有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年6月6日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	OneグローバルESG厳選株マザーファンド	1,679,989,247	2,424,728,480
親投資信託受益証券 合計		1,679,989,247	2,424,728,480
合計			2,424,728,480

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「OneグローバルESG厳選株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
OneグローバルESG厳選株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年6月6日現在
資産の部
流動資産
預金	17,277,585
コール・ローン	11,732,495
株式	2,389,992,016
未収配当金	5,753,917
流動資産合計	2,424,756,013
資産合計	2,424,756,013
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,679,989,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	744,766,766
元本等合計	2,424,756,013
純資産合計	2,424,756,013
負債純資産合計	2,424,756,013

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年6月8日 至 2022年6月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年6月6日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	869,568,036円
		同期中追加設定元本額	898,533,143円
		同期中一部解約元本額	88,111,932円
		元本の内訳
		ファンド名
		OneグローバルESG厳選株ファンド	1,679,989,247円
		計	1,679,989,247円
2.		受益権の総数	1,679,989,247口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年6月8日 至 2022年6月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年6月6日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年6月6日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△163,533,711
合計	△163,533,711

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年6月6日現在
1口当たり純資産額	1.4433円
(1万口当たり純資産額)	(14,433円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年6月6日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,181	141.180	590,273.580
	ADOBE INC	1,170	429.760	502,819.200
	BAXTER INTERNATIONAL INC	5,392	72.540	391,135.680
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,094	75.170	533,255.980
	CSX CORP	21,167	32.110	679,672.370
	THE WALT DISNEY CO	3,174	108.670	344,918.580
	EBAY INC	10,190	47.090	479,847.100
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	1,923	264.220	508,095.060
	HP INC	19,782	39.810	787,521.420
	HOME DEPOT INC	1,947	305.080	593,990.760
	JOHNSON & JOHNSON	3,945	176.420	695,976.900
	KROGER CO	16,307	52.540	856,769.780
	MCDONALD'S CORPORATION	2,520	248.360	625,867.200
	MICROSOFT CORP	2,227	270.020	601,334.540
	QUALCOMM INC	3,491	141.220	492,999.020
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,094	62.410	505,146.540
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,012	114.530	344,964.360
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,944	100.940	499,047.360
	XYLEM INC	7,418	85.480	634,090.640
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	4,596	146.730	674,371.080
アメリカ・ドル 小計		132,574		11,342,097.150
				(1,483,999,991)
イギリス・ポンド	ASHTEAD GROUP	10,893	40.110	436,918.230
	COMPASS GROUP PLC	25,995	17.690	459,851.550
	UNILEVER PLC	7,569	37.050	280,431.450
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,389	61.800	333,040.200
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,415	104.800	357,892.000
イギリス・ポンド 小計		53,261		1,868,133.430
				(305,066,189)
カナダ・ドル	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,315	147.660	637,152.900
カナダ・ドル 小計		4,315		637,152.900
				(66,232,044)
スイス・フラン	LONZA GROUP AG-REG	741	563.200	417,331.200
スイス・フラン 小計		741		417,331.200
				(56,719,483)
ユーロ	CAPGEMINI SA	2,427	179.950	436,738.650
	IBERDROLA SA	38,228	10.810	413,244.680
	VERBUND AG	6,541	96.600	631,860.600
	VINCI S.A.	5,545	90.140	499,826.300
	PUMA AG	5,134	70.380	361,330.920
	KERING	530	521.000	276,130.000
	ELISA OYJ	9,123	53.420	487,350.660
	COVESTRO AG	6,901	43.800	302,263.800
ユーロ 小計		74,429		3,408,745.610
				(477,974,309)
合計		265,320		2,389,992,016
				(2,389,992,016)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	20銘柄	61.20	62.09
イギリス・ポンド	株式	5銘柄	12.58	12.76
カナダ・ドル	株式	1銘柄	2.73	2.77
スイス・フラン	株式	1銘柄	2.34	2.37
ユーロ	株式	8銘柄	19.71	20.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。