有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/25-2024/02/26)

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,746,277,599
コール・ローン	278,697,055
株式	480,975,909,184
未収入金	5,591,838,462
未収配当金	212,113,010
流動資産合計	490,804,835,310
資産合計	490,804,835,310
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	51,861
未払解約金	311,165,631
未払利息	15
流動負債合計	311,217,507
負債合計	311,217,507
純資産の部
元本等
元本	69,114,539,778
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	421,379,078,025
元本等合計	490,493,617,803
純資産合計	490,493,617,803
負債純資産合計	490,804,835,310

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月26日現在]
1.	期首	2023年 2月25日
	期首元本額	63,070,879,204円
	期中追加設定元本額	16,679,449,206円
	期中一部解約元本額	10,635,788,632円
	元本の内訳※
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)	9,278,972,601円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	43,039,404,899円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	801,302,421円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	13,774,313,012円
	ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2020-11(限定追加型)	1,333,372,428円
	ビルドアップ型 MSグローバル・プレミアム株式(為替ヘッジなし)2023-02(限定追加型)	867,702,989円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	1,011,104円
	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	18,460,324円
	合計	69,114,539,778円
2.	受益権の総数	69,114,539,778口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月25日 至 2024年 2月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	52,951,460,666
合計	52,951,460,666

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 2月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	48,017,176	―	48,069,037	△51,861
合計		48,017,176	―	48,069,037	△51,861

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月26日現在]
1口当たり純資産額	7.0968円
(1万口当たり純資産額)	(70,968円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	OTIS WORLDWIDE CORP	581,130	93.52	54,347,277.60
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	340,342	255.87	87,083,307.54
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	227,208	201.49	45,780,139.92
	EQUIFAX INC	261,659	265.98	69,596,060.82
	VERALTO CORP	177,790	86.71	15,416,170.90
	NIKE INC -CL B	175,020	105.63	18,487,362.60
	COCA-COLA CO/THE	1,524,595	61.20	93,305,214.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,509,196	91.56	138,181,985.76
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	515,116	161.03	82,949,129.48
	ABBOTT LABORATORIES	937,852	119.46	112,035,799.92
	BECTON DICKINSON AND CO	453,626	246.20	111,682,721.20
	STERIS PLC	184,434	235.85	43,498,758.90
	UNITEDHEALTH GROUP INC	151,617	527.24	79,938,547.08
	DANAHER CORP	332,971	253.84	84,521,358.64
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	197,520	564.71	111,541,519.20
	ZOETIS INC	161,997	197.21	31,947,428.37
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	38,157	463.47	17,684,624.79
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,015,539	138.38	140,530,286.82
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	92,630	175.95	16,298,248.50
	MOODY'S CORP	117,399	385.51	45,258,488.49
	VISA INC-CLASS A SHARES	667,306	283.60	189,247,981.60
	AON PLC-CLASS A	321,907	315.32	101,503,715.24
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	250,221	245.00	61,304,145.00
	ACCENTURE PLC-CL A	521,177	377.32	196,650,505.64
	MICROSOFT CORP	649,410	410.34	266,478,899.40
	ROPER TECHNOLOGIES INC	151,144	556.87	84,167,559.28
	CDW CORP/DE	276,438	247.11	68,310,594.18
アメリカドル 小計		11,833,401		2,367,747,830.87
				(356,014,563,849)
イギリスポンド	EXPERIAN PLC	1,321,205	34.32	45,343,755.60
	RELX PLC	2,220,462	35.00	77,716,170.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,920,531	58.22	111,813,314.82
イギリスポンド 小計		5,462,198		234,873,240.42
				(44,719,864,975)
ユーロ	RELX PLC	578,471	40.96	23,694,172.16
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	55,504	850.10	47,183,950.40
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	836,109	26.94	22,524,776.46
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	851,563	9.77	8,319,770.51
	HEINEKEN NV	802,461	89.12	71,515,324.32
	PERNOD RICARD SA	436,442	157.95	68,936,013.90
	L'OREAL	129,948	450.20	58,502,589.60
	SAP SE	1,134,282	169.80	192,601,083.60
ユーロ 小計		4,824,780		493,277,680.95
				(80,241,480,360)
合 計		22,120,379		480,975,909,184
				(480,975,909,184)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	27銘柄	100.00%	74.02%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	9.30%
ユーロ	株式	8銘柄	100.00%	16.68%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。