有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	20,411,029	1,401,932

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	168,923,997,564	66.10
	イギリス	11,311,100,384	4.43
	スイス	8,830,063,137	3.46
	フランス	8,674,541,711	3.39
	カナダ	8,654,843,951	3.39
	ドイツ	7,878,146,670	3.08
	オーストラリア	5,160,557,895	2.02
	オランダ	4,632,241,651	1.81
	アイルランド	4,605,273,430	1.80
	スウェーデン	2,719,937,668	1.06
	デンマーク	2,151,892,641	0.84
	スペイン	2,096,408,610	0.82
	香港	1,986,238,368	0.78
	イタリア	1,577,784,914	0.62
	フィンランド	1,038,238,953	0.41
	ジャージー	950,069,160	0.37
	バミューダ	826,318,552	0.32
	ベルギー	772,111,535	0.30
	シンガポール	752,526,947	0.29
	イスラエル	518,761,970	0.20
	ノルウェー	494,903,758	0.19
	ケイマン諸島	442,865,977	0.17
	ニュージーランド	328,913,538	0.13
	ルクセンブルグ	238,304,280	0.09
	キュラソー	162,519,087	0.06
	ポルトガル	147,472,788	0.06
	オーストリア	147,234,129	0.06
	リベリア	66,962,182	0.03
	マン島	46,755,951	0.02
	パプアニューギニア	30,060,192	0.01
	小計	246,167,047,593	96.32
投資証券	アメリカ	4,325,158,025	1.69
	オーストラリア	660,813,038	0.26
	イギリス	151,039,113	0.06
	フランス	147,208,533	0.06
	香港	130,773,796	0.05
	シンガポール	127,783,194	0.05
	カナダ	26,408,358	0.01
	小計	5,569,184,057	2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,834,459,074	1.50
合計(純資産総額)		255,570,690,724	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,773,094,570	1.47
	買建	ドイツ	824,151,783	0.32
	買建	イギリス	238,476,992	0.09
	買建	オーストラリア	196,193,340	0.07
合計	買建	-	5,031,916,685	1.95

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,859,169,400	0.72

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	880,701	12,067.06	10,627,476,213	13,959.04	12,293,744,891	4.81
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	370,121	22,276.30	8,244,928,283	23,199.52	8,586,631,393	3.36
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	21,916	330,717.68	7,248,008,894	343,827.00	7,535,312,532	2.95
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	123,834	28,753.33	3,560,640,487	28,646.73	3,547,439,163	1.39
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,483	184,956.56	2,863,682,573	181,928.15	2,816,793,701	1.10
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,431	185,595.16	2,863,918,991	182,027.51	2,808,866,661	1.10
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	38,321	60,626.16	2,323,255,078	68,929.96	2,641,465,189	1.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,665	14,904.00	2,021,951,160	15,953.49	2,164,330,221	0.85
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	156,718	12,546.27	1,966,226,342	12,938.53	2,027,701,328	0.79
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	86,533	21,838.49	1,889,750,920	22,187.29	1,919,933,198	0.75
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	128,802	14,346.13	1,847,810,880	14,326.47	1,845,277,989	0.72
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	147,820	11,984.44	1,771,540,660	12,253.89	1,811,370,020	0.71
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	49,154	34,976.79	1,719,249,136	35,950.72	1,767,121,937	0.69
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	72,474	23,965.42	1,736,870,212	23,760.49	1,722,018,115	0.67
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	93,115	15,227.95	1,417,951,030	18,350.54	1,708,711,463	0.67
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	31,657	54,901.57	1,738,019,160	53,585.05	1,696,342,086	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	45,814	35,093.74	1,607,784,833	35,879.30	1,643,774,708	0.64
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	55,638	28,564.96	1,589,297,522	27,550.66	1,532,863,899	0.60
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	57,607	21,878.86	1,260,375,776	23,911.60	1,377,475,829	0.54
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,322	35,437.87	1,287,174,496	35,959.19	1,306,109,790	0.51
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	212,015	6,270.03	1,329,340,411	6,086.83	1,290,500,323	0.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	24,768	49,372.60	1,222,860,681	51,968.38	1,287,152,960	0.50
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	236,457	5,356.12	1,266,493,249	5,335.42	1,261,598,589	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	402,582	3,000.46	1,207,933,200	3,106.03	1,250,433,782	0.49
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	22,588	50,855.75	1,148,729,906	54,945.04	1,241,098,676	0.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	208,905	5,454.44	1,139,461,877	5,602.45	1,170,380,862	0.46
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	217,714	4,911.07	1,069,209,783	5,111.86	1,112,924,577	0.44
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	21,981	46,508.13	1,022,295,261	50,310.28	1,105,870,375	0.43
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	286,880	3,853.30	1,105,436,138	3,834.67	1,100,091,564	0.43
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,496	8,265.51	1,078,615,993	8,426.96	1,099,685,877	0.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.87
		素材	4.39
		資本財	6.32
		商業・専門サービス	1.17
		運輸	1.94
		自動車・自動車部品	1.96
		耐久消費財・アパレル	1.97
		消費者サービス	1.58
		メディア・娯楽	6.86
		小売	6.00
		食品・生活必需品小売り	1.43
		食品・飲料・タバコ	4.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.98
		ヘルスケア機器・サービス	5.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.68
		銀行	5.49
		各種金融	4.27
		保険	3.09
		不動産	0.50
		ソフトウェア・サービス	12.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.25
		電気通信サービス	1.86
		公益事業	3.21
		半導体・半導体製造装置	4.21
投資証券	―	―	2.18
合計			98.50

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

2020年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2103	買建	196	米ドル	36,242,563	3,751,105,270	36,455,020	3,773,094,570	1.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2103	買建	182	ユーロ	6,404,229	813,016,872	6,491,940	824,151,783	0.32
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2103	買建	15	オーストラリアドル	2,482,442.5	195,715,767	2,488,500	196,193,340	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 2103	買建	26	英ポンド	1,692,227	236,607,179	1,705,600	238,476,992	0.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	13,310,000.00	1,378,934,404	1,377,318,800	0.53
	カナダドル	買建	570,000.00	46,066,498	46,067,400	0.01
	ユーロ	買建	1,520,000.00	192,980,929	192,964,000	0.07
	英ポンド	買建	500,000.00	69,925,081	69,905,000	0.02
	スイスフラン	買建	530,000.00	62,044,390	62,094,800	0.02
	スウェーデンクローナ	買建	1,770,000.00	22,303,860	22,355,100	0.00
	ノルウェークローネ	買建	320,000.00	3,855,340	3,849,600	0.00
	デンマーククローネ	買建	970,000.00	16,556,365	16,557,900	0.00
	オーストラリアドル	買建	430,000.00	33,895,332	33,896,900	0.01
	ニュージーランドドル	買建	20,000.00	1,481,982	1,482,200	0.00
	香港ドル	買建	1,610,000.00	21,513,570	21,477,400	0.00
	シンガポールドル	買建	90,000.00	7,022,290	7,019,500	0.00
	イスラエルシュケル	買建	130,000.00	4,190,714	4,180,800	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。