有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/12-2022/11/11)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	33,789,135,126	50,633,018,986
投資信託受益証券 合計			50,633,018,986
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	998,802	999,201
親投資信託受益証券 合計			999,201
合計			50,634,018,187

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	ファンドの経理状況
(1)	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)	当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)	当ファンドは、第5期計算期間(2021年10月12日から2022年4月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第4期 (2021年10月11日現在)	第5期 (2022年4月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,184,781	213,640,998
親投資信託受益証券	45,330,350,784	54,788,373,120
流動資産合計	45,404,535,565	55,002,014,118
資産合計	45,404,535,565	55,002,014,118
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	3,256,845	5,604,070
未払委託者報酬	81,585,145	140,383,032
その他未払費用	594,000	594,000
流動負債合計	85,435,990	146,581,102
負債合計	85,435,990	146,581,102
純資産の部
元本等
元本	31,848,357,974	37,898,757,404
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,470,741,601	16,956,675,612
(分配準備積立金)	2,673,494,035	3,258,062,767
元本等合計	45,319,099,575	54,855,433,016
純資産合計	45,319,099,575	54,855,433,016
負債純資産合計	45,404,535,565	55,002,014,118

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第4期 (自 2021年4月13日 至 2021年10月11日)	第5期 (自 2021年10月12日 至 2022年4月11日)
営業収益
有価証券売買等損益	434,940,613	828,022,336
営業収益合計	434,940,613	828,022,336
営業費用
支払利息	41,271	101,869
受託者報酬	3,256,845	5,604,070
委託者報酬	81,585,145	140,383,032
その他費用	594,531	599,944
営業費用合計	85,477,792	146,688,915
営業利益又は営業損失(△)	349,462,821	681,333,421
経常利益又は経常損失(△)	349,462,821	681,333,421
当期純利益又は当期純損失(△)	349,462,821	681,333,421
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△700,368	60,802,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,721,295,174	13,470,741,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,407,981,405	3,050,752,951
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,407,981,405	3,050,752,951
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,698,167	185,349,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,698,167	185,349,577
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,470,741,601	16,956,675,612

(3)注記表
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第4期 (2021年10月11日現在)				第5期 (2022年4月11日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。				同左
	(貸借対照表に関する注記)
			第4期 (2021年10月11日現在)		第5期 (2022年4月11日現在)
	1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	9,443,341,499円		31,848,357,974円
		期中追加設定元本額	22,427,018,675円		6,487,247,063円
		期中一部解約元本額	22,002,200円		436,847,633円
	2.	受益権の総数	31,848,357,974口		37,898,757,404口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期		第5期
(自2021年 4月13日		(自2021年10月12日
至 2021年 10月11日)		至 2022年4月11日)
1.分配金の計算過程		1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	82,203,266円	費用控除後の配当等収益額	141,258,356円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	267,959,923円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	479,272,281円
収益調整金額	10,797,247,566円	収益調整金額	13,698,612,845円
分配準備積立金額	2,323,330,846円	分配準備積立金額	2,637,532,130円
当ファンドの分配対象収益額	13,470,741,601円	当ファンドの分配対象収益額	16,956,675,612円
当ファンドの期末残存口数	31,848,357,974口	当ファンドの期末残存口数	37,898,757,404口
1万口当たり収益分配対象額	4,229.65円	1万口当たり収益分配対象額	4,474.20円
1万口当たり分配金額	-円	1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円	収益分配金金額	-円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		第4期 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日	第5期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日
1.金融商品に対する取組方針		当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当ファンドは、親投資信託受益証券を主要投資対象としております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制		運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	第4期 2021年10月11日現在	第5期 2022年4月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券			(単位:円)
	種類		第4期 (2021年10月11日現在)	第5期 (2022年4月11日現在)
			当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	親投資信託受益証券		434,940,613	814,810,667
	合計		434,940,613	814,810,667

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第4期 (2021年10月11日現在)	第5期 (2022年4月11日現在)
	1口当たり純資産額	1.4230円	1.4474円
	(1万口当たり純資産額)	(14,230円)	(14,474円)

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	該当事項はありません。

	(2) 株式以外の有価証券				(単位:円)
	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	親投資信託受益証券	アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド	36,931,832,235	54,788,373,120
	親投資信託受益証券 合計		36,931,832,235	54,788,373,120
	合計		36,931,832,235	54,788,373,120
	(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド

(1) 貸借対照表		(単位:円)
	2021年10月11日現在	2022年4月11日現在
資産の部
流動資産
預金	2,529,086,654	1,626,012,669
コール・ローン	753,336,425	192,643,178
株式	41,283,089,204	51,716,723,946
投資証券	1,101,273,831	1,194,870,472
派生商品評価勘定	1,084,266	7,369
未収配当金	20,011,366	56,947,821
流動資産合計	45,687,881,746	54,787,205,455
資産合計	45,687,881,746	54,787,205,455
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,127,128	10,107
未払金	354,938,963	-
流動負債合計	356,066,091	10,107
負債合計	356,066,091	10,107
純資産の部
元本等
元本	31,146,317,703	36,931,832,235
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,185,497,952	17,855,363,113
元本等合計	45,331,815,655	54,787,195,348
純資産合計	45,331,815,655	54,787,195,348
負債純資産合計	45,687,881,746	54,787,205,455

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式及び投資証券)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
			① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年10月11日現在	2022年4月11日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)
		2021年10月11日現在	2022年4月11日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	9,179,083,296円	31,146,317,703円
	期中追加設定元本額	21,967,234,407円	5,968,358,494円
	期中一部解約元本額 元本の内訳 ファンド名 アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 計	-円 31,146,317,703円 31,146,317,703円	182,843,962円 36,931,832,235円 36,931,832,235円
2.	受益権の総数	31,146,317,703口	36,931,832,235口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
	自 2021年4月13日 至 2021年10月11日		自 2021年10月12日 至 2022年4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。		同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式及び投資証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。		同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。		同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	2021年10月11日現在	2022年 4月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連 種類 2021年10月11日 現在 2022年4月11日 現在 契約額等 (円) 時価 (円) 評価損益 (円) 契約額等 (円) 時価 (円) 評価損益 (円) うち 1年超 うち 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 194,325,338 - 195,315,066 △989,728 1,072,967 - 1,083,074 △10,107 アメリカ・ドル 194,325,338 - 195,315,066 △989,728 - - - - デンマーク・クローネ - - - - 1,072,967 - 1,083,074 △10,107 買 建 868,251,338 - 869,198,204 946,866 1,072,967 - 1,080,336 7,369 アメリカ・ドル 673,926,000 - 673,788,600 △137,400 1,072,967 - 1,080,336 7,369 イギリス・ポンド 26,566,281 - 26,710,191 143,910 - - - - カナダ・ドル 8,317,420 - 8,351,155 33,735 - - - - スイス・フラン 2,606,975 - 2,622,685 15,710 - - - - デンマーク・クローネ 11,532,512 - 11,597,383 64,871 - - - - ユーロ 145,302,150 - 146,128,190 826,040 - - - - 合計 1,062,576,676 - 1,064,513,270 △42,862 2,145,934 - 2,163,410 △2,738 (注) 1.時価の算定方法 1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		2021年10月11日現在	2022年4月11日現在
	1口当たり純資産額	1.4554円	1.4835円
	(1万口当たり純資産額)	(14,554円)	(14,835円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(3) 附属明細表 第1 有価証券明細表 (1) 株式 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 日本円 堀場製作所 23,000 5,980.00 137,540,000 日本円 小計 23,000 137,540,000 アメリカ・ドル KORNIT DIGITAL LTD 46,300 72.880 3,374,344.000 ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 45,505 77.230 3,514,351.150 APTIV PLC 82,530 108.370 8,943,776.100 TE CONNECTIVITY LTD 20,280 124.760 2,530,132.800 ALBEMARLE CORP 30,173 211.000 6,366,503.000 AMERESCO INC-CL A 219,036 69.280 15,174,814.080 BALL CORP 116,125 87.420 10,151,647.500 BORGWARNER INC 150,415 36.410 5,476,610.150 DANAHER CORP 29,180 299.290 8,733,282.200 DARLING INTERNATIONAL INC 204,758 74.510 15,256,518.580 DEERE & CO 32,990 418.300 13,799,717.000 ECOLAB INC 34,344 182.950 6,283,234.800 EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO 334,680 44.990 15,057,253.200 FIRST SOLAR INC 56,027 77.610 4,348,255.470 ITRON INC 107,266 51.020 5,472,711.320 LI-CYCLE HOLDINGS CORP 477,614 7.330 3,500,910.620 NEXTERA ENERGY INC 207,621 86.090 17,874,091.890 REPUBLIC SERVICES INC 57,157 135.830 7,763,635.310 SILICON LABORATORIES INC 52,265 136.940 7,157,169.100 TPI COMPOSITES INC 165,931 13.370 2,218,497.470 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 115,167 99.290 11,434,931.430 TESLA,INC. 10,801 1,025.490 11,076,317.490 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,719 608.860 12,614,970.340 TRIMBLE INC 150,324 72.110 10,839,863.640 WOLFSPEED INC 53,167 103.780 5,517,671.260 XYLEM INC 90,566 86.670 7,849,355.220 アメリカ・ドル 小計 2,910,941 222,330,565.120 (27,709,058,331) イギリス・ポンド GENUS PLC 119,715 27.860 3,335,259.900 HALMA PLC 215,097 25.320 5,446,256.040 NATIONAL GRID PLC 386,343 12.260 4,736,565.180 CERES POWER HOLDINGS PLC 334,587 7.688 2,572,304.856 CRODA INTERNATIONAL PLC 69,080 79.100 5,464,228.000 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 41,188 127.100 5,234,994.800 イギリス・ポンド 小計 1,166,010 26,789,608.776 (4,349,560,879) カナダ・ドル WASTE CONNECTIONS INC 97,354 182.150 17,733,031.100 カナダ・ドル 小計 97,354 17,733,031.100 (1,754,860,757) スイス・フラン ABB LTD 160,284 30.030 4,813,328.520 スイス・フラン 小計 160,284 4,813,328.520 (641,953,624) デンマーク・クローネ VESTAS WIND SYSTEMS A/S 219,717 213.850 46,986,480.450 ORSTED A/S 55,768 857.600 47,826,636.800 デンマーク・クローネ 小計 275,485 94,813,117.250 (1,730,339,390) ユーロ KERRY GROUP PLC-A 39,459 103.250 4,074,141.750 SCHNEIDER ELECTRIC SE 91,000 145.500 13,240,500.000 SIEMENS AG 76,530 118.100 9,038,193.000 ARCADIS NV 144,207 39.100 5,638,493.700 INFINEON TECHNOLOGIES AG 312,507 27.550 8,609,567.850 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 250,931 16.050 4,027,442.550 KONINKLIJKE DSM NV 64,055 162.050 10,380,112.750 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 147,037 36.790 5,409,491.230 IBERDROLA SA 678,629 10.815 7,339,372.635 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 71,391 43.080 3,075,524.280 BEFESA SA 155,472 67.600 10,509,907.200 CORBION NV 103,475 31.020 3,209,794.500 ALFEN NV 85,606 88.920 7,612,085.520 CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 157,121 35.160 5,524,374.360 SIGNIFY NV 105,584 38.250 4,038,588.000 ユーロ 小計 2,483,004 101,727,589.325 (13,810,537,526) 韓国・ウォン LG CHEM LTD 8,249 525,000.000 4,330,725,000.000 韓国・ウォン 小計 8,249 4,330,725,000.000 (438,702,443) 香港・ドル CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 2,372,000 18.220 43,217,840.000 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 2,098,000 13.700 28,742,600.000 香港・ドル 小計 4,470,000 71,960,440.000 (1,144,170,996) 合計 11,594,327 51,716,723,946 (51,579,183,946)

有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	26銘柄	100%	53.7%
イギリス・ポンド	株式	6銘柄	100%	8.4%
カナダ・ドル	株式	1銘柄	100%	3.4%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100%	1.2%
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	100%	3.4%
ユーロ	株式	15銘柄	100%	26.8%
韓国・ウォン	株式	1銘柄	100%	0.9%
香港・ドル	株式	2銘柄	100%	2.2%

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	223,951	9,587,342.31
	アメリカ・ドル 計		223,951	9,587,342.31
				(1,194,870,472)
合計				1,194,870,472
				(1,194,870,472)

有価証券明細表注記
1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.投資証券の券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月11日現在	2022年11月11日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		168,686,248,349	159,422,931,189
流動資産合計		168,686,248,349	159,422,931,189
資産合計		168,686,248,349	159,422,931,189
負債の部
流動負債
未払解約金		880,000,000	-
流動負債合計		880,000,000	-
負債合計		880,000,000	-
純資産の部
元本等
元本	※1	167,704,012,086	159,351,669,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		102,236,263	71,262,096
元本等合計		167,806,248,349	159,422,931,189
純資産合計		167,806,248,349	159,422,931,189
負債純資産合計		168,686,248,349	159,422,931,189

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年5月12日 至 2022年11月11日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月11日現在	2022年11月11日現在
1.	※1	期首	2021年11月12日	2022年5月12日
		期首元本額	138,780,465,289円	167,704,012,086円
		期中追加設定元本額	77,433,294,522円	81,640,430,099円
		期中一部解約元本額	48,509,747,725円	89,992,773,092円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)	281,752,121円	-円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	10,292,398,375円	10,791,948,720円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	90,947,140,099円	75,953,937,119円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	1,000円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	5,045,489,397円	4,236,015,061円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,634,499,472円	5,234,669,405円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,015,001,495円	1,010,016,980円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,246,186,725円	926,363,625円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	3,432,238,702円	6,990,173,907円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	5,171,425,344円	12,970,925,555円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円	538,317,221円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	151,994,519円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	112,915,276円	107,919,373円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	6,988,339,549円	207,414,601円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	111,147,656円	45,188,231円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,100,143円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	16,171,579,519円	21,189,227,289円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	18,685,082,855円	17,085,842,499円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,768,456,375円	1,818,361,471円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	64,181,209円	51,076,601円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	-円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	-円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	-円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	-円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		167,704,012,086円	159,351,669,093円
2.		期末日における受益権の総数	167,704,012,086口	159,351,669,093口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年5月12日 至 2022年11月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年5月11日現在	2022年11月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月11日現在	2022年11月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月11日現在	2022年11月11日現在
1口当たり純資産額	1.0006円	1.0004円
(1万口当たり純資産額)	(10,006円)	(10,004円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。