有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)

日本マネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 9月12日現在	2023年 9月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		5,128,971	6,002,633
コール・ローン		150,356,203	67,048,046
特殊債券		305,475,308	319,815,392
未収利息		231,658	254,487
前払費用		519,173	158,360
流動資産合計		461,711,313	393,278,918
資産合計		461,711,313	393,278,918
負債の部
流動負債
未払利息		185	91
その他未払費用		2,222	1,155
流動負債合計		2,407	1,246
負債合計		2,407	1,246
純資産の部
元本等
元本	*1	454,449,437	387,318,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,259,469	5,959,518
元本等合計		461,708,906	393,277,672
純資産合計	*2	461,708,906	393,277,672
負債純資産合計		461,711,313	393,278,918

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 9月13日 至 2023年 9月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月12日現在				2023年 9月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			454,449,437口				387,318,154口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0160円			1口当たりの純資産額	1.0154円
		(10,000口当たりの純資産額	10,160円)			(10,000口当たりの純資産額	10,154円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 9月11日 至 2022年 9月12日	自 2022年 9月13日 至 2023年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 9月12日現在	2023年 9月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 9月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 9月11日
期首元本額	437,805,475円
期首より2022年 9月12日までの追加設定元本額	97,133,229円
期首より2022年 9月12日までの一部解約元本額	80,489,267円
期末元本額	454,449,437円
2022年 9月12日現在の元本の内訳(*)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	247,111,009円
新興国連続増配成長株オープン	26,594,229円
米国短期ハイ・イールド債券オープン	128,754,444円
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	4,512,263円
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)	21,240,275円
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)	8,820,553円
グローバル仮想世界株式戦略ファンド	17,416,664円

2023年 9月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 9月13日
期首元本額	454,449,437円
期首より2023年 9月11日までの追加設定元本額	25,110,931円
期首より2023年 9月11日までの一部解約元本額	92,242,214円
期末元本額	387,318,154円
2023年 9月11日現在の元本の内訳(*)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	185,091,215円
新興国連続増配成長株オープン	36,941,380円
米国短期ハイ・イールド債券オープン	113,984,849円
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	3,823,218円
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)	21,240,275円
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型)	8,820,553円
グローバル仮想世界株式戦略ファンド	17,416,664円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 9月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
特殊債券	△616,012
合計	△616,012

2023年 9月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
特殊債券	△659,798
合計	△659,798

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	日本円	第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	50,079,878
		第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	50,111,568
		第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	64,000,000	64,192,278
		第211回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	45,000,000	45,146,068
		第59回政府保証地方公共団体金融機構債券	60,000,000	60,246,600
		第16回政府保証民間都市開発債券	50,000,000	50,039,000
	計	銘柄数:6	319,000,000	319,815,392
		組入時価比率:81.3%		100.0%
	合計			319,815,392

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。