有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 8月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	230,780,661
投資証券	31,751,888,000
派生商品評価勘定	7,454,410
未収配当金	183,794,003
差入委託証拠金	21,122,000
流動資産合計	32,195,039,074
資産合計	32,195,039,074
負債の部
流動負債
前受金	9,174,600
未払金	49,656,300
未払解約金	22,358,900
未払利息	625
流動負債合計	81,190,425
負債合計	81,190,425
純資産の部
元本等
元本	21,244,694,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,869,154,195
元本等合計	32,113,848,649
純資産合計	32,113,848,649
負債純資産合計	32,195,039,074

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 8月22日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2021年 8月21日
	期首元本額	21,134,985,630円
	期中追加設定元本額	16,740,376,530円
	期中一部解約元本額	16,630,667,706円
	期末元本額	21,244,694,454円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,081,533,589円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,189,358,635円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,023,218,924円
	DCりそな グローバルバランス	24,456,364円
	つみたてバランスファンド	1,648,883,822円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	216,351,716円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	134,541,179円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	92,691,045円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	39,651,787円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	26,211,733円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	14,094,507円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	26,400,154円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	92,208,086円
	九州SDGs・グローバルバランス	44,099,078円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	118,603,257円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	5,181,534,374円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	4,380,716,136円
	Smart-i Jリートインデックス	2,773,582,701円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	44,476,009円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	133,467,693円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	163,687,397円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,366,458,065円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	144,594,768円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,439,965円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,373,531円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	34,643,134円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	11,967,510円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	141,813,569円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	85,635,726円
2.	計算日における受益権の総数	21,244,694,454口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.5116円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,116円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 8月22日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 8月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年 8月22日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 8月22日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	1,515,759,820
合計	1,515,759,820

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2022年 8月22日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	353,499,090	-	360,953,500	7,454,410
合計		353,499,090	-	360,953,500	7,454,410

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	572	69,154,800
	サンケイリアルエステート投資法人	902	89,929,400
	SOSiLA物流リート投資法人	1,316	206,217,200
	東海道リート投資法人	341	42,386,300
	日本アコモデーションファンド投資法人	972	666,792,000
	森ヒルズリート投資法人	3,311	508,238,500
	産業ファンド投資法人	4,207	769,881,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,815	1,024,660,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,019	446,602,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,486	636,008,000
	GLP投資法人	8,671	1,506,152,700
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,310	441,470,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,614	1,619,514,000
	星野リゾート・リート投資法人	492	316,356,000
	Oneリート投資法人	491	135,761,500
	イオンリート投資法人	3,117	483,446,700
	ヒューリックリート投資法人	2,634	439,087,800
	日本リート投資法人	915	340,837,500
	積水ハウス・リート投資法人	8,556	717,848,400
	トーセイ・リート投資法人	625	86,562,500
	ケネディクス商業リート投資法人	1,183	337,628,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	694	125,336,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	732	92,158,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	9,105	1,554,223,500
	いちごホテルリート投資法人	466	44,176,800
	ラサールロジポート投資法人	3,447	598,054,500
	スターアジア不動産投資法人	3,515	199,300,500
	マリモ地方創生リート投資法人	352	46,745,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,112	606,040,000
	大江戸温泉リート投資法人	454	30,599,600
	投資法人みらい	3,421	174,813,100
	森トラスト・ホテルリート投資法人	661	87,648,600
	三菱地所物流リート投資法人	869	415,816,500
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,090	226,502,000
	ザイマックス・リート投資法人	457	58,724,500
	タカラレーベン不動産投資法人	1,110	124,542,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,098	171,397,800
	日本ビルファンド投資法人	3,285	2,292,930,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,816	1,810,688,000
	日本都市ファンド投資法人	14,206	1,592,492,600
	オリックス不動産投資法人	5,610	1,098,438,000
	日本プライムリアルティ投資法人	1,925	781,550,000
	NTT都市開発リート投資法人	2,706	401,299,800
	東急リアル・エステート投資法人	1,888	368,915,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,929	213,926,100
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,338	929,784,600
	森トラスト総合リート投資法人	2,012	290,532,800
	インヴィンシブル投資法人	12,392	526,660,000
	フロンティア不動産投資法人	1,045	558,030,000
	平和不動産リート投資法人	1,924	298,027,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,898	615,901,000
	福岡リート投資法人	1,456	249,849,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	827	588,824,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,307	199,094,100
	大和証券オフィス投資法人	588	406,896,000
	阪急阪神リート投資法人	1,272	198,050,400
	スターツプロシード投資法人	438	110,726,400
	大和ハウスリート投資法人	4,244	1,347,470,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,079	629,174,700
	大和証券リビング投資法人	3,809	466,221,600
	ジャパンエクセレント投資法人	2,583	335,790,000
合計		165,709	31,751,888,000

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。