803円
合計	837,205,803円
2.受益権の総数	837,205,803口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2020年2月26日 至 2021年1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2021年1月12日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(2021年1月12日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国 債 証 券	1,669,391
投資信託受益証券	14,561,513
投 資 証 券	9,872,473
合計	26,103,377

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)

区分	種類	第1期 2021年1月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	債券先物取引
	買建
	EURO-OAT FUTURE MAR21	63,864,316	-	63,575,372	△288,944
	US 10YR NOTE (CBT) MAR21	747,255,826	-	739,401,133	△7,854,693
	US LONG BOND(CBT) MAR21	36,382,784	-	35,092,938	△1,289,846
合計		-	-	838,069,443	△9,433,483

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)

区分	種類	第1期 2021年1月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	3,645,130	-	3,678,966	33,836
	カナダ・ドル	49,928,956	-	50,234,800	305,844
	売建
	オーストラリア・ドル	21,095,940	-	21,568,605	△472,665
	イギリス・ポンド	3,692,779	-	3,720,552	△27,773
	ユーロ	108,360,427	-	108,417,515	△57,088
合計		-	-	187,620,438	△217,846

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期(自 2020年2月26日 至 2021年1月12日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。
(1口当たり情報)

第1期 2021年1月12日現在

1口当たり純資産額

1.0488円

「1口=1円(10,000口=10,488円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
円	国債証券	357 10年国債	40,000,000	40,411,200
	国債証券	152 20年国債	131,000,000	149,167,080
	国債証券	165 20年国債	97,000,000	99,635,490
	投資信託受益証券	NFTOPIX	20,810	40,163,300
	小計(日本)4銘柄		268,020,810	329,377,070
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P 500 ETF TRUST	857.000	324,537.330
・ドル	小計(アメリカ・ドル)1銘柄		857.000	324,537.330 (33,826,526)
オースト	国債証券	ACGB 3.75 04/21/37	660,000.000	863,187.600
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄		660,000.000	863,187.600 (69,348,492)
イギリス	国債証券	UKT 4.25 03/07/36	125,000.000	190,381.250
・ポンド	投資証券	ISHARES CORE FTSE 100	32,100.000	214,781.100
	小計(イギリス・ポンド)2銘柄		157,100.000	405,162.350 (57,103,582)
ユーロ	国債証券	FRTR 1.5 05/25/50	716,000.000	945,585.400
	投資証券	ISHARES CORE DAX UCITS ETF D	1,880.000	222,930.400
	小計(ユーロ)2銘柄		717,880.000	1,168,515.800 (148,086,007)
合計				637,741,677 (308,364,607)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
オーストラリア・ドル	国債証券	1銘柄	7.90%	10.87%
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	3.06%	4.21%
ユーロ	国債証券	1銘柄	13.64%	18.79%
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	3.84%	5.30%
イギリス・ポンド	投資証券	1銘柄	3.45%	4.75%
ユーロ	投資証券	1銘柄	3.22%	4.43%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等並びに時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)
「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

	第1期 2021年1月20日現在
科 目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	52,862
コール・ローン	4,306,568
投資信託受益証券	70,404,891
親投資信託受益証券	290,702,756
流動資産合計	365,467,077
資産合計	365,467,077
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	300,674
未払受託者報酬	60,060
未払委託者報酬	620,562
未払利息	9
その他未払費用	6,900
流動負債合計	988,205
負債合計	988,205
純資産の部
元本等
元本	348,040,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,438,200
元本等合計	364,478,872
純資産合計	364,478,872
負債純資産合計	365,467,077

(2)損益及び剰余金計算書

	第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
科 目	金額(円)
営業収益
受取配当金	557,751
有価証券売買等損益	12,236,395
為替差損益	△99,274
営業収益合計	12,694,872
営業費用
支払利息	10,788
受託者報酬	60,060
委託者報酬	620,562
その他費用	39,593
営業費用合計	731,003
営業利益又は営業損失(△)	11,963,869
経常利益又は経常損失(△)	11,963,869
当期純利益又は当期純損失(△)	11,963,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,474,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,474,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,438,200

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
	第1期計算期間の取扱い
	当ファンドは2020年3月23日に設定されたため、当計算期間は2020年3月23日から2021年1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		第1期 2021年1月20日現在
1.	受益権の総数		348,040,672口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0472円
		(1万口当たり純資産額)	(10,472円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
1.分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益(2,283,782円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(9,680,087円)、信託約款に規定される収益調整金(4,474,331円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は16,438,200円(1万口当たり472.29円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2021年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 2021年1月20日現在

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
期首元本額	100,000,000円
期中追加設定元本額	248,040,672円
期中一部解約元本額	-円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2021年1月20日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	9,487,849
親投資信託受益証券	△376,481
合計	9,111,368

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	第1期 2021年1月20日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	32,531,726	-	32,832,400	△300,674
ドル	32,531,726	-	32,832,400	△300,674
合計	32,531,726	-	32,832,400	△300,674

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年1月20日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	18,350	35,268,700
	日本円 小計		18,350	35,268,700
	ドル	ISHARES CORE S&P 500 ETF	531	201,806.55
		VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,205	136,269.00
	ドル 小計		2,736	338,075.55
				(35,136,191)
投資信託受益証券 合計			21,086	70,404,891
				(35,136,191)
親投資信託受益証券	日本円	損保ジャパン日本債券マザーファンド	114,754,539	166,405,557
		損保ジャパン外国債券マザーファンド	69,536,895	124,297,199
親投資信託受益証券 合計			184,291,434	290,702,756
合計				361,107,647
				(35,136,191)

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	投資信託受益証券	2銘柄	9.64%	9.73%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。

(参考)
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表

	2021年1月20日現在
科 目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,780,835
国債証券	13,177,182,800
地方債証券	1,320,503,000
特殊債券	621,083,900
社債券	3,632,227,000
未収利息	23,248,200
前払費用	2,949,119
流動資産合計	19,016,974,854
資産合計	19,016,974,854
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払利息	545
流動負債合計	100,000,545
負債合計	100,000,545
純資産の部
元本等
元本	13,044,889,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,872,084,841
元本等合計	18,916,974,309
純資産合計	18,916,974,309
負債純資産合計	19,016,974,854

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年1月20日現在
1.	受益権の総数		13,044,889,468口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4501円
		(1万口当たり純資産額)	(14,501円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年1月20日現在

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,099,348,765円
同期中追加設定元本額	2,672,338,252円
同期中一部解約元本額	726,797,549円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	358,356,046円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	51,710,878円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	114,754,539円
損保ジャパン日本債券ファンド	1,051,715,059円
ハッピーエイジング20	152,782,624円
ハッピーエイジング30	756,219,022円
ハッピーエイジング40	4,074,147,927円
ハッピーエイジング50	3,235,471,656円
ハッピーエイジング60	2,558,320,626円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	966,661円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	7,502,335円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	141,396,371円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	6,842,858円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	247,488,061円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	84,553,171円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	28,928,646円
ターゲット・リターン戦略ファンド	173,732,988円
計	13,044,889,468円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△38,947,200
地方債証券	△1,996,000
特殊債券	△493,631
社債券	17,128,000
合計	△24,308,831

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年1月20日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	第410回利付国債(2年)	830,000,000	832,207,800
	第412回利付国債(2年)	200,000,000	200,612,000
	第413回利付国債(2年)	620,000,000	622,021,200
	第417回利付国債(2年)	600,000,000	602,442,000
	第418回利付国債(2年)	330,000,000	331,527,900
	第138回利付国債(5年)	1,090,000,000	1,097,324,800
	第139回利付国債(5年)	170,000,000	171,212,100
	第10回利付国債(40年)	10,000,000	10,700,600
	第12回利付国債(40年)	160,000,000	150,136,000
	第13回利付国債(40年)	50,000,000	46,854,500
	第342回利付国債(10年)	340,000,000	343,791,000
	第345回利付国債(10年)	160,000,000	161,998,400
	第350回利付国債(10年)	20,000,000	20,273,800
	第351回利付国債(10年)	100,000,000	101,341,000
	第353回利付国債(10年)	200,000,000	202,544,000
	第355回利付国債(10年)	120,000,000	121,417,200
	第356回利付国債(10年)	30,000,000	30,338,700
	第358回利付国債(10年)	70,000,000	70,673,400
	第359回利付国債(10年)	200,000,000	201,692,000
	第360回利付国債(10年)	710,000,000	715,474,100
	第38回利付国債(30年)	310,000,000	394,326,200
	第43回利付国債(30年)	660,000,000	829,461,600
	第53回利付国債(30年)	160,000,000	160,539,200
	第55回利付国債(30年)	120,000,000	125,901,600
	第57回利付国債(30年)	490,000,000	513,299,500
	第58回利付国債(30年)	70,000,000	73,269,000
	第60回利付国債(30年)	160,000,000	171,184,000
	第63回利付国債(30年)	50,000,000	46,889,500
	第66回利付国債(30年)	120,000,000	112,095,600
	第67回利付国債(30年)	170,000,000	167,487,400
	第68回利付国債(30年)	70,000,000	68,872,300
	第113回利付国債(20年)	180,000,000	213,300,000
	第130回利付国債(20年)	110,000,000	130,209,200
	第131回利付国債(20年)	80,000,000	93,851,200
	第144回利付国債(20年)	140,000,000	163,055,200
	第148回利付国債(20年)	80,000,000	93,754,400
	第149回利付国債(20年)	40,000,000	46,944,800
	第150回利付国債(20年)	120,000,000	139,429,200
	第151回利付国債(20年)	740,000,000	840,728,800
	第152回利付国債(20年)	270,000,000	306,963,000
	第154回利付国債(20年)	340,000,000	387,052,600
	第157回利付国債(20年)	80,000,000	79,112,800
	第158回利付国債(20年)	260,000,000	268,582,600
	第166回利付国債(20年)	410,000,000	432,787,800
	第167回利付国債(20年)	30,000,000	30,603,600
	第170回利付国債(20年)	820,000,000	802,968,600
	第171回利付国債(20年)	460,000,000	449,930,600
国債証券 合計		12,550,000,000	13,177,182,800
地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	398,696,000
	令和2年度第10回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	200,574,000
	第15回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	111,848,000
	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,714,000
	第180回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,712,000
	第183回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,959,000
地方債証券 合計		1,300,000,000	1,320,503,000
特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	399,948,000
	第78回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	95,522,000
	第17回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,812,000	10,900,658
	第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,984,000	12,265,743
	第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,224,000	24,985,118
	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,010,000	29,615,813
	第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,690,000	47,846,568
特殊債券 合計		620,720,000	621,083,900
社債券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付	100,000,000	103,183,000
	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	102,665,000
	第1回積水ハウス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保	100,000,000	100,811,000
	第1回アサヒホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	201,540,000
	第14回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債(特	100,000,000	100,333,000
	第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,349,000
	第21回大王製紙株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,716,000
	第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	100,000,000	101,726,000
	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	206,154,000
	日本製鉄株式会社第1回無担保社債(劣後特約付)FR	100,000,000	99,787,000
	第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	100,000,000	101,090,000
	第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	200,000,000	199,642,000
	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101,850,000
	第1回ニプロ利払繰延条項・期限前償還条項付無担	100,000,000	101,505,000
	第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話保	100,000,000	100,759,000
	第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話保	100,000,000	101,203,000
	第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,864,000
	第29回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000
	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	402,572,000
	第2回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,094,000
	第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	203,310,000
	第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	202,066,000
	第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,043,000
	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	198,180,000
	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	199,746,000
	第2回A号住友生命劣後FR	100,000,000	100,039,000
社債券 合計		3,600,000,000	3,632,227,000
合計			18,750,996,700

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券マザーファンド
貸借対照表

	2021年1月20日現在
科 目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,068,690
コール・ローン	8,460,062
国債証券	1,757,096,097
派生商品評価勘定	1,697,664
未収利息	9,445,368
前払費用	1,334,023
流動資産合計	1,785,101,904
資産合計	1,785,101,904
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,052,857
未払利息	19
流動負債合計	11,052,876
負債合計	11,052,876
純資産の部
元本等
元本	992,494,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	781,555,003
元本等合計	1,774,049,028
純資産合計	1,774,049,028
負債純資産合計	1,785,101,904

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年1月20日現在
1.	受益権の総数		992,494,025口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7875円
		(1万口当たり純資産額)	(17,875円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年1月20日現在

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	935,665,457円
同期中追加設定元本額	358,299,669円
同期中一部解約元本額	301,471,101円
元本の内訳*
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	29,524,556円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	69,536,895円
損保ジャパン外国債券ファンド	789,225,728円
ターゲット・リターン戦略ファンド	104,206,846円
計	992,494,025円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△21,928,942
合計	△21,928,942

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	2021年1月20日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,758,489,127	-	1,767,844,320	△9,355,193
ドル	752,732,274	-	761,483,100	△8,750,826
カナダドル	41,039,130	-	41,325,020	△285,890
メキシコペソ	15,110,100	-	15,462,180	△352,080
ユーロ	733,397,717	-	731,823,560	1,574,157
ポンド	120,808,781	-	122,321,620	△1,512,839
スウェーデンクローナ	6,207,851	-	6,155,240	52,611
ノルウェークローネ	3,668,545	-	3,678,360	△9,815
デンマーククローネ	8,160,000	-	8,140,800	19,200
ポーランドズロチ	10,013,946	-	9,962,250	51,696
オーストラリアドル	52,696,935	-	52,779,310	△82,375
シンガポールドル	14,653,848	-	14,712,880	△59,032
合計	1,758,489,127	-	1,767,844,320	△9,355,193

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年1月20日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	Treasury 0.125 220630	710,000	710,021.30
		Treasury 1.5 300215	610,000	635,443.10
		Treasury 1.625 230531	60,000	62,076.00
		Treasury 1.75 291115	100,000	106,515.00
		Treasury 1.875 220228	80,000	81,565.60
		Treasury 1.875 260630	650,000	697,274.50
		Treasury 2.125 240229	270,000	286,008.30
		Treasury 2.125 250515	820,000	882,074.00
		Treasury 2.25 270215	20,000	21,948.40
		Treasury 2.25 270815	780,000	857,750.40
		Treasury 2.375 290515	150,000	167,296.50
		Treasury 2.75 250228	650,000	714,135.50
		Treasury 2.75 280215	490,000	556,605.70
		Treasury 2.75 421115	200,000	239,436.00
		Treasury 2.75 470815	50,000	60,343.50
		Treasury 2.875 430515	60,000	73,302.60
		Treasury 2.875 490515	130,000	161,341.70
		Treasury 3.0 441115	115,000	143,695.95
		Treasury 3.0 450515	90,000	112,653.90
		Treasury 3.0 470215	40,000	50,406.00
		Treasury 3.0 480215	280,000	353,805.20
		Treasury 3.5 390215	50,000	65,929.50
		Treasury 4.625 400215	90,000	136,195.20
		Treasury 6.125 271115	85,000	115,546.45
	ドル 合計		6,580,000	7,291,370.30
				(757,792,115)
	カナダドル	CANADA 1.5 230601	123,000	126,880.65
		CANADA 3.5 451201	50,000	72,703.50
		CANADA 5.0 370601	28,000	44,299.08
		CANADA 5.75 290601	179,000	252,339.88
	カナダドル 合計		380,000	496,223.11
				(40,536,465)
	メキシコペソ	MEXICO 8.0 231207	1,060,000	1,164,399.40
		MEXICO 8.5 290531	880,000	1,070,748.80
		MEXICO 8.5 381118	570,000	698,780.10
	メキシコペソ 合計		2,510,000	2,933,928.30
				(15,520,480)
	ユーロ	AUSTRIA 0.75 261020	100,000	107,931.00
		AUSTRIA 3.8 620126	10,000	24,015.80
		AUSTRIA 4.15 370315	50,000	85,127.50
		BELGIUM 2.25 230622	85,000	91,114.05
		BELGIUM 3.0 340622	80,000	113,833.60
		BELGIUM 4.25 410328	40,000	72,424.80
		BELGIUM 5.0 350328	20,000	34,665.00
		BELGIUM 5.5 280328	37,000	53,288.14
		FINLAND 0.75 310415	80,000	89,468.00
		FRA 0.00 240325	20,000	20,424.00
		FRA 0.75 281125	110,000	120,524.80
		FRANCE 0.0 220225	10,000	10,064.50
		FRANCE 0.0 220525	250,000	252,125.00
		FRANCE 0.0 291125	220,000	227,466.80
		FRANCE 0.25 261125	70,000	73,370.50
		FRANCE 1.0 270525	180,000	197,852.40
		FRANCE 1.25 340525	90,000	106,541.10
		FRANCE 2.75 271025	75,000	91,893.00
		FRANCE 4.0 381025	35,000	59,823.40
		FRANCE 4.0 550425	20,000	42,872.60
		FRANCE 4.0 600425	30,000	68,020.50
		FRANCE 5.75 321025	130,000	223,180.10
		GERMANY 0 300215	200,000	210,882.00
		GERMANY 0.0 220408	280,000	282,307.20
		GERMANY 0.0 220610	160,000	161,492.80
		GERMANY 0.25 290215	110,000	118,099.30
		GERMANY 1.5 240515	95,000	102,209.55
		GERMANY 2.5 460815	50,000	85,355.50
		GERMANY 4.0 370104	70,000	120,477.70
		IRELAND 1.0 260515	100,000	108,438.00
		IRELAND 2.0 450218	10,000	14,262.40
		ITALY 1.0 220715	360,000	367,462.80
		ITALY 1.35 220415	50,000	51,069.50
		ITALY 1.75 240701	10,000	10,667.40
		ITALY 2.0 251201	88,000	96,662.72
		ITALY 2.45 330901	260,000	311,662.00
		ITALY 2.7 470301	50,000	64,472.50
		ITALY 2.8 281201	135,000	160,627.05
		ITALY 2.8 670301	10,000	13,294.10
		ITALY 3.25 460901	30,000	42,231.60
		ITALY 4.0 370201	5,000	7,202.35
		ITALY 4.75 440901	20,000	33,963.60
		ITALY 5.0 400901	95,000	158,384.00
		NETHERLANDS 0.5 260715	80,000	85,208.00
		NETHERLANDS 2.25 220715	10,000	10,439.60
		NETHERLANDS 2.5 330115	40,000	54,228.40
		NETHERLANDS 2.75 470115	30,000	52,988.10
		NETHERLANDS 4.0 370115	20,000	34,082.80
		NETHERLANDS 5.5 280115	20,000	28,715.40
		SPAIN 0.25 240730	220,000	225,579.20
		SPAIN 0.4 220430	50,000	50,603.00
		SPAIN 0.45 221031	50,000	50,904.50
		SPAIN 1.5 270430	30,000	33,368.70
		SPAIN 2.15 251031	10,000	11,227.40
		SPAIN 3.45 660730	10,000	17,988.30
		SPAIN 4.2 370131	40,000	63,428.00
		SPAIN 4.7 410730	70,000	124,866.70
		SPAIN 4.9 400730	10,000	18,004.80
		SPAIN 5.15 281031	50,000	70,583.00
		SPAIN 5.75 320730	90,000	147,350.70
		SPAIN 6.0 290131	15,000	22,374.90
	ユーロ 合計		4,775,000	5,789,192.16
				(730,596,050)
	ポンド	UK GILT 1.5 260722	35,000	37,882.60
		UK GILT 2.25 230907	30,000	31,846.20
		UK GILT 3.5 450122	60,000	94,818.00
		UK GILT 4.0 600122	27,000	56,083.59
		UK GILT 4.25 271207	30,000	38,586.30
		UK GILT 4.25 360307	25,000	38,192.00
		UK GILT 4.25 390907	145,000	234,463.55
		UK GILT 4.25 401207	10,000	16,457.10
		UK GILT 4.25 461207	28,000	50,211.56
		UK GILT 4.25 491207	20,000	37,490.00
		UK GILT 4.25 551207	30,000	61,183.20
		UK GILT 4.5 340907	20,000	30,499.80
		UK GILT 4.5 421207	25,000	43,635.00
		UK GILT 5.0 250307	20,000	24,187.20
		UK GILT 6.0 281207	30,000	43,657.50
		UK GILT 1.75 220907	10,000	10,305.70
	ポンド 合計		545,000	849,499.30
				(120,425,020)
	スウェーデンクローナ	SWEDEN 1.5 231113	140,000	147,317.80
		SWEDEN 2.5 250512	265,000	296,924.55
		SWEDEN 3.5 390330	10,000	15,476.70
	スウェーデンクローナ 合計		415,000	459,719.05
				(5,728,099)
	ノルウェークローネ	NORWAY 1.375 300819	110,000	113,422.10
		NORWAY 2.0 230524	130,000	134,774.90
	ノルウェークローネ 合計		240,000	248,197.00
				(3,023,039)
	デンマーククローネ	DENMARK 1.5 231115	260,000	275,605.20
		DENMARK 4.5 391115	90,000	170,334.90
	デンマーククローネ 合計		350,000	445,940.10
				(7,563,144)
	ポーランドズロチ	POLAND 2.5 260725	300,000	332,442.00
	ポーランドズロチ 合計		300,000	332,442.00
				(9,225,265)
	オーストラリアドル	AUSTRALIA 3.75 370421	50,000	65,484.50
		AUSTRALIA 4.75 270421	470,000	590,677.20
	オーストラリアドル 合計		520,000	656,161.70
				(52,558,552)
	シンガポールドル	SINGAPORE 2.875 290701	50,000	57,993.00
		SINGAPORE 3.5 270301	105,000	122,485.65
	シンガポールドル 合計		155,000	180,478.65
				(14,127,868)
合計				1,757,096,097
				(1,757,096,097)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	国債証券	24銘柄	42.72%	43.13%
カナダドル	国債証券	4銘柄	2.28%	2.31%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	0.87%	0.88%
ユーロ	国債証券	61銘柄	41.18%	41.58%
ポンド	国債証券	16銘柄	6.79%	6.85%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	0.32%	0.33%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.17%	0.17%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	0.43%	0.43%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.52%	0.53%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	2.96%	2.99%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	0.80%	0.80%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。