有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/27-2023/01/26)

ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,353,385
株式	2,726,755,750
投資証券	38,892,900
派生商品評価勘定	658,900
未収入金	6,702,672
未収配当金	3,706,793
差入委託証拠金	1,590,000
流動資産合計	2,813,660,400
資産合計	2,813,660,400
負債の部
流動負債
前受金	620,000
未払解約金	8,754,554
未払利息	15
流動負債合計	9,374,569
負債合計	9,374,569
純資産の部
元本等
元本	2,076,953,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	727,332,710
元本等合計	2,804,285,831
純資産合計	2,804,285,831
負債純資産合計	2,813,660,400

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月26日現在]
1.	期首	令和 4年 1月27日
	期首元本額	1,416,807,270円
	期中追加設定元本額	874,212,060円
	期中一部解約元本額	214,066,209円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	760,882,506円
	eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス	912,353,064円
	三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス	373,976,569円
	アドバンスト・バランスⅢ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,316,630円
	アドバンスト・バランスⅣ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	25,424,352円
	合計	2,076,953,121円
2.	受益権の総数	2,076,953,121口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月27日 至 令和 5年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	44,442,468
投資証券	△4,159,508
合計	40,282,960

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	38,970,000	―	39,630,000	660,000
合計		38,970,000	―	39,630,000	660,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.3502円
(1万口当たり純資産額)	(13,502円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	9,900	1,476.00	14,612,400
1802	大林組	6,200	995.00	6,169,000
1803	清水建設	5,300	718.00	3,805,400
1911	住友林業	1,300	2,405.00	3,126,500
1925	大和ハウス工業	5,700	3,116.00	17,761,200
1928	積水ハウス	5,900	2,507.00	14,791,300
1969	高砂熱学工業	400	1,827.00	730,800
1979	大氣社	200	3,485.00	697,000
6366	千代田化工建設	1,500	380.00	570,000
2269	明治ホールディングス	1,100	6,640.00	7,304,000
2501	サッポロホールディングス	600	3,120.00	1,872,000
2502	アサヒグループホールディングス	4,400	4,285.00	18,854,000
2503	キリンホールディングス	7,800	1,997.00	15,576,600
2587	サントリー食品インターナショナル	1,300	4,345.00	5,648,500
2593	伊藤園	500	4,455.00	2,227,500
2607	不二製油グループ本社	400	2,033.00	813,200
2801	キッコーマン	1,400	6,850.00	9,590,000
2802	味の素	4,400	4,274.00	18,805,600
2809	キユーピー	900	2,238.00	2,014,200
2810	ハウス食品グループ本社	600	2,732.00	1,639,200
2811	カゴメ	700	3,070.00	2,149,000
2871	ニチレイ	1,000	2,691.00	2,691,000
2897	日清食品ホールディングス	600	10,100.00	6,060,000
3101	東洋紡	800	1,018.00	814,400
3401	帝人	1,700	1,304.00	2,216,800
3402	東レ	13,200	787.90	10,400,280
3405	クラレ	3,000	1,063.00	3,189,000
3407	旭化成	12,000	960.00	11,520,000
4005	住友化学	14,200	494.00	7,014,800
4042	東ソー	2,500	1,654.00	4,135,000
4061	デンカ	700	2,663.00	1,864,100
4118	カネカ	500	3,375.00	1,687,500
4183	三井化学	1,800	3,050.00	5,490,000
4185	JSR	1,700	2,945.00	5,006,500
4186	東京応化工業	300	6,450.00	1,935,000
4188	三菱ケミカルグループ	12,200	734.70	8,963,340
4202	ダイセル	2,500	949.00	2,372,500
4204	積水化学工業	3,500	1,930.00	6,755,000
4208	UBE	900	2,004.00	1,803,600
4452	花王	4,500	5,216.00	23,472,000
4612	日本ペイントホールディングス	7,900	1,186.00	9,369,400
4613	関西ペイント	1,700	1,770.00	3,009,000
4631	DIC	700	2,385.00	1,669,500
4901	富士フイルムホールディングス	3,400	6,920.00	23,528,000
4912	ライオン	2,200	1,413.00	3,108,600
4967	小林製薬	500	9,120.00	4,560,000
4980	デクセリアルズ	500	2,769.00	1,384,500
6988	日東電工	1,400	8,160.00	11,424,000
7970	信越ポリマー	400	1,265.00	506,000
7988	ニフコ	800	3,335.00	2,668,000
8113	ユニ・チャーム	3,800	4,943.00	18,783,400
4151	協和キリン	2,600	2,942.00	7,649,200
4503	アステラス製薬	17,500	1,975.00	34,562,500
4507	塩野義製薬	2,500	6,314.00	15,785,000
4519	中外製薬	6,400	3,486.00	22,310,400
4523	エーザイ	2,400	8,281.00	19,874,400
4528	小野薬品工業	3,500	2,930.50	10,256,750
4536	参天製薬	3,400	1,008.00	3,427,200
4568	第一三共	16,700	4,377.00	73,095,900
5020	ENEOSホールディングス	29,300	475.00	13,917,500
5108	ブリヂストン	5,400	4,866.00	26,276,400
5191	住友理工	300	653.00	195,900
5233	太平洋セメント	1,100	2,185.00	2,403,500
5332	TOTO	1,400	5,040.00	7,056,000
5334	日本特殊陶業	1,500	2,564.00	3,846,000
5401	日本製鉄	7,700	2,721.50	20,955,550
5406	神戸製鋼所	3,200	695.00	2,224,000
5411	JFEホールディングス	4,700	1,725.00	8,107,500
5703	日本軽金属ホールディングス	500	1,604.00	802,000
5706	三井金属鉱業	500	3,420.00	1,710,000
5711	三菱マテリアル	1,100	2,246.00	2,470,600
5713	住友金属鉱山	2,400	5,315.00	12,756,000
5714	DOWAホールディングス	500	4,460.00	2,230,000
5741	UACJ	300	2,478.00	743,400
5938	LIXIL	2,700	2,168.00	5,853,600
6005	三浦工業	800	3,225.00	2,580,000
6268	ナブテスコ	1,000	3,655.00	3,655,000
6301	小松製作所	8,800	3,128.00	27,526,400
6305	日立建機	1,000	3,090.00	3,090,000
6326	クボタ	9,700	1,927.00	18,691,900
6361	荏原製作所	900	5,460.00	4,914,000
6367	ダイキン工業	2,400	22,535.00	54,084,000
6370	栗田工業	1,000	5,900.00	5,900,000
6383	ダイフク	1,000	7,170.00	7,170,000
6457	グローリー	500	2,249.00	1,124,500
6460	セガサミーホールディングス	1,500	2,039.00	3,058,500
7004	日立造船	1,500	840.00	1,260,000
7011	三菱重工業	3,100	5,117.00	15,862,700
4062	イビデン	1,100	5,090.00	5,599,000
4902	コニカミノルタ	4,300	553.00	2,377,900
6501	日立製作所	9,200	6,919.00	63,654,800
6504	富士電機	1,200	5,310.00	6,372,000
6506	安川電機	2,300	4,870.00	11,201,000
6508	明電舎	300	1,915.00	574,500
6645	オムロン	1,800	7,192.00	12,945,600
6702	富士通	1,900	18,705.00	35,539,500
6724	セイコーエプソン	2,700	1,982.00	5,351,400
6752	パナソニック ホールディングス	21,100	1,197.50	25,267,250
6754	アンリツ	1,300	1,278.00	1,661,400
6758	ソニーグループ	12,000	11,515.00	138,180,000
6762	TDK	3,700	4,640.00	17,168,000
6770	アルプスアルパイン	1,900	1,288.00	2,447,200
6807	日本航空電子工業	400	2,235.00	894,000
6841	横河電機	2,200	2,254.00	4,958,800
6845	アズビル	1,100	3,625.00	3,987,500
6857	アドバンテスト	1,800	9,620.00	17,316,000
6869	シスメックス	1,600	8,633.00	13,812,800
6923	スタンレー電気	1,200	2,702.00	3,242,400
6954	ファナック	1,800	22,270.00	40,086,000
6963	ローム	800	10,260.00	8,208,000
6971	京セラ	3,100	6,712.00	20,807,200
6976	太陽誘電	1,100	4,415.00	4,856,500
6981	村田製作所	5,500	7,469.00	41,079,500
7752	リコー	5,500	1,012.00	5,566,000
8035	東京エレクトロン	1,400	45,540.00	63,756,000
7012	川崎重工業	1,400	2,955.00	4,137,000
7203	トヨタ自動車	101,200	1,893.00	191,571,600
7261	マツダ	5,400	1,007.00	5,437,800
7272	ヤマハ発動機	2,800	3,165.00	8,862,000
4543	テルモ	6,200	3,825.00	23,715,000
7701	島津製作所	2,300	3,970.00	9,131,000
7731	ニコン	2,900	1,275.00	3,697,500
7821	前田工繊	200	3,295.00	659,000
7905	大建工業	100	2,190.00	219,000
7912	大日本印刷	2,100	3,130.00	6,573,000
7915	NISSHA	400	1,886.00	754,400
7936	アシックス	1,500	2,971.00	4,456,500
7951	ヤマハ	1,300	5,000.00	6,500,000
7966	リンテック	400	2,195.00	878,000
7974	任天堂	10,500	5,635.00	59,167,500
7984	コクヨ	800	1,829.00	1,463,200
8022	美津濃	200	2,802.00	560,400
9506	東北電力	4,300	660.00	2,838,000
9508	九州電力	3,800	715.00	2,717,000
9513	電源開発	1,400	2,067.00	2,893,800
9519	レノバ	300	2,254.00	676,200
9531	東京瓦斯	3,700	2,527.00	9,349,900
9532	大阪瓦斯	3,600	2,036.00	7,329,600
9533	東邦瓦斯	700	2,366.00	1,656,200
9003	相鉄ホールディングス	700	2,211.00	1,547,700
9005	東急	5,100	1,656.00	8,445,600
9008	京王電鉄	1,000	4,665.00	4,665,000
9021	西日本旅客鉄道	2,100	5,559.00	11,673,900
9024	西武ホールディングス	2,200	1,480.00	3,256,000
9031	西日本鉄道	600	2,388.00	1,432,800
9042	阪急阪神ホールディングス	2,200	3,890.00	8,558,000
9044	南海電気鉄道	1,000	2,844.00	2,844,000
9045	京阪ホールディングス	900	3,600.00	3,240,000
9065	山九	500	4,805.00	2,402,500
9069	センコーグループホールディングス	1,000	975.00	975,000
9142	九州旅客鉄道	1,300	2,936.00	3,816,800
9143	SGホールディングス	2,700	1,868.00	5,043,600
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	700	7,380.00	5,166,000
9101	日本郵船	4,600	3,165.00	14,559,000
9058	トランコム	100	7,670.00	767,000
3626	TIS	2,200	3,735.00	8,217,000
3697	SHIFT	100	25,150.00	2,515,000
3926	オープンドア	100	1,812.00	181,200
3994	マネーフォワード	400	4,885.00	1,954,000
4194	ビジョナル	200	9,720.00	1,944,000
4307	野村総合研究所	3,800	3,280.00	12,464,000
4385	メルカリ	1,000	2,709.00	2,709,000
4689	Zホールディングス	25,500	377.50	9,626,250
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	900	3,140.00	2,826,000
4776	サイボウズ	200	2,620.00	524,000
8056	BIPROGY	700	3,420.00	2,394,000
9416	ビジョン	400	1,457.00	582,800
9433	KDDI	15,400	4,108.00	63,263,200
9434	ソフトバンク	27,400	1,489.50	40,812,300
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	6,000	2,014.00	12,084,000
9697	カプコン	1,700	4,200.00	7,140,000
9719	SCSK	1,500	2,108.00	3,162,000
2733	あらた	100	4,145.00	414,500
3167	TOKAIホールディングス	900	855.00	769,500
7476	アズワン	300	5,800.00	1,740,000
8001	伊藤忠商事	11,300	4,160.00	47,008,000
8002	丸紅	14,700	1,597.50	23,483,250
8031	三井物産	13,700	3,909.00	53,553,300
8060	キヤノンマーケティングジャパン	400	3,025.00	1,210,000
8130	サンゲツ	400	2,250.00	900,000
8153	モスフードサービス	200	3,055.00	611,000
9882	イエローハット	300	1,722.00	516,600
2651	ローソン	400	5,100.00	2,040,000
2681	ゲオホールディングス	200	1,870.00	374,000
2742	ハローズ	100	3,085.00	308,500
3050	DCMホールディングス	1,000	1,179.00	1,179,000
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	1,000	6,520.00	6,520,000
3092	ZOZO	1,200	3,315.00	3,978,000
3182	オイシックス・ラ・大地	300	2,131.00	639,300
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	500	1,113.00	556,500
7512	イオン北海道	200	952.00	190,400
7649	スギホールディングス	300	5,650.00	1,695,000
8174	日本瓦斯	1,000	2,038.00	2,038,000
8198	マックスバリュ東海	100	2,846.00	284,600
8252	丸井グループ	1,700	2,181.00	3,707,700
8267	イオン	6,200	2,616.00	16,219,200
8276	平和堂	300	2,096.00	628,800
8279	ヤオコー	200	6,690.00	1,338,000
9267	Genky DrugStores	100	3,640.00	364,000
9831	ヤマダホールディングス	6,900	468.00	3,229,200
9983	ファーストリテイリング	600	77,330.00	46,398,000
9989	サンドラッグ	700	3,600.00	2,520,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	4,300	1,072.00	4,609,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,000	952.00	108,528,000
8308	りそなホールディングス	20,600	732.80	15,095,680
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,200	4,757.00	15,222,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,500	5,646.00	70,575,000
8601	大和証券グループ本社	12,700	605.00	7,683,500
8604	野村ホールディングス	27,800	516.00	14,344,800
8698	マネックスグループ	1,700	488.00	829,600
8630	SOMPOホールディングス	3,000	5,742.00	17,226,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	4,200	4,255.00	17,871,000
8750	第一生命ホールディングス	9,300	3,061.00	28,467,300
8766	東京海上ホールディングス	17,500	2,769.00	48,457,500
8439	東京センチュリー	400	4,480.00	1,792,000
8591	オリックス	11,400	2,265.50	25,826,700
3003	ヒューリック	3,700	1,051.00	3,888,700
3231	野村不動産ホールディングス	1,100	2,908.00	3,198,800
8801	三井不動産	8,600	2,445.00	21,027,000
8802	三菱地所	11,300	1,685.00	19,040,500
8803	平和不動産	300	3,700.00	1,110,000
8804	東京建物	1,800	1,621.00	2,917,800
8830	住友不動産	3,000	3,194.00	9,582,000
2331	綜合警備保障	700	3,515.00	2,460,500
2379	ディップ	300	3,885.00	1,165,500
2471	エスプール	600	801.00	480,600
4544	H.U.グループホールディングス	500	2,797.00	1,398,500
4661	オリエンタルランド	1,900	21,245.00	40,365,500
4665	ダスキン	400	3,000.00	1,200,000
4751	サイバーエージェント	4,100	1,236.00	5,067,600
6028	テクノプロ・ホールディングス	1,000	4,040.00	4,040,000
6098	リクルートホールディングス	13,700	4,271.00	58,512,700
6099	エラン	300	996.00	298,800
6200	インソース	400	1,494.00	597,600
7085	カーブスホールディングス	500	810.00	405,000
7366	LITALICO	200	2,460.00	492,000
9716	乃村工藝社	700	919.00	643,300
9783	ベネッセホールディングス	700	1,985.00	1,389,500
	合 計	1,039,900		2,726,755,750

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	森ヒルズリート投資法人	15	2,274,000
	日本プロロジスリート投資法人	20	5,832,000
	ヒューリックリート投資法人	12	1,848,000
	積水ハウス・リート投資法人	40	2,840,000
	日本ビルファンド投資法人	15	8,535,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	12	6,720,000
	日本プライムリアルティ投資法人	8	2,852,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	28	4,186,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	8	2,432,000
	ジャパンエクセレント投資法人	11	1,373,900
合計		169	38,892,900

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。