有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/12-2023/01/11)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月6日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド
「One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
貸借対照表
2021年12月30日現在
(日本円表示)
投資有価証券明細
2021年12月30日現在
(日本円表示)
(a) ゼロ・クーポン債です。レートは最終利回りを表しています。
店頭トータル・リターン・スワップ残高 2021年12月30日現在(純資産比率(0.37)%)
(b) 上記のバスケット銘柄は、上場投資信託とデリバティブ契約で構成されています。
デリバティブ商品の評価額
潜在的なネッティング契約を含むファンドのデリバティブ・ポジションの要約は下表の通りです。
* 実際に受領した、または差し入れた担保がある場合、その額は上記の表に記載されている額を超えることがあります。
** 純額は、債務不履行が生じた場合に支払期限となる、契約先に対する受取債権または支払債務の額を示しています。ネッティングは、同一の法的主体と同一の法的契約に基づいて交わされる取引間で許可されています。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年1月11日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド | 527,571 | 4,023,256,446 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 527,571 | 4,023,256,446 | ||
| 親投資信託受益証券 | DIAMマネーマザーファンド | 99,109 | 99,723 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 99,109 | 99,723 | ||
| 合計 | 4,023,356,169 | |||
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 285,252,767 |
| 国債証券 | 900,328,000 |
| 未収利息 | 8,134 |
| 前払費用 | 2,176 |
| 流動資産合計 | 1,185,591,077 |
| 資産合計 | 1,185,591,077 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 流動負債合計 | - |
| 負債合計 | - |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,178,259,939 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 7,331,138 |
| 元本等合計 | 1,185,591,077 |
| 純資産合計 | 1,185,591,077 |
| 負債純資産合計 | 1,185,591,077 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2023年1月11日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,184,299,773円 | |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 6,039,834円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし) | 15,843,407円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり) | 13,867,169円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) | 1,088,285円 | ||
| バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) | 98,095円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 | 3,959,763円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 | 989,197円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 | 48,517円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 | 395,083円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 | 11,377円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 | 98,027円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 | 989,197円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 | 395,083円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 | 494,102円 | ||
| 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 | 494,102円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> | 791,316円 | ||
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> | 2,474,972円 | ||
| クルーズコントロール | 990,000,991円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 870,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 70,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 10,530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 149,716円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 5,972円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 993,740円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 1,987,479円 | ||
| DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド | 9,935円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 9,925円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 9,924円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 9,924円 | ||
| マシューズ・アジア株式ファンド | 29,641,137円 | ||
| One世界分散セレクト(Aコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Bコース) | 99,040円 | ||
| One世界分散セレクト(Cコース) | 99,040円 | ||
| 世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型) | 99,109円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) | 188,380円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) | 109,063円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) | 297,442円 | ||
| モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) | 118,977円 | ||
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 99,255,584円 | ||
| 計 | 1,178,259,939円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,178,259,939口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2023年1月11日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2023年1月11日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △701,000 |
| 合計 | △701,000 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月6日から2023年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2023年1月11日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0062円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,062円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2023年1月11日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 424回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,058,000 | |
| 426回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,074,000 | ||
| 427回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,082,000 | ||
| 429回 利付国庫債券(2年) | 200,000,000 | 200,078,000 | ||
| 430回 利付国庫債券(2年) | 100,000,000 | 100,036,000 | ||
| 国債証券 合計 | 900,000,000 | 900,328,000 | ||
| 合計 | 900,328,000 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド
「One ワールド・リスク・ディヴァーシフィケーション・バランス・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。
貸借対照表
2021年12月30日現在
(日本円表示)
| 日本円 | |
| 資産 | |
| 投資有価証券、公正価格(取得原価\4,001,517,876) | 4,001,517,876 |
| 現金 | 1,146,707,654 |
| 外貨、公正価格(取得原価\124,853) | 125,404 |
| 店頭スワップ契約の先払プレミアム | 5 |
| 店頭スワップ契約先への預託金 | 9,000,000 |
| その他資産 | 2,101 |
| 資産合計 | 5,157,353,040 |
| 負債 | |
| 店頭スワップ契約に係る未実現評価損 | 19,322,805 |
| 未払金: | |
| 専門家報酬 | 5,279,843 |
| 会計処理・管理事務手数料 | 2,999,832 |
| 投資運用報酬 | 1,580,781 |
| 証券代行手数料 | 424,470 |
| 保管手数料 | 379,888 |
| 信託報酬 | 99,468 |
| 登録手数料 | 42,394 |
| その他負債 | 26,090 |
| 負債合計 | 30,155,571 |
| 純資産 | 5,127,197,469 |
| 発行済口数 | 545,700 |
| 1口当たりの純資産額 | 9,396 |
投資有価証券明細
2021年12月30日現在
(日本円表示)
| 元本金額 | 証券銘柄 | 公正価値 | |||
| 日本円 | |||||
| 短期金融商品(78.0%) | |||||
| 日本(78.0%) | |||||
| 国債(78.0%) | |||||
| 4,000,000,000 | Japan Treasury Discount Bill (0.13)% 満期 04/20/22(a) | 4,001,517,876 | |||
| 日本合計(取得原価\4,001,517,876) | 4,001,517,876 | ||||
| 短期金融商品合計(取得原価\4,001,517,876) | 4,001,517,876 | ||||
| 投資有価証券合計(取得原価\4,001,517,876) | 78.0% | 4,001,517,876 | |||
| 現金およびその他資産の負債超過額 | 22.0 | 1,125,679,593 | |||
| 純資産 | 100.0% | 5,127,197,469 |
(a) ゼロ・クーポン債です。レートは最終利回りを表しています。
店頭トータル・リターン・スワップ残高 2021年12月30日現在(純資産比率(0.37)%)
| 通貨 | 契約先 | 想定元本 | 支払/受取 | 満期日 | プレミアム 支払/ (受取) | 未実現評価益 /(損) | 公正価値 |
| 日本円 | 日本円 | 日本円 | |||||
| JPY | Credit Suisse International | 46,900 | One World Risk-Diversification Balance Master Strategy(b) | 03/15/2023 | 5 | (19,322,805) | (19,322,800) |
| 5 | (19,322,805) | (19,322,800) |
(b) 上記のバスケット銘柄は、上場投資信託とデリバティブ契約で構成されています。
デリバティブ商品の評価額
潜在的なネッティング契約を含むファンドのデリバティブ・ポジションの要約は下表の通りです。
| 店頭デリバティブ商品 | 契約先 | デリバティブ資産額 | デリバティブ負債額 | (受入)/差入担保金* | 純額** |
| 日本円 | 日本円 | 日本円 | 日本円 | ||
| トータル・リターン・スワップ | Credit Suisse International | - | (19,322,805) | 9,000,000 | (10,322,805) |
| 合計 | - | (19,322,805) | 9,000,000 | (10,322,805) |
* 実際に受領した、または差し入れた担保がある場合、その額は上記の表に記載されている額を超えることがあります。
** 純額は、債務不履行が生じた場合に支払期限となる、契約先に対する受取債権または支払債務の額を示しています。ネッティングは、同一の法的主体と同一の法的契約に基づいて交わされる取引間で許可されています。
| 通貨略語: |
| JPY-日本円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
