有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	150	14.95
投資信託受益証券	アメリカ	152	15.14
	日本	51	5.08
	小計	203	20.21
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	650	64.84
合計(純資産総額)	-	1,003	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	61,990,945	6.18
		オーストラリア	61,855,930	6.17
		イギリス	57,171,011	5.70
		アメリカ	55,031,319	5.49
		日本	28,780,000	2.87
		カナダ	23,215,913	2.31

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	822,425,349	81.97
		ドイツ	494,925,242	49.33
		オーストラリア	176,033,284	17.55
		カナダ	38,411,064	3.83
		イギリス	19,327,380	1.93

(注)債券先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	335,346,518	△33.43

(注)為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。