有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年11月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2021年12月30日現在)
区 分	種 類	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買 建
	日経平均株価指数先物	27,751,100	28,780,000	2.87
	USD EMINI FU	54,099,427	55,031,319	5.49
	CAD TSE60 FU	22,675,043	23,215,913	2.31
	EUR DMINI FU	61,395,819	61,990,945	6.18
	AUD SP200 FU	60,898,936	61,855,930	6.17
	GBP FT100 FU	56,304,772	57,171,011	5.70
	債券先物取引
	買 建
	USD 10YNO FU	461,046,751	464,310,579	46.28
	US ULTRAL FU	355,377,864	358,114,770	35.69
	CAD 10YBD FU	38,271,952	38,411,064	3.83
	EUR BUND FU	91,140,353	89,535,080	8.92
	EUR BUXL FU	426,566,062	405,390,162	40.41
	AUD 10YBD FU	174,481,084	176,033,284	17.55
	GBP GILT FU	19,373,176	19,327,380	1.93

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引および債券先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2021年12月30日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	売 建
	USドル	197,855,928	200,558,953	△19.99
	ユーロ	76,489,328	77,812,627	△7.76
	オーストラリアドル	29,411,920	30,198,040	△3.01
	イギリスポンド	17,721,181	18,315,075	△1.83
	カナダドル	8,402,096	8,461,823	△0.84

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。