- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月25日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年5月8日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 77,260,848 | 77,508,082 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 77,260,848 | 77,508,082 | ||
| 合計 | 77,508,082 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 89,357,543 |
| コール・ローン | 106,090,226 |
| 投資信託受益証券 | 2,529,719,966 |
| 投資証券 | 27,977,961,870 |
| 派生商品評価勘定 | 110,830 |
| 未収入金 | 76,621,285 |
| 未収配当金 | 34,543,272 |
| 流動資産合計 | 30,814,404,992 |
| 資産合計 | 30,814,404,992 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 247,392 |
| 未払金 | 6,052,394,112 |
| 未払解約金 | 67,837,000 |
| 流動負債合計 | 6,120,478,504 |
| 負債合計 | 6,120,478,504 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,614,676,057 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 79,250,431 |
| 元本等合計 | 24,693,926,488 |
| 純資産合計 | 24,693,926,488 |
| 負債純資産合計 | 30,814,404,992 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 令和1年5月9日 至 令和2年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 令和2年5月8日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 36,934,462,753円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 62,730,382,897円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 75,050,169,593円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ) | 77,260,848円 | ||
| DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) | 32,727,847円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(安定型) | 6,070,177円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(中立型) | 20,094,008円 | ||
| MITO ラップ型ファンド(積極型) | 22,416,966円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(安定型) | 85,401,591円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(中立型) | 80,522,698円 | ||
| グローバル8資産ラップファンド(積極型) | 34,264,558円 | ||
| たわらノーロード 先進国リート | 5,894,980,515円 | ||
| たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> | 769,606,361円 | ||
| たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 251,834,247円 | ||
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 943,598,866円 | ||
| たわらノーロード バランス(堅実型) | 8,309,979円 | ||
| たわらノーロード バランス(標準型) | 140,291,257円 | ||
| たわらノーロード バランス(積極型) | 268,850,431円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) | 65,313,896円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) | 233,550,690円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) | 152,492,341円 | ||
| たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) | 266,052,379円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 1,767,511円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 5,238,995円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 3,904,133円 | ||
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 10,251,911円 | ||
| One DC 先進国リートインデックスファンド | 44,654,589円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> | 20,914,119円 | ||
| マネックス資産設計ファンド<育成型> | 613,134,632円 | ||
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 67,093,669円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | 220,950,023円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | 228,570,403円 | ||
| DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | 392,983,551円 | ||
| DIAM 8資産バランスファンドN | 207,835,560円 | ||
| ワールドアセットバランス(基本コース) | 812,123,062円 | ||
| ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) | 557,429,997円 | ||
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 681,696,151円 | ||
| 9資産分散投資・スタンダード | 178,910,790円 | ||
| DIAMパッシブ資産分散ファンド | 725,528,421円 | ||
| DIAM外国リートインデックスファンド | 89,838,864円 | ||
| マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定) | 835,255,190円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) | 183,649,541円 | ||
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) | 368,452,198円 | ||
| DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 4,035,962,084円 | ||
| P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定) | 4,418,271,468円 | ||
| DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定) | 556,619,540円 | ||
| 計 | 24,614,676,057円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 24,614,676,057口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 令和1年5月9日 至 令和2年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 令和2年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 令和2年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | △469,451,084 |
| 投資証券 | △4,451,136,041 |
| 合計 | △4,920,587,125 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年6月25日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 令和2年5月8日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 4,320,228 | - | 4,347,090 | △26,862 |
| イギリス・ポンド | 4,320,228 | - | 4,347,090 | △26,862 |
| 買建 | 7,098,165,200 | - | 7,098,055,500 | △109,700 |
| アメリカ・ドル | 5,317,550,000 | - | 5,317,500,000 | △50,000 |
| イギリス・ポンド | 388,618,250 | - | 388,603,500 | △14,750 |
| イスラエル・シュケル | 9,113,640 | - | 9,093,000 | △20,640 |
| オーストラリア・ドル | 430,311,000 | - | 430,342,000 | 31,000 |
| カナダ・ドル | 137,348,640 | - | 137,340,000 | △8,640 |
| シンガポール・ドル | 287,809,170 | - | 287,837,000 | 27,830 |
| ニュージーランド・ドル | 32,495,500 | - | 32,500,000 | 4,500 |
| ユーロ | 334,503,400 | - | 334,544,000 | 40,600 |
| 韓国・ウォン | 2,624,100 | - | 2,631,000 | 6,900 |
| 香港・ドル | 157,791,500 | - | 157,665,000 | △126,500 |
| 合計 | 7,102,485,428 | - | 7,102,402,590 | △136,562 |
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 令和2年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0032円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,032円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 令和2年5月8日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | ARA US HOSPITALITY TRUST | 104,600.000 | 43,409.000 | |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 72,700.000 | 9,959.900 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 348,400.000 | 243,880.000 | |||
| PRIME US REIT | 79,400.000 | 56,374.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 605,100.000 | 353,622.900 | |||
| (37,611,332) | |||||
| オーストラリア・ドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 86,155.000 | 208,495.100 | ||
| APN INDUSTRIA REIT | 21,692.000 | 44,902.440 | |||
| ARENA REIT | 60,701.000 | 131,721.170 | |||
| BWP TRUST | 113,226.000 | 400,820.040 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 71,610.000 | 133,194.600 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 108,038.000 | 790,838.160 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 99,773.000 | 412,062.490 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 85,015.000 | 255,895.150 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 52,289.000 | 118,696.030 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 471,037.000 | 348,567.380 | |||
| DEXUS | 253,720.000 | 2,207,364.000 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 103,999.000 | 104,518.990 | |||
| GOODMAN GROUP | 369,723.000 | 5,216,791.530 | |||
| GPT GROUP | 446,792.000 | 1,729,085.040 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA | 56,011.000 | 164,672.340 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD | 27,894.000 | 69,456.060 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 58,699.000 | 211,903.390 | |||
| MIRVAC GROUP | 927,414.000 | 2,021,762.520 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 187,079.000 | 296,520.210 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 61,226.000 | 117,247.790 | |||
| SCENTRE GROUP | 1,226,643.000 | 2,600,483.160 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 245,622.000 | 528,087.300 | |||
| STOCKLAND | 564,871.000 | 1,547,746.540 | |||
| VICINITY CENTRES | 748,103.000 | 1,017,420.080 | |||
| VIVA ENERGY REIT | 163,137.000 | 375,215.100 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 6,610,469.000 | 21,053,466.610 | |||
| (1,461,531,649) | |||||
| シンガポール・ドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 91,395.000 | 105,104.250 | ||
| ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 240,880.000 | 126,462.000 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 694,260.000 | 2,055,009.600 | |||
| ASCOTT TRUST | 436,516.000 | 375,403.760 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 664,079.000 | 1,049,244.820 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 659,960.000 | 1,214,326.400 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 182,080.000 | 243,987.200 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 191,200.000 | 178,772.000 | |||
| ESR REIT | 500,030.000 | 177,510.650 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 160,700.000 | 77,939.500 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 99,400.000 | 79,520.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 171,600.000 | 355,212.000 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 131,600.000 | 63,168.000 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 562,564.000 | 607,569.120 | |||
| KEPPEL DC REIT | 285,400.000 | 653,566.000 | |||
| KEPPEL REIT | 451,900.000 | 465,457.000 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 409,900.000 | 56,566.200 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 500,300.000 | 960,576.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 353,620.000 | 887,586.200 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 696,520.000 | 1,267,666.400 | |||
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | 502,900.000 | 447,581.000 | |||
| OUE COMMERCIAL REIT | 604,455.000 | 241,782.000 | |||
| PARKWAY LIFE REIT | 93,100.000 | 303,506.000 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 155,700.000 | 49,824.000 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 101,200.000 | 73,876.000 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 150,400.000 | 55,648.000 | |||
| SPH REIT | 207,400.000 | 163,846.000 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 329,400.000 | 159,759.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 542,790.000 | 743,622.300 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 10,171,249.000 | 13,240,091.400 | |||
| (997,773,288) | |||||
| 香港・ドル | FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 333,000.000 | 2,390,940.000 | ||
| 香港・ドル 小計 | 333,000.000 | 2,390,940.000 | |||
| (32,803,697) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 17,719,818 | 2,529,719,966 | |||
| (2,529,719,966) | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 21,744.000 | 253,317.600 | |
| AGREE REALTY CORP | 14,310.000 | 909,400.500 | |||
| ALEXANDER'S INC. | 435.000 | 111,955.950 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 36,246.000 | 5,490,906.540 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 14,433.000 | 385,938.420 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 40,807.000 | 1,268,689.630 | |||
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 32,571.000 | 227,019.870 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 75,552.000 | 1,909,954.560 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 56,859.000 | 1,772,295.030 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 44,160.000 | 1,640,102.400 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 63,003.000 | 546,866.040 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 9,083.000 | 6,176.440 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 41,282.000 | 6,623,284.080 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC | 3,795.000 | 23,149.500 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 42,544.000 | 3,652,402.400 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 5,335.000 | 12,804.000 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 52,754.000 | 535,453.100 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 88,632.000 | 957,225.600 | |||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | 18,575.000 | 168,661.000 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 1,170.000 | 10,927.800 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 28,676.000 | 2,502,267.760 | |||
| CARETRUST REIT INC | 28,677.000 | 455,677.530 | |||
| CBL & ASSOCIATES | 14,685.000 | 3,186.640 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 13,779.000 | 11,202.320 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 8,370.000 | 54,405.000 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 11,025.000 | 110,029.500 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 1,939.000 | 10,470.600 | |||
| COLONY CAPITAL INC | 121,614.000 | 255,389.400 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 35,108.000 | 449,733.480 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 6,190.000 | 223,644.700 | |||
| CORECIVIC INC | 35,793.000 | 393,723.000 | |||
| COREPOINT LODGING INC | 7,534.000 | 27,951.140 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 11,960.000 | 1,436,515.600 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 33,379.000 | 827,465.410 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 43,594.000 | 1,231,094.560 | |||
| CUBESMART | 57,449.000 | 1,410,372.950 | |||
| CYRUSONE INC | 33,522.000 | 2,436,714.180 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 60,643.000 | 303,215.000 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 77,659.000 | 11,573,520.770 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 72,676.000 | 204,219.560 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 48,928.000 | 1,397,383.680 | |||
| DUKE REALTY TRUST | 108,747.000 | 3,613,662.810 | |||
| EAST GROUP | 11,410.000 | 1,215,165.000 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 22,179.000 | 587,078.130 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 45,046.000 | 359,467.080 | |||
| EPR PROPERTIES | 23,439.000 | 600,507.180 | |||
| EQUINIX INC | 25,190.000 | 17,011,814.600 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 36,211.000 | 1,240,588.860 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 53,879.000 | 3,271,532.880 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 103,184.000 | 6,505,751.200 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 26,537.000 | 351,084.510 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 19,541.000 | 4,866,881.460 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 38,325.000 | 3,379,115.250 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 4,280.000 | 27,691.600 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 20,837.000 | 1,562,566.630 | |||
| FIRST INDUSTRIAL RT | 37,687.000 | 1,349,948.340 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC | 20,693.000 | 437,863.880 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 33,124.000 | 171,251.080 | |||
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 9,376.000 | 67,132.160 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 60,501.000 | 1,658,937.420 | |||
| GEO GROUP INC | 36,455.000 | 405,015.050 | |||
| GETTY REALTY CORP | 10,380.000 | 272,371.200 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 10,478.000 | 170,477.060 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 3,751.000 | 52,964.120 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 7,771.000 | 79,730.460 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 26,964.000 | 366,980.040 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 39,735.000 | 1,169,401.050 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC | 61,469.000 | 1,523,201.820 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 146,439.000 | 3,433,994.550 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 6,252.000 | 28,196.520 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 30,836.000 | 1,108,554.200 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 212,439.000 | 2,347,450.950 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 46,069.000 | 1,057,744.240 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 24,546.000 | 231,223.320 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST | 19,666.000 | 342,778.380 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 5,123.000 | 389,552.920 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 3,559.000 | 210,586.030 | |||
| INVITATION HOMES INC | 159,267.000 | 3,919,560.870 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 85,111.000 | 2,089,475.050 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 35,078.000 | 1,123,197.560 | |||
| KILROY REALTY CORP | 28,921.000 | 1,733,235.530 | |||
| KIMCO REALTY | 125,405.000 | 1,260,320.250 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 25,625.000 | 237,287.500 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 73,916.000 | 756,160.680 | |||
| LIFE STORAGE INC | 13,860.000 | 1,178,793.000 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 11,953.000 | 399,110.670 | |||
| MACK CALI | 27,227.000 | 423,107.580 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST | 153,213.000 | 2,600,024.610 | |||
| MID AMERICA | 33,744.000 | 3,838,380.000 | |||
| MONMOUTH RE INVEST CP -CL A | 29,217.000 | 372,516.750 | |||
| NATIONAL HEALTH INVS INC | 13,125.000 | 645,487.500 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 50,916.000 | 1,587,560.880 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 17,791.000 | 493,522.340 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC | 14,566.000 | 40,784.800 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 6,893.000 | 213,820.860 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 14,519.000 | 358,328.920 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 64,789.000 | 1,711,725.380 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,760.000 | 41,731.200 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 60,326.000 | 512,771.000 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 71,606.000 | 584,304.960 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 39,288.000 | 427,846.320 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 8,333.000 | 9,082.970 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 58,668.000 | 902,313.840 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 37,594.000 | 616,541.600 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 2,734.000 | 36,498.900 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 9,048.000 | 66,140.880 | |||
| PROLOGIS INC | 218,053.000 | 19,203,927.710 | |||
| PS BUSINESS PARKS | 5,974.000 | 721,778.680 | |||
| PUBLIC STORAGE | 44,396.000 | 8,147,109.960 | |||
| QTS REALTY TRUST INC | 17,268.000 | 1,105,152.000 | |||
| REALTY INCOME CORP | 101,322.000 | 5,512,930.020 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 49,664.000 | 1,942,855.680 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 35,098.000 | 308,160.440 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 64,534.000 | 331,704.760 | |||
| RETAIL VALUE INC | 3,092.000 | 39,392.080 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 32,932.000 | 1,327,488.920 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 51,281.000 | 429,221.970 | |||
| RPT REALTY | 16,322.000 | 97,605.560 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 16,325.000 | 486,158.500 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 61,232.000 | 706,617.280 | |||
| SAFEHOLD INC | 4,045.000 | 208,317.500 | |||
| SAUL CENTERS INC | 2,445.000 | 73,203.300 | |||
| SERITAGE GROWTH PROPERTIES | 5,854.000 | 47,358.860 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 49,829.000 | 311,929.540 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 90,732.000 | 5,171,724.000 | |||
| SITE CENTERS CORP | 45,456.000 | 242,735.040 | |||
| SL GREEN | 24,229.000 | 1,132,463.460 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 29,706.000 | 867,415.200 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 44,187.000 | 1,122,349.800 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 63,472.000 | 1,291,020.480 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 21,200.000 | 111,088.000 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 27,422.000 | 3,591,459.340 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 67,286.000 | 583,369.620 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET | 28,639.000 | 176,989.020 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 18,243.000 | 801,779.850 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 19,923.000 | 1,024,440.660 | |||
| THE MACERICH COMPANY | 33,643.000 | 217,670.210 | |||
| UDR INC | 86,726.000 | 3,281,711.840 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 7,430.000 | 90,497.400 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 3,813.000 | 367,649.460 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 34,791.000 | 330,166.590 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES | 6,192.000 | 79,752.960 | |||
| VENTAS INC | 110,307.000 | 2,987,113.560 | |||
| VEREIT INC | 316,660.000 | 1,668,798.200 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 136,561.000 | 2,262,815.770 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 46,972.000 | 1,770,374.680 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 35,703.000 | 25,527.640 | |||
| WASHINGTON REIT | 24,141.000 | 519,997.140 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVST | 36,165.000 | 602,508.900 | |||
| WELLTOWER INC | 119,962.000 | 5,038,404.000 | |||
| WHITESTONE REIT | 7,207.000 | 44,539.260 | |||
| WP CAREY INC | 50,988.000 | 3,106,698.840 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 34,147.000 | 291,273.910 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 6,435,670.000 | 221,275,855.210 | |||
| (23,534,899,961) | |||||
| イギリス・ポンド | AEW UK REIT PLC | 26,338.000 | 16,856.320 | ||
| ASSURA PLC | 716,838.000 | 561,284.150 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 46,335.000 | 472,617.000 | |||
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 245,021.000 | 156,813.440 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 279,565.000 | 1,087,507.850 | |||
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC | 256,006.000 | 407,049.540 | |||
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 9,186.000 | 10,012.740 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 189,831.000 | 186,034.380 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 31,287.000 | 907,323.000 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 186,961.000 | 126,385.630 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 75,862.000 | 507,820.220 | |||
| HAMMERSON PLC | 175,084.000 | 93,669.940 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 231,040.000 | 11,552.000 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 222,749.000 | 1,434,058.060 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 251,104.000 | 483,877.400 | |||
| LXI REIT PLC | 159,926.000 | 153,049.180 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 50,958.000 | 30,880.540 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 170,446.000 | 110,108.110 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 362,286.000 | 568,789.020 | |||
| RDI REIT PLC | 54,386.000 | 28,226.330 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 84,238.000 | 65,705.640 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS LTD | 62,671.000 | 430,236.410 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD | 113,883.000 | 39,403.510 | |||
| SEGRO PLC | 324,528.000 | 2,668,918.270 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 66,395.000 | 372,475.950 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC | 110,038.000 | 104,536.100 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 508,768.000 | 633,416.160 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT LTD | 254,022.000 | 151,651.130 | |||
| UNITE GROUP PLC | 108,069.000 | 886,165.800 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 38,577.000 | 288,555.960 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 5,412,398.000 | 12,994,979.780 | |||
| (1,711,958,636) | |||||
| イスラエル・シュケル | REIT 1 LTD | 52,551.000 | 914,387.400 | ||
| イスラエル・シュケル 小計 | 52,551.000 | 914,387.400 | |||
| (27,715,082) | |||||
| カナダ・ドル | ALLIED PROPERTIES REIT | 18,013.000 | 753,123.530 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 21,186.000 | 176,267.520 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 7,095.000 | 183,405.750 | |||
| CANADIAN APT PPTYS REIT | 24,721.000 | 1,190,563.360 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 45,738.000 | 561,205.260 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INVT TR | 21,538.000 | 172,088.620 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INV | 13,784.000 | 174,781.120 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 12,062.000 | 149,689.420 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REIT | 22,509.000 | 219,237.660 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST | 8,627.000 | 179,010.250 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 32,493.000 | 422,733.930 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 7,981.000 | 512,699.440 | |||
| H & R REAL ESTATE INVESTMENT | 42,497.000 | 386,297.730 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 18,272.000 | 263,847.680 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 14,740.000 | 249,253.400 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3,388.000 | 68,064.920 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 4,142.000 | 57,698.060 | |||
| NORTHVIEW APARTMENT REIT | 9,997.000 | 348,595.390 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 24,249.000 | 234,002.850 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST | 46,582.000 | 685,221.220 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 5,199.000 | 19,132.320 | |||
| SLATE RETAIL REIT | 3,667.000 | 32,526.290 | |||
| SMARTCENTRES REIT | 21,276.000 | 420,413.760 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 20,873.000 | 202,050.640 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REIT | 8,735.000 | 48,042.500 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 459,364.000 | 7,709,952.620 | |||
| (588,346,484) | |||||
| ニュージーランド・ドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 188,858.000 | 198,300.900 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 259,736.000 | 587,003.360 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 371,562.000 | 352,983.900 | |||
| PRECINCT PROPERTIES | 254,415.000 | 371,445.900 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 68,773.000 | 160,241.090 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 1,143,344.000 | 1,669,975.150 | |||
| (108,565,085) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 8,062.000 | 731,223.400 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 47,082.000 | 636,548.640 | |||
| ALTAREA | 800.000 | 90,560.000 | |||
| BEFIMMO | 6,929.000 | 271,616.800 | |||
| COFINIMMO SA | 7,305.000 | 902,898.000 | |||
| COVIVIO | 13,249.000 | 700,209.650 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 12,831.000 | 128,823.240 | |||
| GECINA SA | 16,251.000 | 1,854,239.100 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 19,893.000 | 165,032.320 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 208,204.000 | 235,270.520 | |||
| ICADE | 8,394.000 | 561,558.600 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | 14,335.000 | 50,244.170 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 72,831.000 | 582,648.000 | |||
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 6,779.000 | 148,460.100 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC | 120,644.000 | 147,185.680 | |||
| KLEPIERRE | 62,122.000 | 1,053,589.120 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 15,043.000 | 54,681.300 | |||
| MERCIALYS | 5,118.000 | 34,162.650 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 109,072.000 | 823,493.600 | |||
| MONTEA SCA | 3,259.000 | 265,608.500 | |||
| NSI NV | 5,133.000 | 175,805.250 | |||
| RETAIL ESTATES | 2,463.000 | 117,731.400 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 40,774.000 | 2,041,146.440 | |||
| VASTNED RETAIL | 4,747.000 | 80,699.000 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 38,482.000 | 899,516.750 | |||
| WERELDHAVE NV | 11,998.000 | 87,345.440 | |||
| ユーロ 小計 | 861,800.000 | 12,840,297.670 | |||
| (1,481,256,739) | |||||
| 韓国・ウォン | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 6,717.000 | 42,720,120.000 | ||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS | 498.000 | 179,778.000 | |||
| 韓国・ウォン 小計 | 7,215.000 | 42,899,898.000 | |||
| (3,762,321) | |||||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 472,070.000 | 2,110,152.900 | ||
| LINK REIT | 485,320.000 | 33,195,888.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 251,000.000 | 602,400.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 207,000.000 | 803,160.000 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 353,000.000 | 1,295,510.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 1,768,390.000 | 38,007,110.900 | |||
| (521,457,562) | |||||
| 投資証券 合計 | 16,140,732 | 27,977,961,870 | |||
| (27,977,961,870) | |||||
| 合計 | 30,507,681,836 | ||||
| (30,507,681,836) | |||||
(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 (%) | 組入 投資証券 時価比率 (%) | 有価証券の合計金額に 対する比率 (%) | |
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 4銘柄 | 0.15 | - | 77.27 |
| 投資証券 | 153銘柄 | - | 95.31 | ||
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 30銘柄 | - | 6.93 | 5.61 |
| イスラエル・シュケル | 投資証券 | 1銘柄 | - | 0.11 | 0.09 |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 25銘柄 | 5.92 | - | 4.79 |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 25銘柄 | - | 2.38 | 1.93 |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 29銘柄 | 4.04 | - | 3.27 |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 5銘柄 | - | 0.44 | 0.36 |
| ユーロ | 投資証券 | 26銘柄 | - | 6.00 | 4.86 |
| 韓国・ウォン | 投資証券 | 2銘柄 | - | 0.02 | 0.01 |
| 香港・ドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.13 | - | 1.82 |
| 投資証券 | 5銘柄 | - | 2.11 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
