有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/30-2024/03/29)

(1)【投資方針】
① 主要投資対象
米国の株価指数先物取引、米国の債券、わが国の債券およびダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、米国の金融商品取引所上場株式およびETF(上場投資信託証券)に投資する場合があります。
② 投資態度
イ.主として、米国の債券、わが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てます。
※ 米国の金融商品取引所上場株式、米国の株価指数と一定の倍率で連動をめざすETFに投資する場合があります。
ロ.株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざします。
※ 米国の営業日においては、米国市場で日々上記の調整を行なうこととします。その場合、日本の休業日前後の基準価額の値動きが対応するダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍から乖離する場合があります。
ハ.追加設定、解約がある場合、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍程度にならないことがあります。
ニ.外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。
ホ.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。