有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/26-2024/12/24)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
債券関連
(注)債券先物取引1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年12月21日から2024年12月24日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年12月24日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ニッセイクレジットキャリー マザーファンド | 271,499,370 | 287,707,882 | |
| ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド | 1,088,188,397 | 1,060,657,230 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,359,687,767 | 1,348,365,112 | ||
| 合計 | 1,348,365,112 | |||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド」受益証券及び「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ低ボラティリティ・インカム(1.5倍型) マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,329,439 |
| コール・ローン | 579,894,764 |
| 国債証券 | 2,426,839,116 |
| 派生商品評価勘定 | 6,095,440 |
| 未収利息 | 1,852,965 |
| 前払金 | 550,000 |
| 前払費用 | 85,863 |
| 差入委託証拠金 | 253,221,053 |
| 流動資産合計 | 3,275,868,640 |
| 資産合計 | 3,275,868,640 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,734,853 |
| 未払解約金 | 6,599,305 |
| 流動負債合計 | 26,334,158 |
| 負債合計 | 26,334,158 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,333,730,345 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △84,195,863 |
| 元本等合計 | 3,249,534,482 |
| 純資産合計 | 3,249,534,482 |
| 負債純資産合計 | 3,275,868,640 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年12月26日至 2024年12月24日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年12月24日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,941,554,401円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 1,491,843,416円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 99,667,472円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍型)(適格機関投資家限定) | 2,245,541,948円 | ||
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定) | 1,088,188,397円 | ||
| 計 | 3,333,730,345円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 3,333,730,345口 | |
| 3. | 元本の欠損 | 純資産額が元本総額を下回っており、その差額は84,195,863円であります。 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年12月26日至 2024年12月24日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引、債券先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価、市場金利及び為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年12月24日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年12月24日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △7,184,353 |
| 合計 | △7,184,353 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2024年12月24日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 255,918,982 | - | 263,171,580 | △7,252,598 |
| オーストラリア・ドル | 2,891,466 | - | 2,955,026 | △63,560 |
| ユーロ | 253,027,516 | - | 260,216,554 | △7,189,038 |
| 買建 | 231,943,061 | - | 237,748,553 | 5,805,492 |
| アメリカ・ドル | 211,674,813 | - | 217,002,545 | 5,327,732 |
| イギリス・ポンド | 14,072,275 | - | 14,392,598 | 320,323 |
| カナダ・ドル | 6,195,973 | - | 6,353,410 | 157,437 |
| 合計 | 487,862,043 | - | 500,920,133 | △1,447,106 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
株式関連
| 種類 | 2024年12月24日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 157,898,903 | - | 156,898,410 | △1,000,493 |
| 合計 | 157,898,903 | - | 156,898,410 | △1,000,493 |
(注)株価指数先物取引1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
債券関連
| 種類 | 2024年12月24日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 678,167,623 | - | 666,978,009 | △11,189,614 |
| 合計 | 678,167,623 | - | 666,978,009 | △11,189,614 |
(注)債券先物取引1.時価の算定方法債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2.債券先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年12月24日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9747円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,747円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年12月24日現在 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第458回 利付国債(2年) | 2,321,300,000 | 2,314,753,934 | |
| 第78回 利付国債(30年) | 134,200,000 | 112,085,182 | ||
| 国債証券 合計 | 2,455,500,000 | 2,426,839,116 | ||
| 合計 | 2,426,839,116 | |||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,290,601,324 |
| 金銭信託 | 12,458,325 |
| コール・ローン | 985,684,957 |
| 特殊債券 | 4,749,665,041 |
| 社債券 | 100,398,185,149 |
| 未収利息 | 1,222,765,002 |
| 流動資産合計 | 109,659,359,798 |
| 資産合計 | 109,659,359,798 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,411,422,213 |
| 未払解約金 | 327,916,180 |
| 流動負債合計 | 10,739,338,393 |
| 負債合計 | 10,739,338,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 93,348,057,396 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,571,964,009 |
| 元本等合計 | 98,920,021,405 |
| 純資産合計 | 98,920,021,405 |
| 負債純資産合計 | 109,659,359,798 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 2023年12月26日至 2024年12月24日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 2024年12月24日現在 | ||
| 1. | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 73,776,703,720円 | |
| 同期中追加設定元本額 | 72,516,742,554円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 52,945,388,878円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| ニッセイクレジットキャリーファンドアロケーション専用(適格機関投資家限定) | 35,459,575,576円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスDB(適格機関投資家限定) | 22,958,588,740円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンド(一般投資家私募) | 16,386,057,665円 | ||
| ニッセイリスク抑制型バランスファンドⅡ(適格機関投資家限定) | 2,481,314,635円 | ||
| DCニッセイ安定収益追求ファンド | 11,003,609,263円 | ||
| ニッセイ・リスクコントロール・プロファンド(適格機関投資家限定) | 265,331,938円 | ||
| ニッセイ安定収益追求ファンド | 58,959,680円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンドDB(適格機関投資家限定) | 482,367,412円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(一般投資家私募) | 564,405,313円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)(適格機関投資家限定) | 1,865,511,921円 | ||
| ニッセイ低ボラティリティ・インカムファンド(1.5倍型)(適格機関投資家限定) | 559,838,224円 | ||
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定) | 271,499,370円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(キャリー収益強化型)Ⅱ(適格機関投資家限定) | 730,033,313円 | ||
| DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長) | 91,287,662円 | ||
| ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用) | 169,676,684円 | ||
| 計 | 93,348,057,396円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 93,348,057,396口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 2023年12月26日至 2024年12月24日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 2024年12月24日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年12月24日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 特殊債券 | △5,904,375 |
| 社債券 | △15,081,701 |
| 合計 | △20,986,076 |
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年12月21日から2024年12月24日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 2024年12月24日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 91,800,704,429 | 72,173,754,429 | 102,212,126,642 | △10,411,422,213 |
| アメリカ・ドル | 91,800,704,429 | 72,173,754,429 | 102,212,126,642 | △10,411,422,213 |
| 合計 | 91,800,704,429 | 72,173,754,429 | 102,212,126,642 | △10,411,422,213 |
(注)為替予約取引時価の算定方法国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 2024年12月24日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0597円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,597円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 2024年12月24日現在 | |||||
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | アメリカ・ドル | PETROLEOS MEXICANOS | 11,000,000.00 | 10,788,580.00 | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 20,000,000.00 | 19,377,600.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 31,000,000.00 | 30,166,180.00 | |||
| (4,880,950,000) | (4,749,665,041) | ||||
| 特殊債券 合計 | 4,880,950,000 | 4,749,665,041 | |||
| (4,880,950,000) | (4,749,665,041) | ||||
| 社債券 | アメリカ・ドル | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 1,000,000.00 | 955,510.00 | |
| AIR LEASE CORP | 14,000,000.00 | 13,316,660.00 | |||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,000,000.00 | 1,000,020.00 | |||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,000,000.00 | 1,011,770.00 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 1,000,000.00 | 958,690.00 | |||
| BANCO SANTANDER SA | 5,000,000.00 | 4,801,800.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 5,000,000.00 | 4,912,350.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 5,000,000.00 | 4,849,900.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 10,000,000.00 | 9,956,400.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 1,000,000.00 | 998,920.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 5,000,000.00 | 4,977,900.00 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,000,000.00 | 957,670.00 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,000,000.00 | 999,380.00 | |||
| BANK OF NY MELLON CORP | 1,000,000.00 | 996,170.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 10,500,000.00 | 10,512,810.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 5,000,000.00 | 5,090,200.00 | |||
| BARCLAYS PLC | 15,000,000.00 | 14,873,700.00 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 5,000,000.00 | 4,973,850.00 | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 5,000,000.00 | 4,992,400.00 | |||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 5,000,000.00 | 5,087,400.00 | |||
| CIGNA GROUP/THE | 3,261,000.00 | 3,248,347.32 | |||
| CITIGROUP INC | 3,000,000.00 | 2,983,260.00 | |||
| CITIGROUP INC | 29,000,000.00 | 28,910,100.00 | |||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 5,000,000.00 | 4,835,750.00 | |||
| CONCENTRIX CORP | 30,545,000.00 | 31,003,785.90 | |||
| CROWN CASTLE INC | 1,000,000.00 | 995,100.00 | |||
| CVS HEALTH CORP | 1,000,000.00 | 997,880.00 | |||
| CVS HEALTH CORP | 1,000,000.00 | 969,130.00 | |||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 9,000,000.00 | 9,004,770.00 | |||
| DELL INT LLC / EMC CORP | 714,000.00 | 723,239.16 | |||
| DELL INT LLC / EMC CORP | 1,000,000.00 | 1,000,340.00 | |||
| DEUTSCHE BANK NY | 9,500,000.00 | 9,242,360.00 | |||
| DEUTSCHE BANK NY | 22,000,000.00 | 22,147,180.00 | |||
| EXPEDIA GROUP INC | 10,000,000.00 | 10,004,600.00 | |||
| FISERV INC | 1,000,000.00 | 975,770.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 10,000,000.00 | 9,873,300.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 4,500,000.00 | 4,313,520.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 4,000,000.00 | 4,068,240.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 4,000,000.00 | 4,082,800.00 | |||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 9,000,000.00 | 8,800,920.00 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 5,000,000.00 | 5,009,650.00 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 1,000,000.00 | 951,210.00 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 1,000,000.00 | 1,004,530.00 | |||
| GENERAL MOTORS FINL CO | 1,000,000.00 | 984,250.00 | |||
| GILEAD SCIENCES INC | 5,000,000.00 | 4,936,200.00 | |||
| GLENCORE FUNDING LLC | 20,000,000.00 | 19,131,600.00 | |||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 1,000,000.00 | 955,740.00 | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 5,000,000.00 | 5,000,050.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,000,000.00 | 4,817,050.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,000,000.00 | 4,971,150.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000,000.00 | 1,005,330.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000,000.00 | 987,620.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000,000.00 | 975,460.00 | |||
| HASBRO INC | 5,000,000.00 | 4,879,500.00 | |||
| HCA INC | 15,000,000.00 | 15,075,450.00 | |||
| HCA INC | 1,000,000.00 | 1,000,940.00 | |||
| HP ENTERPRISE CO | 6,000,000.00 | 5,768,700.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 5,000,000.00 | 4,945,300.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 5,000,000.00 | 4,976,000.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,000,000.00 | 1,018,910.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 5,000,000.00 | 4,935,400.00 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 20,000,000.00 | 20,097,600.00 | |||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 10,000,000.00 | 10,083,500.00 | |||
| IBM CORP | 4,000,000.00 | 3,943,320.00 | |||
| INTEL CORP | 1,000,000.00 | 998,870.00 | |||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | 20,000,000.00 | 18,961,600.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 5,000,000.00 | 4,967,400.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,000,000.00 | 965,920.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 5,000,000.00 | 4,978,950.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,000,000.00 | 990,320.00 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,000,000.00 | 997,190.00 | |||
| KUBOTA CREDIT USA | 21,000,000.00 | 20,987,820.00 | |||
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 5,000,000.00 | 4,741,350.00 | |||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5,000,000.00 | 4,984,250.00 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 1,000,000.00 | 976,480.00 | |||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 1,000,000.00 | 1,000,700.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 5,000,000.00 | 4,950,350.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 5,000,000.00 | 4,812,450.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 5,000,000.00 | 4,981,500.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 1,000,000.00 | 998,320.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 1,000,000.00 | 1,009,590.00 | |||
| MPLX LP | 1,000,000.00 | 963,530.00 | |||
| NATWEST GROUP PLC | 1,000,000.00 | 998,640.00 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 15,000,000.00 | 14,374,350.00 | |||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 18,000,000.00 | 16,818,660.00 | |||
| NOMURA HOLDINGS INC | 12,000,000.00 | 11,383,440.00 | |||
| NTT FINANCE CORP | 4,600,000.00 | 4,396,266.00 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 1,000,000.00 | 1,002,300.00 | |||
| OMNICOM GROUP INC | 1,000,000.00 | 984,420.00 | |||
| ORACLE CORP | 1,000,000.00 | 961,620.00 | |||
| PROSUS NV | 10,000,000.00 | 9,533,800.00 | |||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 1,000,000.00 | 1,008,660.00 | |||
| SANTANDER HOLDINGS USA | 30,500,000.00 | 29,500,820.00 | |||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | 15,000,000.00 | 15,208,200.00 | |||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 8,890,000.00 | 8,408,428.70 | |||
| SPRINT LLC | 11,000,000.00 | 11,243,870.00 | |||
| STATE STREET CORP | 1,000,000.00 | 1,007,960.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 1,000,000.00 | 943,380.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 1,000,000.00 | 1,015,520.00 | |||
| T-MOBILE USA INC | 1,000,000.00 | 962,590.00 | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 5,000,000.00 | 4,977,550.00 | |||
| US BANCORP | 1,000,000.00 | 1,005,980.00 | |||
| UTAH ACQUISITION SUB | 3,014,000.00 | 2,963,726.48 | |||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 10,000,000.00 | 10,127,400.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 5,000,000.00 | 4,980,200.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 5,000,000.00 | 4,949,350.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 5,000,000.00 | 4,982,550.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,000,000.00 | 996,960.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,000,000.00 | 976,120.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 6,000,000.00 | 5,808,180.00 | |||
| WILLIAMS COMPANIES INC | 1,000,000.00 | 1,005,340.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 647,024,000.00 | 637,651,223.56 | |||
| (101,873,928,800) | (100,398,185,149) | ||||
| 社債券 合計 | 101,873,928,800 | 100,398,185,149 | |||
| (101,873,928,800) | (100,398,185,149) | ||||
| 合計 | 105,147,850,190 | ||||
| (105,147,850,190) | |||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率(%) | 有価証券の合計金額に対する比率(%) | |
| アメリカ・ドル | 特殊債券 | 2銘柄 | 4.80 | 100.00 |
| 社債券 | 111銘柄 | 101.49 | ||
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
