有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月25日-令和3年8月20日)

RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 8月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,217,858
国債証券	281,995,600
地方債証券	755,800,500
未収利息	586,613
前払費用	29,051
流動資産合計	1,053,629,622
資産合計	1,053,629,622
負債の部
流動負債
未払利息	41
その他未払費用	68
流動負債合計	109
負債合計	109
純資産の部
元本等
元本	1,052,175,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,453,914
元本等合計	1,053,629,513
純資産合計	1,053,629,513
負債純資産合計	1,053,629,622

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 9月25日
	期首元本額	372,063,000円
	期中追加設定元本額	698,614,201円
	期中一部解約元本額	18,501,602円
	期末元本額	1,052,175,599円
	期末元本の内訳※
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	1,052,175,599円
2.	計算日における受益権の総数	1,052,175,599口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0014円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,014円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 8月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 8月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 8月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	823,250
地方債証券	930,000
合計	1,753,250

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第425回利付国債(2年)	90,000,000	90,247,500
	第139回利付国債(5年)	60,000,000	60,379,200
	第362回利付国債(10年)	130,000,000	131,368,900
国債証券合計		280,000,000	281,995,600
地方債証券	平成24年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	101,033,000
	平成27年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	102,055,000
	平成29年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	101,086,000
	令和2年度第7回埼玉県公募公債	150,000,000	150,886,500
	令和2年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	100,707,000
	令和3年度第2回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	100,023,000
	令和3年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	100,010,000
地方債証券合計		750,000,000	755,800,500
合計			1,037,796,100

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。