有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/23)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 8月23日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,811,282,385
コール・ローン	4,756,455,885
株式	499,884,425,189
派生商品評価勘定	1,239,225
未収入金	850,519,742
未収配当金	594,004,359
未収利息	28,669
流動資産合計	509,897,955,454
資産合計	509,897,955,454
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,681,115
未払金	1,530,930,248
未払解約金	1,457,170,538
流動負債合計	2,999,781,901
負債合計	2,999,781,901
純資産の部
元本等
元本	71,506,825,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	435,391,348,500
元本等合計	506,898,173,553
純資産合計	506,898,173,553
負債純資産合計	509,897,955,454

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 8月23日現在]
1.	期首	2024年 2月27日
	期首元本額	69,114,539,778円
	期中追加設定元本額	6,830,316,876円
	期中一部解約元本額	4,438,031,601円
	元本の内訳※
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)	7,942,579,277円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	46,502,939,768円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	620,757,929円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	14,089,627,611円
	ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)	1,206,853,289円
	ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)	1,100,089,158円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	1,771,607円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	42,206,414円
	合計	71,506,825,053円
2.	受益権の総数	71,506,825,053口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 2月27日 至 2024年 8月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月23日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月23日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,856,562,649
合計	4,856,562,649

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 8月23日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	299,175,502	―	300,414,727	1,239,225
	売建
	アメリカドル	1,745,759,188	―	1,755,681,850	△9,922,662
	イギリスポンド	257,485,283	―	259,101,922	△1,616,639
	ユーロ	41,690,219	―	41,832,033	△141,814
合計		2,344,110,192	―	2,357,030,532	△10,441,890

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 8月23日現在]
1口当たり純資産額	7.0888円
(1万口当たり純資産額)	(70,888円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	OTIS WORLDWIDE CORP	605,624	93.72	56,759,081.28
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	354,677	269.38	95,542,890.26
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	236,787	210.22	49,777,363.14
	EQUIFAX INC	244,416	296.45	72,457,123.20
	BOOKING HOLDINGS INC	17,062	3,768.09	64,291,151.58
	ALPHABET INC-CL A	423,259	163.80	69,329,824.20
	AUTOZONE INC	16,949	3,170.89	53,743,414.61
	COCA-COLA CO/THE	1,435,282	69.33	99,508,101.06
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	307,219	243.70	74,869,270.30
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	577,363	120.10	69,341,296.30
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	464,640	170.15	79,058,496.00
	ABBOTT LABORATORIES	977,424	112.10	109,569,230.40
	BECTON DICKINSON AND CO	472,743	235.30	111,236,427.90
	HOLOGIC INC	671,630	80.09	53,790,846.70
	STERIS PLC	192,202	234.14	45,002,176.28
	UNITEDHEALTH GROUP INC	212,690	578.72	123,087,956.80
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	177,249	603.86	107,033,581.14
	ZOETIS INC	174,735	182.17	31,831,474.95
	CME GROUP INC	339,471	209.62	71,159,911.02
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	74,256	407.99	30,295,705.44
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	716,413	158.60	113,623,101.80
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	96,536	163.79	15,811,631.44
	S&P GLOBAL INC	77,928	498.72	38,864,252.16
	VISA INC-CLASS A SHARES	725,422	267.94	194,369,570.68
	AON PLC-CLASS A	366,548	339.64	124,494,362.72
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	337,595	291.82	98,516,972.90
	ACCENTURE PLC-CL A	480,737	330.57	158,917,230.09
	MICROSOFT CORP	641,316	415.55	266,498,863.80
	ROPER TECHNOLOGIES INC	157,516	545.97	85,999,010.52
	CDW CORP/DE	261,849	225.19	58,965,776.31
アメリカドル 小計		11,837,538		2,623,746,094.98
				(383,775,341,312)
イギリスポンド	EXPERIAN PLC	1,261,754	36.43	45,965,698.22
	RELX PLC	2,073,763	35.20	72,996,457.60
	HALEON PLC	15,024,956	3.72	55,952,936.14
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,544,284	42.88	66,218,897.92
イギリスポンド 小計		19,904,757		241,133,989.88
				(46,208,506,480)
ユーロ	RELX PLC	540,439	41.46	22,406,600.94
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	72,471	678.00	49,135,338.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,097,610	23.10	25,354,791.00
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	887,465	8.06	7,154,742.83
	PERNOD RICARD SA	454,837	125.45	57,059,301.65
	L'OREAL	135,426	392.25	53,120,848.50
	SAP SE	1,096,348	196.54	215,476,235.92
ユーロ 小計		4,284,596		429,707,858.84
				(69,900,577,397)
合 計		36,026,891		499,884,425,189
				(499,884,425,189)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	100.00%	76.77%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	9.24%
ユーロ	株式	7銘柄	100.00%	13.98%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。