有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)

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【提出】: 2023/09/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

③【その他投資資産の主要なもの】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)該当事項はありません。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2023年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep23	買建	85	1,183,645,336	1,163,507,115	18.29
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep23	買建	43	1,129,075,236	1,131,491,869	17.79
	大阪取引所	TOPIX 先物 0509月	買建	43	941,700,000	983,840,000	15.47
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep23	買建	56	951,149,332	959,194,012	15.08
	ユーレックスチューリッヒ	SWISS MKT IX FUTURE Sep23	買建	47	863,428,742	849,110,234	13.35
	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Sep23	売建	59	434,606,800	423,571,611	△6.66
	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep23	売建	13	413,479,219	418,040,605	△6.57
	香港先物取引所	HANG SENG IDX FUT Jul23	売建	17	295,190,625	295,960,225	△4.65
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Jul23	売建	87	270,198,718	266,171,280	△4.18
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep23	売建	13	89,645,244	89,737,440	△1.41
債券先物取引	大阪取引所	長国先 0509月	買建	11	1,627,456,050	1,634,050,000	25.69
	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Sep23	買建	131	1,471,257,185	1,471,597,931	23.13
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Sep23	買建	74	1,214,753,405	1,203,018,277	18.91
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE Sep23	買建	53	1,115,015,272	1,116,268,192	17.55
	モントリオール取引所	CAN 10YR BOND FUT Sep23	買建	71	940,737,305	943,764,929	14.84
	EUREX取引所	EURO OAT FUTURE Sep23	買建	27	543,984,768	546,069,816	8.58
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE Sep23	売建	15	263,996,850	262,460,070	△4.13
	EUREX取引所	EURO BTP FUTURE Sep23	売建	8	144,512,896	146,353,664	△2.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)

開示資料

決算