有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月6日-令和3年6月17日)

RMグローバル中小型株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 6月17日現在
資産の部
流動資産
預金	3,551,299
コール・ローン	7,135,560
株式	393,228,402
未収配当金	368,700
流動資産合計	404,283,961
資産合計	404,283,961
負債の部
流動負債
未払金	280,000
未払解約金	130,000
未払利息	19
流動負債合計	410,019
負債合計	410,019
純資産の部
元本等
元本	225,497,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	178,376,875
元本等合計	403,873,942
純資産合計	403,873,942
負債純資産合計	404,283,961

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月17日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年10月 6日
	期首元本額	200,572,737円
	期中追加設定元本額	42,451,853円
	期中一部解約元本額	17,527,523円
	期末元本額	225,497,067円
	期末元本の内訳※
	グローバル中小型株式ファンド	25,347,144円
	りそなグローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家専用)	200,149,923円
2.	計算日における受益権の総数	225,497,067口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.7910円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,910円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 6月17日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 6月17日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 6月17日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	97,386,765
合計	97,386,765

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注 記
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ユーグレナ	10,800	886.00	9,568,800
	KHネオケム	2,900	2,654.00	7,696,600
	フマキラー	4,600	1,462.00	6,725,200
	モダリス	5,100	1,524.00	7,772,400
	オプトラン	2,900	2,485.00	7,206,500
	技研製作所	1,600	4,500.00	7,200,000
	QDレーザ	1,200	1,580.00	1,896,000
	IDEC	800	2,093.00	1,674,400
	山一電機	800	1,754.00	1,403,200
	ナカニシ	3,600	2,382.00	8,575,200
	ニューラルポケット	300	4,595.00	1,378,500
	ココナラ	5,600	1,954.00	10,942,400
	IPS	3,200	2,728.00	8,729,600
	GMOインターネット	2,300	3,085.00	7,095,500
	アニコム ホールディングス	11,500	940.00	10,810,000
	SREホールディングス	2,100	6,560.00	13,776,000
	キュービーネットホールディングス	2,700	1,887.00	5,094,900
	ステムセル研究所	100	2,800.00	280,000
日本円 小計		62,100		117,825,200
米ドル	MASTEC INC	905	109.05	98,690.25
	XYLEM INC	745	115.49	86,040.05
	FOX FACTORY HOLDING CORP	640	144.24	92,313.60
	STEVEN MADDEN LTD	1,340	43.66	58,504.40
	ROSS STORES INC	486	118.98	57,824.28
	ABIOMED INC	305	303.30	92,506.50
	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	131	186.15	24,385.65
	INSULET CORP	288	279.49	80,493.12
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	270	193.69	52,296.30
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	913	168.30	153,657.90
	ILLUMINA INC	213	445.41	94,872.33
	INVITAE CORP	536	30.13	16,149.68
	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	911	27.90	25,416.90
	QUANTERIX CORP	1,000	63.75	63,750.00
	REPLIGEN CORP	80	190.14	15,211.20
	MSCI INC	179	495.90	88,766.10
	8X8 INC	892	25.64	22,870.88
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	528	116.69	61,612.32
	ANSYS INC	253	332.16	84,036.48
	ELASTIC NV	140	137.79	19,290.60
	VARONIS SYSTEMS INC	1,730	55.40	95,842.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	215	506.70	108,940.50
米ドル 小計		12,700		1,493,471.04
				(165,461,656)
ユーロ	CORBION NV	1,330	46.70	62,111.00
	BEFESA SA	200	56.30	11,260.00
	TELEPERFORMANCE	369	320.90	118,412.10
	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	794	67.95	53,952.30
	ORPEA	542	107.15	58,075.30
	SOFTWARE AG	260	38.10	9,906.00
ユーロ 小計		3,495		313,716.70
				(41,667,852)
香港ドル	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,100	27.55	663,955.00
	EC HEALTHCARE	57,600	12.60	725,760.00
	NISSIN FOODS CO LTD	25,000	5.95	148,750.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	30,500	24.50	747,250.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	39,300	17.08	671,244.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	5,700	98.00	558,600.00
香港ドル 小計		182,200		3,515,559.00
				(50,167,026)
新台湾ドル	MOMO.COM INC	2,000	1,420.00	2,840,000.00
	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	24,000	70.00	1,680,000.00
新台湾ドル 小計		26,000		4,520,000.00
				(18,106,668)
合 計		286,495		393,228,402
				(275,403,202)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	22銘柄	100.0%	60.1%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	15.1%
香港ドル	株式	6銘柄	100.0%	18.2%
新台湾ドル	株式	2銘柄	100.0%	6.6%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。