有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

グローバル・モビリティ・サービス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金	371,029,600	159,633,748
コール・ローン	1,301,450,317	101,865,968
株式	97,008,023,961	75,659,920,397
未収入金	699,023,167	796,215,655
未収配当金	39,280,620	11,576,056
流動資産合計	99,418,807,665	76,729,211,824
資産合計	99,418,807,665	76,729,211,824
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	72,760
未払金	567,963,257	547,118,066
未払解約金	1,287,018,222	283,968,508
未払利息	945	40
流動負債合計	1,854,982,424	831,159,374
負債合計	1,854,982,424	831,159,374
純資産の部
元本等
元本	45,616,735,141	38,197,608,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,947,090,100	37,700,444,344
元本等合計	97,563,825,241	75,898,052,450
純資産合計	97,563,825,241	75,898,052,450
負債純資産合計	99,418,807,665	76,729,211,824

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
1.	期首	2021年 1月21日	2021年 7月21日
	期首元本額	31,881,033,831円	45,616,735,141円
	期首からの追加設定元本額	17,104,957,534円	2,096,219,169円
	期首からの一部解約元本額	3,369,256,224円	9,515,346,204円
	元本の内訳 ※
	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)	37,678,358,777円	31,577,987,353円
	Nikkoam FOFs用グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(適格機関投資家向け)	4,213,641,550円	2,484,721,143円
	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)	3,247,404,697円	2,888,134,349円
	グローバル・イノベーション株式ファンド(適格機関投資家向け)	477,330,117円	1,246,765,261円
	計	45,616,735,141円	38,197,608,106円
2.	受益権の総数	45,616,735,141口	38,197,608,106口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,090,375,301
合計	△6,090,375,301

(2022年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△15,107,253,959
合計	△15,107,253,959

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2022年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	194,252,200	-	194,324,960	△72,760
	米ドル	194,252,200	-	194,324,960	△72,760
合計		194,252,200	-	194,324,960	△72,760

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 7月20日現在		2022年 1月20日現在
1口当たり純資産額	2.1388円	1口当たり純資産額	1.9870円
(1万口当たり純資産額)	(21,388円)	(1万口当たり純資産額)	(19,870円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	小松製作所	1,105,992	2,915.00	3,223,966,680
日本円小計		1,105,992		3,223,966,680
米ドル	AEROVIRONMENT INC	315,924	58.19	18,383,617.56
	ARCHER AVIATION INC	1,845,745	3.65	6,736,969.25
	CATERPILLAR INC	47,424	221.66	10,512,003.84
	DEERE & CO	56,412	375.90	21,205,270.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	38,986	176.96	6,898,962.56
	KRATOS DEFENSE & SECURITY	2,022,457	16.87	34,118,849.59
	MARKFORGED HOLDING CORP	3,342,475	4.72	15,776,482.00
	PROTO LABS INC	144,699	50.39	7,291,382.61
	AURORA INNOVATION INC	1,642,746	6.25	10,267,162.50
	BLADE AIR MOBILITY INC	2,350,465	6.17	14,502,369.05
	JOBY AVIATION INC	1,319,143	4.81	6,345,077.83
	TUSIMPLE HOLDINGS INC - A	678,047	21.25	14,408,498.75
	APTIV PLC	69,510	145.88	10,140,118.80
	MAGNA INTERNATIONAL INC	250,685	84.78	21,253,074.30
	NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR	1,295,771	15.10	19,566,142.10
	TESLA INC	61,284	995.65	61,017,414.60
	XPENG INC - ADR	276,647	43.80	12,117,138.60
	GARMIN LTD	96,079	131.23	12,608,447.17
	DOMINO'S PIZZA INC	16,968	469.39	7,964,609.52
	ALPHABET INC-CL C	7,960	2,713.04	21,595,798.40
	BAIDU INC - SPON ADR	51,920	154.48	8,020,601.60
	NETFLIX INC	9,609	515.86	4,956,898.74
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	78,675	207.35	16,313,261.25
	AMAZON.COM INC	4,544	3,125.98	14,204,453.12
	ANSYS INC	20,737	337.10	6,990,442.70
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	557,458	14.56	8,116,588.48
	SYNOPSYS INC	22,079	312.14	6,891,739.06
	UIPATH INC - CLASS A	1,060,408	35.26	37,389,986.08
	UNITY SOFTWARE INC	233,485	113.07	26,400,148.95
	APPLE INC	42,051	166.23	6,990,137.73
	HON HAI PRECISION-GDR REG S	1,062,537	7.41	7,873,399.17
	TRIMBLE INC	721,221	73.94	53,327,080.74
	NXP SEMICONDUCTORS NV	38,732	210.95	8,170,515.40
	TERADYNE INC	69,363	148.32	10,287,920.16
米ドル小計		19,852,246		548,642,563.01
				(62,715,331,377)
ユーロ	VOLKSWAGEN AG-PFD	49,470	191.70	9,483,399.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	356,370	45.80	16,321,746.00
ユーロ小計		405,840		25,805,145.00
				(3,348,475,615)
香港ドル	JD LOGISTICS INC	7,577,881	26.80	203,087,210.80
	BYD CO LTD-H	213,423	258.00	55,063,134.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	681,000	18.92	12,884,520.00
香港ドル小計		8,472,304		271,034,864.80
				(3,976,081,466)
台湾ドル	HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,407,000	103.50	352,624,500.00
台湾ドル小計		3,407,000		352,624,500.00
				(1,458,208,094)
香港・オフショア人民元	SAIC MOTOR CORP LTD-A	2,599,800	20.04	52,099,992.00
香港・オフショア人民元小計		2,599,800		52,099,992.00
				(937,857,165)
合 計		35,843,182		75,659,920,397
				(72,435,953,717)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	86.6%
ユーロ	株式	2銘柄	100.0%	4.6%
香港ドル	株式	3銘柄	100.0%	5.5%
台湾ドル	株式	1銘柄	100.0%	2.0%
香港・オフショア人民元	株式	1銘柄	100.0%	1.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。