有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2021年6月18日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	4,856	1,405.00	6,822,680.00	*
	AMG CAPITAL TRUST II 5.15% PFD	181,103	59.74	10,819,093.22	*
小計	銘柄数:	2		17,641,773.22
				(1,946,416,839)
	組入時価比率:	4.5%		100.0%
合計				1,946,416,839
				(1,946,416,839)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	ALTERYX 0.5% CB		4,383,000.00	4,194,048.87
		ARES CAP 3.75% CB		9,625,000.00	10,002,396.25
		ARES CAP 4.625% CB		5,000,000.00	5,487,500.00
		BASF 0.925% BAS		30,000,000.00	30,078,900.00
		DOCUSIGN 0% CB		2,236,000.00	2,248,052.04
		FORTIVE 0.875% CB		21,724,000.00	21,712,051.80
		GLENCORE 0% GLEN CB		14,000,000.00	13,886,880.00
		JAZZ 1.5% CB		5,697,000.00	6,276,783.69
		LENDINGTREE 0.5% CB		4,982,000.00	4,584,685.50
		LIBERTY INTERACTI3.75%EB		28,451,000.00	21,622,760.00
		LIBERTY LATIN AMER 2% CB		22,189,000.00	22,665,175.94
		LIVE NATION 2% CB		18,043,000.00	20,090,880.50
		MFA 6.25% CB		4,401,000.00	4,577,040.00
		MICHELIN 0% MLFP CB		9,000,000.00	9,573,930.00
		REDWOOD 5.625% REIT CB		4,408,000.00	4,483,464.96
		RINGCENTRAL 0% CB		4,478,000.00	4,500,837.80
		SCORPIO 3% CB		15,292,000.00	15,444,920.00
		SPOTIFY 0% CB		4,640,000.00	4,241,099.20
		STARWOOD 4.375% REIT CB		5,492,000.00	5,831,844.96
		SUPERNUS 0.625% CB		17,141,000.00	17,006,100.33
		TRIPADVISOR 0.25% CB		4,422,000.00	4,186,970.70
		TWITTER 0% CB		6,698,000.00	6,210,720.50
		VONAGE HLDGS 1.75% CB		4,654,000.00	5,230,072.12
		WESTERN DIGI 1.5% CB		27,195,000.00	29,148,960.75
		XERO 0% CB		4,437,000.00	4,442,235.66
	計	銘柄数:	25	278,588,000.00	277,728,311.57
					(30,641,764,615)
		組入時価比率:	70.3%		75.5%
	ユーロ	CORP ECONOMICA1% EBRO EB		9,600,000.00	9,610,560.00
		CROMWELL SPV2.5% REIT CB		17,900,000.00	17,586,392.00
		RAG-STIFTUNG 0% EVK EB		15,800,000.00	16,129,430.00
	計	銘柄数:	3	43,300,000.00	43,326,382.00
					(5,692,220,067)
		組入時価比率:	13.1%		14.0%
	英ポンド	DERWENT LDN 1.5% REIT CB		21,700,000.00	22,170,239.00
	計	銘柄数:	1	21,700,000.00	22,170,239.00
					(3,408,452,543)
		組入時価比率:	7.8%		8.4%
	オーストラリアドル	AFTERPAY 0% CB		11,600,000.00	10,111,720.00
	計	銘柄数:	1	11,600,000.00	10,111,720.00
					(842,306,276)
		組入時価比率:	1.9%		2.1%
	小計				40,584,743,501
					(40,584,743,501)
	合計				40,584,743,501
					(40,584,743,501)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。