有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)

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【提出】: 2022/11/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

(1)【投資方針】
① 主要投資対象
スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(円建)(以下「パフォーマンス連動債券」といいます。)、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)、米国の債券、わが国の債券、ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とします。
パフォーマンス連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の債券、わが国の債券、マザーファンドの受益証券および米国の株価指数先物取引を主要投資対象とします。
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.マザーファンドの受益証券
2.円建ての債券
② 投資態度
1.日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行ないます。
※ 米国の営業日においてNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となるための調整を行なうこととします。そのため、日本の休業日前後の基準価額の値動きが、NYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍から乖離する場合があります。
2.以下の投資対象から流動性等を考慮してその配分比率を決定します。
イ.パフォーマンス連動債券
ロ.マザーファンドの受益証券
ハ.米国の株価指数先物取引
※ 上記投資対象以外に、上記投資対象と同様の投資成果が期待できる資産を組み入れることがあります。
3.外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。
4.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
5.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
1.日々の基準価額の値動きがNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行ないます。
※ 米国の営業日においてNYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となるための調整を行なうこととします。そのため、日本の休業日前後の基準価額の値動きが、NYSE FANG+指数(米ドルベース)の値動きの2倍逆から乖離する場合があります。
2.以下の投資対象から流動性等を考慮してその配分比率を決定します。
イ.パフォーマンス連動債券
ロ.マザーファンドの受益証券
ハ.米国の株価指数先物取引
※ 上記投資対象以外に、上記投資対象と同様の投資成果が期待できる資産を組み入れることがあります。
3.外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。
4.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
5.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
1.主として、マザーファンドの受益証券および円建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
2.円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
3.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月19日-令和4年8月18日)

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