半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年9月10日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2020年9月15日 至 2021年3月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	当中間計算期間末 2021年3月14日現在
1.元本状況
期首元本額	2,723,613,874円
期中追加設定元本額	59,313,426,464円
期中一部解約元本額	2,793,240,824円
2.受益権の総数	59,243,799,514口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間(自 2020年9月15日 至 2021年3月14日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 2021年3月14日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末(2021年3月14日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

当中間計算期間末 2021年3月14日現在

1口当たり純資産額

1.2949円

「1口=1円(10,000口=12,949円)」

<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		2021年3月14日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,710,446,404
地方債証券		100,228,900
特殊債券		2,591,903,045
社債券		400,642,900
未収利息		5,166,203
前払費用		2,131,683
流動資産合計		4,810,519,135
資産合計		4,810,519,135
負債の部
流動負債
未払金		100,145,000
未払解約金		3,215,250
未払利息		2,708
流動負債合計		103,362,958
負債合計		103,362,958
純資産の部
元本等
元本		4,634,354,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		72,802,171
元本等合計		4,707,156,177
純資産合計		4,707,156,177
負債純資産合計		4,810,519,135

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2020年9月15日 至 2021年3月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2021年3月14日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	4,562,975,850円
期中追加設定元本額	2,433,643,984円
期中一部解約元本額	2,362,265,828円
元本の内訳
SMBCファンドラップ・日本バリュー株	984,252円
SMBCファンドラップ・J-REIT	984,252円
SMBCファンドラップ・G-REIT	93,018,163円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド	311,216,889円
SMBCファンドラップ・米国株	984,543円
SMBCファンドラップ・欧州株	89,718,432円
SMBCファンドラップ・新興国株	61,111,034円
SMBCファンドラップ・コモディティ	30,882,058円
SMBCファンドラップ・米国債	136,874,567円
SMBCファンドラップ・欧州債	68,341,252円
SMBCファンドラップ・新興国債	54,958,024円
SMBCファンドラップ・日本グロース株	167,596,581円
SMBCファンドラップ・日本中小型株	27,029,827円
SMBCファンドラップ・日本債	964,891,078円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)	36,545,313円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	130,604,200円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)	6,059,780円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)	146,670,647円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	5,392,215円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)	47,173,770円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	272,671,961円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)	79,039,361円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)	1,339,775円
日本株厳選ファンド・円コース	270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	18,658,181円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	679,887円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース	9,783円
日本株225・米ドルコース	49,237円
日本株225・ブラジルレアルコース	393,895円
日本株225・豪ドルコース	147,711円
日本株225・資源3通貨コース	49,237円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース	598,533円
グローバルCBオープン・円コース	827,757円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)	1,943,569円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)	1,057,457円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)	12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)	4,566,053円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)	66,417,109円
日本株厳選ファンド・米ドルコース	196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	196,696円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)	320,670円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)	2,042,379円
カナダ高配当株ファンド	984円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)	1,751,754円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)	1,451,601円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)	2,567,864円
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)	453,839,142円
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)	1,228,385,595円
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)	445,153円
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)	295,276円
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)	1,968,504円
大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド(ヘッジ付)(適格機関投資家限定)	98,396,143円
合計	4,634,354,006円
2.受益権の総数	4,634,354,006口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年3月14日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(2021年3月14日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

2021年3月14日現在

1口当たり純資産額

1.0157円

「1口=1円(10,000口=10,157円)」